PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXE с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXE с NOBL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPXE (ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - SPXE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Energy Index, while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXE returned 15.66%/yr vs 9.58%/yr for NOBL. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPXE charges 0.09%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.

Доходность

Сравнение доходности SPXE и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXE показывает доходность 10.59%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью 4.61%. За последние 10 лет акции SPXE превзошли акции NOBL по среднегодовой доходности: 15.66% против 9.58% соответственно.

SPXE

1 день
0.27%
1 месяц
4.73%
С начала года
10.59%
6 месяцев
10.76%
1 год
27.73%
3 года*
22.75%
5 лет*
13.62%
10 лет*
15.66%

NOBL

1 день
1.06%
1 месяц
1.10%
С начала года
4.61%
6 месяцев
4.84%
1 год
10.44%
3 года*
8.56%
5 лет*
5.25%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXE и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXE
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF		10.59%18.03%25.72%27.71%-20.58%27.93%20.62%32.45%-5.52%24.99%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		4.61%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Correlation

The correlation between SPXE and NOBL is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2015 г.

0.65

Over the past year, the correlation between SPXE and NOBL has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SPXE и NOBL

Секторы
SPXE
NOBL

Технологии

39.6%
3.6%

Финансовые услуги

11.6%
12.4%

Коммуникационные услуги

11.0%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%
5.1%

Здравоохранение

8.6%
9.7%

Промышленность

7.9%
20.3%

Потребительский защитный сектор

4.7%
23.5%

Коммунальные услуги

2.7%
6.4%

Недвижимость

1.9%
4.6%

Сырьевые материалы

1.8%
10.9%

Энергетика

0.0%
3.4%

Технологии

SPXE
39.6%
NOBL
3.6%

Финансовые услуги

SPXE
11.6%
NOBL
12.4%

Коммуникационные услуги

SPXE
11.0%
NOBL

-

Потребительский циклический сектор

SPXE
10.1%
NOBL
5.1%

Здравоохранение

SPXE
8.6%
NOBL
9.7%

Промышленность

SPXE
7.9%
NOBL
20.3%

Потребительский защитный сектор

SPXE
4.7%
NOBL
23.5%

Коммунальные услуги

SPXE
2.7%
NOBL
6.4%

Недвижимость

SPXE
1.9%
NOBL
4.6%

Сырьевые материалы

SPXE
1.8%
NOBL
10.9%

Энергетика

SPXE
0.0%
NOBL
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с SPXE:
SPXE с SPXVSPXE с SPXLSPXE с SPXUSPXE с VOOSPXE с SPYSPXE с QQQSPXE с VTSAX
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с VIGNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Доходность на риск

SPXE vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXE
Ранг доходности на риск SPXE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXE c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXENOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
0.92

+1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
1.42

+1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.16

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

1.15

+1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.52

2.98

+9.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXE vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXE на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа NOBL равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXE и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXENOBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

0.92

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.37

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.58

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.65

+0.26

Просадки

Сравнение просадок SPXE и NOBL

Максимальная просадка SPXE за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXENOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.27%

-35.43%

+3.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-9.11%

-0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

-15.36%

-3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.50%

-17.92%

-8.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.27%

-35.43%

+3.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-4.99%

+4.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-3.48%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

3.51%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXE и NOBL

ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что SPXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXENOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

2.40%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

8.05%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.44%

11.37%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

14.39%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.42%

16.60%

+0.82%

Сравнение комиссий SPXE и NOBL

SPXE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии NOBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXE и NOBL

Дивидендная доходность SPXE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности NOBL в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.10%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%
SPXE
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF		0.91%0.99%1.09%1.29%1.49%0.94%1.16%1.38%1.61%1.65%1.53%0.51%

Часто задаваемые вопросы

SPXE and NOBL have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXE has higher volatility (3.14%) compared to NOBL (2.40%). In terms of maximum drawdown, SPXE dropped -32.27% vs NOBL's -35.43%.

On 10-year performance, SPXE leads with 15.66% vs 9.58% for NOBL. On fees, SPXE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXE has performed better with a 15.66% return vs 9.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for NOBL.

NOBL has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.91% for SPXE.

SPXE is categorized as S&P 500, while NOBL is Dividend. SPXE tracks S&P 500 Ex-Energy Index, while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.09% for SPXE and 0.35% for NOBL.

SPXE currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXE и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор