PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPXE с QLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXE с QLC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPXE (ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF) and QLC (FlexShares US Quality Large Cap Index Fund) are both exchange-traded funds - SPXE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Energy Index, while QLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Northern Trust Quality Large Cap Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SPXE charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for QLC.

Доходность

Сравнение доходности SPXE и QLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SPXE

1 день
-0.59%
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QLC

1 день
-0.65%
1 месяц
0.83%
6 месяцев
10.47%
С начала года
12.45%
1 год
28.11%
3 года*
23.31%
5 лет*
14.98%
10 лет*
14.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXE и QLC

2026 (YTD)
SPXE
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF		-0.65%
QLC
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund		-0.01%

Correlation

The correlation between SPXE and QLC is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2026 г.

0.90

Сравнение распределения секторов SPXE и QLC

Секторы
SPXE
QLC

Технологии

38.6%
37.8%

Финансовые услуги

12.4%
13.2%

Коммуникационные услуги

10.1%
13.0%

Потребительский циклический сектор

9.7%
7.8%

Здравоохранение

9.5%
9.6%

Промышленность

8.1%
6.3%

Потребительский защитный сектор

4.8%
3.0%

Коммунальные услуги

2.8%
3.1%

Сырьевые материалы

1.9%
2.0%

Недвижимость

1.9%
2.1%

Энергетика

0.0%
2.0%

Технологии

SPXE
38.6%
QLC
37.8%

Финансовые услуги

SPXE
12.4%
QLC
13.2%

Коммуникационные услуги

SPXE
10.1%
QLC
13.0%

Потребительский циклический сектор

SPXE
9.7%
QLC
7.8%

Здравоохранение

SPXE
9.5%
QLC
9.6%

Промышленность

SPXE
8.1%
QLC
6.3%

Потребительский защитный сектор

SPXE
4.8%
QLC
3.0%

Коммунальные услуги

SPXE
2.8%
QLC
3.1%

Сырьевые материалы

SPXE
1.9%
QLC
2.0%

Недвижимость

SPXE
1.9%
QLC
2.1%

Энергетика

SPXE
0.0%
QLC
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF

FlexShares US Quality Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с SPXE:
SPXE с SPXVSPXE с SPXLSPXE с SPXUSPXE с VOOSPXE с SPYSPXE с QQQSPXE с VTSAX
Часто сравнивают с QLC:
QLC с VOOQLC с SPHQQLC с QQQMQLC с BDGSQLC с ESMVQLC с AUSFQLC с JQUA

Доходность на риск

SPXE vs. QLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QLC
Ранг доходности на риск QLC: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLC: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLC: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLC: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXE c QLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXEQLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.17

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.01

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.39

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.19

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

14.36

—

SPXE vs. QLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXE и QLC

Максимальная просадка SPXE за все время составила -0.87%, что меньше максимальной просадки QLC в -35.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE и QLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXEQLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.87%

-35.86%

+34.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.84%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.65%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.46%

-4.50%

+4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.96%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPXE и QLC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXEQLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.18%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.37%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.00%

13.00%

-4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.00%

16.92%

-7.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.00%

18.38%

-9.38%

Сравнение комиссий SPXE и QLC

SPXE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии QLC в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXE и QLC

SPXE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLC
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund		0.93%0.94%1.03%1.26%1.46%0.96%1.40%1.91%1.82%1.29%1.80%0.64%
SPXE
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, SPXE and QLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SPXE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPXE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for QLC.

QLC has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.00% for SPXE.

SPXE is categorized as S&P 500, while QLC is Large Cap Blend Equities. SPXE tracks S&P 500 Ex-Energy Index, while QLC tracks Northern Trust Quality Large Cap Index. They also come from different issuers: ProShares and Northern Trust. Their fees differ too: 0.09% for SPXE and 0.25% for QLC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXE и QLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор