Сравнение SPXE с QLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и ProShares Ultra QQQ (QLD).
SPXE и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Energy Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPXE и QLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXE и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | -5.69% | 18.03% | 25.72% | 27.71% | -20.58% | 27.93% | 20.62% | 32.45% | -5.52% | 24.99% |
QLD ProShares Ultra QQQ | -13.35% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXE показывает доходность -5.69%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -13.35%. За последние 10 лет акции SPXE уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 14.08% против 29.40% соответственно.
SPXE
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -5.69%
- 6 месяцев
- -3.18%
- 1 год
- 16.84%
- 3 года*
- 18.22%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 14.08%
QLD
- 1 день
- 6.72%
- 1 месяц
- -10.26%
- С начала года
- -13.35%
- 6 месяцев
- -11.03%
- 1 год
- 37.53%
- 3 года*
- 35.41%
- 5 лет*
- 15.27%
- 10 лет*
- 29.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXE и QLD
SPXE берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.
Доходность на риск
SPXE vs. QLD — Ранг доходности на риск
SPXE
QLD
Сравнение SPXE c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXE | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.84 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.43 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.49 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.51 | 4.88 | +1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXE | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.84 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.34 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.66 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.53 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между SPXE и QLD составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXE и QLD
Дивидендная доходность SPXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности QLD в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | 1.07% | 0.99% | 1.09% | 1.29% | 1.49% | 0.94% | 1.16% | 1.38% | 1.61% | 1.65% | 1.53% | 0.51% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.19% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок SPXE и QLD
Максимальная просадка SPXE за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE и QLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXE | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.27% | -83.13% | +50.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -25.13% | +13.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.50% | -63.68% | +37.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.27% | -63.68% | +31.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.41% | -20.10% | +12.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -18.30% | +13.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 7.67% | -4.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXE и QLD
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) составляет 5.55%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 12.96%. Это указывает на то, что SPXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXE | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 12.96% | -7.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.88% | 25.55% | -15.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.49% | 44.91% | -26.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 44.77% | -27.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.38% | 44.47% | -27.09% |