PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPXE с RSPG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXE с RSPG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPXE (ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF) and RSPG (Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF) are both exchange-traded funds - SPXE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Energy Index, while RSPG is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. SPXE charges 0.09%/yr vs 0.40%/yr for RSPG.

Доходность

Сравнение доходности SPXE и RSPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SPXE

1 день
-0.59%
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSPG

1 день
0.76%
1 месяц
4.16%
6 месяцев
25.06%
С начала года
31.41%
1 год
41.95%
3 года*
16.82%
5 лет*
24.31%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXE и RSPG

2026 (YTD)
SPXE
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF		-0.65%
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		3.08%

Correlation

The correlation between SPXE and RSPG is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2026 г.

-0.70

Сравнение распределения секторов SPXE и RSPG

Секторы
SPXE
RSPG

Технологии

38.6%

-

Финансовые услуги

12.4%
0.0%

Коммуникационные услуги

10.1%

-

Потребительский циклический сектор

9.7%

-

Здравоохранение

9.5%

-

Промышленность

8.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Коммунальные услуги

2.8%

-

Сырьевые материалы

1.9%

-

Недвижимость

1.9%

-

Энергетика

0.0%
100.0%

Технологии

SPXE
38.6%
RSPG

-

Финансовые услуги

SPXE
12.4%
RSPG
0.0%

Коммуникационные услуги

SPXE
10.1%
RSPG

-

Потребительский циклический сектор

SPXE
9.7%
RSPG

-

Здравоохранение

SPXE
9.5%
RSPG

-

Промышленность

SPXE
8.1%
RSPG

-

Потребительский защитный сектор

SPXE
4.8%
RSPG

-

Коммунальные услуги

SPXE
2.8%
RSPG

-

Сырьевые материалы

SPXE
1.9%
RSPG

-

Недвижимость

SPXE
1.9%
RSPG

-

Энергетика

SPXE
0.0%
RSPG
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF

Часто сравнивают с SPXE:
SPXE с SPXVSPXE с SPXLSPXE с SPXUSPXE с VOOSPXE с SPYSPXE с QQQSPXE с VTSAX
Часто сравнивают с RSPG:
RSPG с XLERSPG с SCHGRSPG с SPYRSPG с VDERSPG с MLPXRSPG с IUES.LRSPG с CNRG

Доходность на риск

SPXE vs. RSPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

RSPG
Ранг доходности на риск RSPG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPG: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPG: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPG: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXE c RSPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXERSPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.92

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.49

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.31

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.07

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

7.85

—

SPXE vs. RSPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXE и RSPG

Максимальная просадка SPXE за все время составила -0.87%, что меньше максимальной просадки RSPG в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE и RSPG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXERSPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.87%

-79.98%

+79.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.72%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-7.68%

+6.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.46%

-25.37%

+24.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.36%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPXE и RSPG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXERSPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.06%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.85%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.00%

21.94%

-12.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.00%

28.05%

-19.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.00%

33.46%

-24.46%

Сравнение комиссий SPXE и RSPG

SPXE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии RSPG в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXE и RSPG

SPXE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSPG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		2.02%2.60%2.43%2.84%3.43%2.37%3.15%2.15%2.18%2.55%1.14%2.80%
SPXE
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPXE and RSPG have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPXE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPXE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.40% for RSPG.

RSPG has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 0.00% for SPXE.

SPXE is categorized as S&P 500, while RSPG is Energy Equities. SPXE tracks S&P 500 Ex-Energy Index, while RSPG tracks S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for SPXE and 0.40% for RSPG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXE и RSPG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор