PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPXE с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXE с VGT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPXE (ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both exchange-traded funds - SPXE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Energy Index, while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPXE и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SPXE

1 день
-0.59%
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VGT

1 день
-1.94%
1 месяц
-2.91%
6 месяцев
20.62%
С начала года
21.52%
1 год
35.18%
3 года*
26.94%
5 лет*
18.62%
10 лет*
24.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXE и VGT

2026 (YTD)
SPXE
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF		-0.65%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-2.95%

Correlation

The correlation between SPXE and VGT is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2026 г.

0.90

Сравнение распределения секторов SPXE и VGT

Секторы
SPXE
VGT

Технологии

38.6%
98.5%

Финансовые услуги

12.4%
0.5%

Коммуникационные услуги

10.1%
0.6%

Потребительский циклический сектор

9.7%
0.1%

Здравоохранение

9.5%
0.0%

Промышленность

8.1%
0.3%

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Коммунальные услуги

2.8%

-

Сырьевые материалы

1.9%
0.0%

Недвижимость

1.9%

-

Энергетика

0.0%
0.3%

Технологии

SPXE
38.6%
VGT
98.5%

Финансовые услуги

SPXE
12.4%
VGT
0.5%

Коммуникационные услуги

SPXE
10.1%
VGT
0.6%

Потребительский циклический сектор

SPXE
9.7%
VGT
0.1%

Здравоохранение

SPXE
9.5%
VGT
0.0%

Промышленность

SPXE
8.1%
VGT
0.3%

Потребительский защитный сектор

SPXE
4.8%
VGT

-

Коммунальные услуги

SPXE
2.8%
VGT

-

Сырьевые материалы

SPXE
1.9%
VGT
0.0%

Недвижимость

SPXE
1.9%
VGT

-

Энергетика

SPXE
0.0%
VGT
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с SPXE:
SPXE с SPXVSPXE с SPXLSPXE с SPXUSPXE с VOOSPXE с SPYSPXE с QQQSPXE с VTSAX
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

SPXE vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VGT
Ранг доходности на риск VGT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXE c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXEVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.51

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.01

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.26

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.16

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

6.19

—

SPXE vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXE и VGT

Максимальная просадка SPXE за все время составила -0.87%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXEVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.87%

-54.63%

+53.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-16.40%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.23%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-9.06%

+8.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.46%

-7.94%

+7.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.70%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPXE и VGT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXEVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.66%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

19.53%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.00%

23.44%

-14.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.00%

25.70%

-16.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.00%

24.81%

-15.81%

Сравнение комиссий SPXE и VGT

И SPXE, и VGT имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXE и VGT

SPXE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXE
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.38%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, SPXE and VGT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPXE and VGT have the same expense ratio: 0.09% per year.

VGT has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.00% for SPXE.

SPXE is categorized as S&P 500, while VGT is Technology Equities. SPXE tracks S&P 500 Ex-Energy Index, while VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXE и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор