PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPXE с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXE с NOBL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPXE (ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - SPXE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Energy Index, while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. SPXE charges 0.09%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.

Доходность

Сравнение доходности SPXE и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SPXE

1 день
-0.59%
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NOBL

1 день
2.38%
1 месяц
3.24%
6 месяцев
5.51%
С начала года
11.29%
1 год
14.89%
3 года*
8.85%
5 лет*
6.91%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXE и NOBL

2026 (YTD)
SPXE
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF		-0.65%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		1.78%

Correlation

The correlation between SPXE and NOBL is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2026 г.

-0.70

Сравнение распределения секторов SPXE и NOBL

Секторы
SPXE
NOBL

Технологии

38.6%
4.6%

Финансовые услуги

12.4%
12.8%

Коммуникационные услуги

10.1%

-

Потребительский циклический сектор

9.7%
5.3%

Здравоохранение

9.5%
10.2%

Промышленность

8.1%
20.2%

Потребительский защитный сектор

4.8%
23.6%

Коммунальные услуги

2.8%
5.7%

Сырьевые материалы

1.9%
10.2%

Недвижимость

1.9%
4.6%

Энергетика

0.0%
2.9%

Технологии

SPXE
38.6%
NOBL
4.6%

Финансовые услуги

SPXE
12.4%
NOBL
12.8%

Коммуникационные услуги

SPXE
10.1%
NOBL

-

Потребительский циклический сектор

SPXE
9.7%
NOBL
5.3%

Здравоохранение

SPXE
9.5%
NOBL
10.2%

Промышленность

SPXE
8.1%
NOBL
20.2%

Потребительский защитный сектор

SPXE
4.8%
NOBL
23.6%

Коммунальные услуги

SPXE
2.8%
NOBL
5.7%

Сырьевые материалы

SPXE
1.9%
NOBL
10.2%

Недвижимость

SPXE
1.9%
NOBL
4.6%

Энергетика

SPXE
0.0%
NOBL
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с SPXE:
SPXE с SPXVSPXE с SPXLSPXE с SPXUSPXE с VOOSPXE с SPYSPXE с QQQSPXE с VTSAX
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с VIGNOBL с SPYNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Доходность на риск

SPXE vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXE c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXENOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.27

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.95

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.22

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.64

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

4.15

—

SPXE vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXE и NOBL

Максимальная просадка SPXE за все время составила -0.87%, что меньше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXENOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.87%

-35.43%

+34.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.11%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.92%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.69%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.46%

-3.47%

+3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.60%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPXE и NOBL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXENOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.72%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.85%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.00%

11.82%

-2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.00%

14.47%

-5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.00%

16.61%

-7.61%

Сравнение комиссий SPXE и NOBL

SPXE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии NOBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXE и NOBL

SPXE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NOBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.03%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%
SPXE
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPXE and NOBL have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPXE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPXE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for NOBL.

NOBL has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 0.00% for SPXE.

SPXE is categorized as S&P 500, while NOBL is Dividend. SPXE tracks S&P 500 Ex-Energy Index, while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.09% for SPXE and 0.35% for NOBL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXE и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор