Сравнение SPXE с DJP
SPXE (ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF) and DJP (iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN) are both exchange-traded funds - SPXE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Energy Index, while DJP is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. Both are passively managed. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. SPXE charges 0.09%/yr vs 0.70%/yr for DJP.
Доходность
Сравнение доходности SPXE и DJP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPXE
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DJP
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 1.74%
- 6 месяцев
- 17.82%
- С начала года
- 23.08%
- 1 год
- 32.88%
- 3 года*
- 13.81%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- 6.81%
Сравнение доходности по годам SPXE и DJP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | -0.65% |
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 2.28% |
Correlation
The correlation between SPXE and DJP is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2026 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXE vs. DJP — Ранг доходности на риск
SPXE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DJP
Сравнение SPXE c DJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXE | DJP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.01 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.53 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXE и DJP
Максимальная просадка SPXE за все время составила -0.87%, что меньше максимальной просадки DJP в -78.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE и DJP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXE | DJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.87% | -78.35% | +77.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.42% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -36.70% | +35.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.46% | -50.78% | +50.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXE и DJP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXE | DJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.00% | 19.47% | -10.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.00% | 19.02% | -10.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.00% | 17.05% | -8.05% |
Сравнение комиссий SPXE и DJP
SPXE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DJP в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXE и DJP
Ни SPXE, ни DJP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPXE and DJP have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.70% for DJP.
SPXE and DJP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SPXE is categorized as S&P 500, while DJP is Commodities. SPXE tracks S&P 500 Ex-Energy Index, while DJP tracks Bloomberg Commodity Index. They also come from different issuers: ProShares and Barclays Capital. Their fees differ too: 0.09% for SPXE and 0.70% for DJP.
Подберите оптимальное распределение для SPXE и DJP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор