Сравнение SPXE с IQQQ
SPXE (ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF) and IQQQ (ProShares Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - SPXE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Energy Index, while IQQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SPXE charges 0.09%/yr vs 0.55%/yr for IQQQ.
Доходность
Сравнение доходности SPXE и IQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPXE
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IQQQ
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -3.09%
- 6 месяцев
- 11.42%
- С начала года
- 12.64%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXE и IQQQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | -0.65% |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | -2.38% |
Correlation
The correlation between SPXE and IQQQ is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2026 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXE vs. IQQQ — Ранг доходности на риск
SPXE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IQQQ
Сравнение SPXE c IQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXE | IQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.18 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.13 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXE и IQQQ
Максимальная просадка SPXE за все время составила -0.87%, что меньше максимальной просадки IQQQ в -20.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE и IQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXE | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.87% | -20.41% | +19.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -5.41% | +4.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.46% | -3.63% | +3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXE и IQQQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXE | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.00% | 17.70% | -8.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.00% | 19.16% | -10.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.00% | 19.16% | -10.16% |
Сравнение комиссий SPXE и IQQQ
SPXE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IQQQ в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXE и IQQQ
SPXE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 5.30% | 10.34% | 7.27% |
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, SPXE and IQQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPXE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.55% for IQQQ.
IQQQ has the higher dividend yield at 5.30%, compared with 0.00% for SPXE.
SPXE is categorized as S&P 500, while IQQQ is Nasdaq-100. SPXE tracks S&P 500 Ex-Energy Index, while IQQQ tracks Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Their fees differ too: 0.09% for SPXE and 0.55% for IQQQ.
Подберите оптимальное распределение для SPXE и IQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор