PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPXE с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXE с SPYG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPXE (ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both S&P 500 funds - SPXE tracks the S&P 500 Ex-Energy Index while SPYG tracks the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. SPXE charges 0.09%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.

Доходность

Сравнение доходности SPXE и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SPXE

1 день
-0.59%
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYG

1 день
-1.66%
1 месяц
-0.66%
6 месяцев
10.35%
С начала года
10.85%
1 год
22.88%
3 года*
24.76%
5 лет*
13.86%
10 лет*
17.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXE и SPYG

2026 (YTD)
SPXE
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF		-0.65%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-1.09%

Correlation

The correlation between SPXE and SPYG is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2026 г.

0.80

Сравнение распределения секторов SPXE и SPYG

Секторы
SPXE
SPYG

Технологии

38.6%
52.0%

Финансовые услуги

12.4%
8.9%

Коммуникационные услуги

10.1%
15.9%

Потребительский циклический сектор

9.7%
8.5%

Здравоохранение

9.5%
6.2%

Промышленность

8.1%
5.2%

Потребительский защитный сектор

4.8%
1.0%

Коммунальные услуги

2.8%
1.2%

Сырьевые материалы

1.9%
0.4%

Недвижимость

1.9%
0.6%

Энергетика

0.0%
0.1%

Технологии

SPXE
38.6%
SPYG
52.0%

Финансовые услуги

SPXE
12.4%
SPYG
8.9%

Коммуникационные услуги

SPXE
10.1%
SPYG
15.9%

Потребительский циклический сектор

SPXE
9.7%
SPYG
8.5%

Здравоохранение

SPXE
9.5%
SPYG
6.2%

Промышленность

SPXE
8.1%
SPYG
5.2%

Потребительский защитный сектор

SPXE
4.8%
SPYG
1.0%

Коммунальные услуги

SPXE
2.8%
SPYG
1.2%

Сырьевые материалы

SPXE
1.9%
SPYG
0.4%

Недвижимость

SPXE
1.9%
SPYG
0.6%

Энергетика

SPXE
0.0%
SPYG
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с SPXE:
SPXE с SPXVSPXE с SPXLSPXE с SPXUSPXE с VOOSPXE с SPYSPXE с QQQSPXE с VTSAX
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYMSPYG с SPYV

Доходность на риск

SPXE vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXE c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXESPYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.31

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.86

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.23

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.67

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

6.38

—

SPXE vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXE и SPYG

Максимальная просадка SPXE за все время составила -0.87%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE и SPYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXESPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.87%

-67.63%

+66.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.76%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-3.65%

+2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.46%

-24.23%

+23.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.59%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPXE и SPYG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXESPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.72%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.41%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.00%

17.57%

-8.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.00%

21.43%

-12.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.00%

20.74%

-11.74%

Сравнение комиссий SPXE и SPYG

SPXE берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXE и SPYG

SPXE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXE
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.49%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Часто задаваемые вопросы

SPXE and SPYG have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.09% for SPXE.

SPYG has the higher dividend yield at 0.49%, compared with 0.00% for SPXE.

SPXE tracks S&P 500 Ex-Energy Index, while SPYG tracks S&P 500 Growth Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.09% for SPXE and 0.04% for SPYG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXE и SPYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор