PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXE с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPXE с VGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

SPXE и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Energy Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPXE и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPXE и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXE
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF		-4.77%18.03%25.72%27.71%-20.58%27.93%20.62%32.45%-5.52%24.99%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-6.16%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Доходность по периодам

С начала года, SPXE показывает доходность -4.77%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции SPXE уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 14.20% против 21.51% соответственно.

SPXE

1 день
0.98%
1 месяц
-4.65%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-2.60%
1 год
17.68%
3 года*
18.61%
5 лет*
11.43%
10 лет*
14.20%

VGT

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
-5.90%
1 год
29.76%
3 года*
23.10%
5 лет*
14.83%
10 лет*
21.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с SPXE:
SPXE с SPXVSPXE с SPXUSPXE с SPXLSPXE с VOOSPXE с SPYSPXE с QQQSPXE с VTSAX
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Сравнение комиссий SPXE и VGT

SPXE берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPXE
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF
VGT
Vanguard Information Technology ETF

Доходность на риск

SPXE vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXE
Ранг доходности на риск SPXE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXE c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXEVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.10

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.67

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.88

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.61

5.77

+0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXE vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXE на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXE и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXEVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.10

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.59

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.88

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.61

+0.22

Корреляция

Корреляция между SPXE и VGT составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXE и VGT

Дивидендная доходность SPXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности VGT в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXE
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF		1.06%0.99%1.09%1.29%1.49%0.94%1.16%1.38%1.61%1.65%1.53%0.51%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок SPXE и VGT

Максимальная просадка SPXE за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

SPXEVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.27%

-54.63%

+22.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-16.40%

+4.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.50%

-35.07%

+8.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.27%

-35.07%

+2.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.50%

-11.66%

+5.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-8.00%

+3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

5.35%

-2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXE и VGT

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) составляет 5.64%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что SPXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPXEVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

8.03%

-2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

16.35%

-6.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.51%

27.27%

-8.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

25.06%

-8.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

24.48%

-7.10%