Сравнение SPXE с NOBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).
SPXE и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Energy Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPXE и NOBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXE и NOBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | -4.77% | 18.03% | 25.72% | 27.71% | -20.58% | 27.93% | 20.62% | 32.45% | -5.52% | 24.99% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.32% | 6.84% | 6.72% | 8.09% | -6.52% | 25.46% | 8.35% | 27.39% | -3.26% | 21.02% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXE показывает доходность -4.77%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции SPXE превзошли акции NOBL по среднегодовой доходности: 14.20% против 9.54% соответственно.
SPXE
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -4.77%
- 6 месяцев
- -2.60%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 18.61%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 14.20%
NOBL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXE и NOBL
SPXE берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии NOBL в 0.35%.
Доходность на риск
SPXE vs. NOBL — Ранг доходности на риск
SPXE
NOBL
Сравнение SPXE c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXE | NOBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.41 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 0.70 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.09 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 0.54 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | 1.89 | +4.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXE | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.41 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.44 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.58 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.64 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между SPXE и NOBL составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXE и NOBL
Дивидендная доходность SPXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности NOBL в 2.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | 1.06% | 0.99% | 1.09% | 1.29% | 1.49% | 0.94% | 1.16% | 1.38% | 1.61% | 1.65% | 1.53% | 0.51% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.14% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок SPXE и NOBL
Максимальная просадка SPXE за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE и NOBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXE | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.27% | -35.43% | +3.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -11.20% | -0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.50% | -17.92% | -8.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.27% | -35.43% | +3.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -7.07% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -3.45% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 3.18% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXE и NOBL
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что SPXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXE | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 3.55% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.92% | 8.06% | +1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.51% | 15.24% | +3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 14.39% | +2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.38% | 16.59% | +0.79% |