Сравнение SPXE с SPDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV).
SPXE и SPDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Energy Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. SPDV - это пассивный фонд от Advisors Asset Management, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Index. Фонд был запущен 28 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPXE и SPDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXE и SPDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | -4.77% | 18.03% | 25.72% | 27.71% | -20.58% | 27.93% | 20.62% | 32.45% | -5.52% | 3.19% |
SPDV AAM S&P 500 High Dividend Value ETF | 7.69% | 10.90% | 14.40% | 5.45% | -2.27% | 29.54% | -6.09% | 20.46% | -6.59% | 3.65% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXE показывает доходность -4.77%, что значительно ниже, чем у SPDV с доходностью 7.69%.
SPXE
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -4.77%
- 6 месяцев
- -2.60%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 18.61%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 14.20%
SPDV
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 7.69%
- 6 месяцев
- 7.91%
- 1 год
- 18.44%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXE и SPDV
SPXE берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии SPDV в 0.29%.
Доходность на риск
SPXE vs. SPDV — Ранг доходности на риск
SPXE
SPDV
Сравнение SPXE c SPDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXE | SPDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.05 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.55 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.31 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | 5.52 | +1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXE | SPDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.05 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.54 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.42 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между SPXE и SPDV составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXE и SPDV
Дивидендная доходность SPXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности SPDV в 3.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | 1.06% | 0.99% | 1.09% | 1.29% | 1.49% | 0.94% | 1.16% | 1.38% | 1.61% | 1.65% | 1.53% | 0.51% |
SPDV AAM S&P 500 High Dividend Value ETF | 3.52% | 3.85% | 3.54% | 3.95% | 3.73% | 3.08% | 3.90% | 3.54% | 3.63% | 0.28% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPXE и SPDV
Максимальная просадка SPXE за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки SPDV в -43.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE и SPDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXE | SPDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.27% | -43.81% | +11.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -13.91% | +1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.50% | -21.31% | -5.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -3.87% | -2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -6.67% | +2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 3.30% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXE и SPDV
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что SPXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXE | SPDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 2.96% | +2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.92% | 9.27% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.51% | 17.60% | +0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 16.41% | +0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.38% | 20.47% | -3.09% |