PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPXE с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXE с QLD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPXE (ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both exchange-traded funds - SPXE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Energy Index, while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SPXE charges 0.09%/yr vs 0.95%/yr for QLD.

Доходность

Сравнение доходности SPXE и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SPXE

1 день
-0.59%
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QLD

1 день
-3.32%
1 месяц
-7.16%
6 месяцев
23.22%
С начала года
25.90%
1 год
48.13%
3 года*
37.48%
5 лет*
19.69%
10 лет*
33.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXE и QLD

2026 (YTD)
SPXE
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF		-0.65%
QLD
ProShares Ultra QQQ		-4.91%

Correlation

The correlation between SPXE and QLD is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2026 г.

0.90

Сравнение распределения секторов SPXE и QLD

Секторы
SPXE
QLD

Технологии

38.6%
58.7%

Финансовые услуги

12.4%
0.2%

Коммуникационные услуги

10.1%
14.3%

Потребительский циклический сектор

9.7%
11.4%

Здравоохранение

9.5%
3.7%

Промышленность

8.1%
2.6%

Потребительский защитный сектор

4.8%
6.4%

Коммунальные услуги

2.8%
1.2%

Сырьевые материалы

1.9%
1.0%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Энергетика

0.0%
0.5%

Технологии

SPXE
38.6%
QLD
58.7%

Финансовые услуги

SPXE
12.4%
QLD
0.2%

Коммуникационные услуги

SPXE
10.1%
QLD
14.3%

Потребительский циклический сектор

SPXE
9.7%
QLD
11.4%

Здравоохранение

SPXE
9.5%
QLD
3.7%

Промышленность

SPXE
8.1%
QLD
2.6%

Потребительский защитный сектор

SPXE
4.8%
QLD
6.4%

Коммунальные услуги

SPXE
2.8%
QLD
1.2%

Сырьевые материалы

SPXE
1.9%
QLD
1.0%

Недвижимость

SPXE
1.9%
QLD
0.1%

Энергетика

SPXE
0.0%
QLD
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с SPXE:
SPXE с SPXVSPXE с SPXLSPXE с SPXUSPXE с VOOSPXE с SPYSPXE с QQQSPXE с VTSAX
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

SPXE vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QLD
Ранг доходности на риск QLD: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXE c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXEQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.30

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.78

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.23

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.92

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

6.24

—

SPXE vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXE и QLD

Максимальная просадка SPXE за все время составила -0.87%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXEQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.87%

-83.13%

+82.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-25.13%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-42.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-11.84%

+11.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.46%

-18.11%

+17.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

7.73%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPXE и QLD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXEQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

14.98%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

30.86%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.00%

37.22%

-28.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.00%

45.59%

-36.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.00%

44.86%

-35.86%

Сравнение комиссий SPXE и QLD

SPXE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXE и QLD

SPXE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.13%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%
SPXE
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, SPXE and QLD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SPXE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPXE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for QLD.

QLD has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for SPXE.

SPXE is categorized as S&P 500, while QLD is Leveraged Equities. SPXE tracks S&P 500 Ex-Energy Index, while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%). Their fees differ too: 0.09% for SPXE and 0.95% for QLD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXE и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор