PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXE с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPXE с SPYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

SPXE и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Energy Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPXE и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPXE и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXE
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF		-4.77%18.03%25.72%27.71%-20.58%27.93%20.62%32.45%-5.52%24.99%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-6.91%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Доходность по периодам

С начала года, SPXE показывает доходность -4.77%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -6.91%. За последние 10 лет акции SPXE уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 14.20% против 15.90% соответственно.

SPXE

1 день
0.98%
1 месяц
-4.65%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-2.60%
1 год
17.68%
3 года*
18.61%
5 лет*
11.43%
10 лет*
14.20%

SPYG

1 день
1.32%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-6.91%
6 месяцев
-5.21%
1 год
23.24%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.53%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с SPXE:
SPXE с SPXVSPXE с SPXUSPXE с SPXLSPXE с VOOSPXE с SPYSPXE с QQQSPXE с VTSAX
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с XLK

Сравнение комиссий SPXE и SPYG

SPXE берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPXE
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

SPXE vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXE
Ранг доходности на риск SPXE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXE c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXESPYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.04

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.62

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.75

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.61

6.81

-0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXE vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXE на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXE и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXESPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.04

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.60

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.78

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.32

+0.51

Корреляция

Корреляция между SPXE и SPYG составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXE и SPYG

Дивидендная доходность SPXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности SPYG в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXE
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF		1.06%0.99%1.09%1.29%1.49%0.94%1.16%1.38%1.61%1.65%1.53%0.51%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.57%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Просадки

Сравнение просадок SPXE и SPYG

Максимальная просадка SPXE за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE и SPYG.

Загрузка...

Показатели просадок

SPXESPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.27%

-67.63%

+35.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-13.76%

+1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.50%

-32.67%

+6.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.27%

-32.67%

+0.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.50%

-9.06%

+2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-24.48%

+19.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

3.55%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXE и SPYG

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) составляет 5.64%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что SPXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPXESPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

7.32%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

12.90%

-2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.51%

22.42%

-3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

21.13%

-4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

20.57%

-3.19%