Сравнение SPXC с TDG
SPXC (SPX Corporation) and TDG (TransDigm Group Incorporated) are both stocks. Both are in the Industrials sector — SPXC in Specialty Industrial Machinery, TDG in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, SPXC returned 30.96%/yr vs 22.15%/yr for TDG. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPXC и TDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXC показывает доходность 14.94%, что значительно выше, чем у TDG с доходностью -9.29%. За последние 10 лет акции SPXC превзошли акции TDG по среднегодовой доходности: 30.96% против 22.15% соответственно.
SPXC
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 13.37%
- С начала года
- 14.94%
- 6 месяцев
- 11.54%
- 1 год
- 45.81%
- 3 года*
- 39.57%
- 5 лет*
- 30.08%
- 10 лет*
- 30.96%
TDG
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- -9.29%
- 6 месяцев
- -10.46%
- 1 год
- -12.05%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 16.93%
- 10 лет*
- 22.15%
Сравнение доходности по годам SPXC и TDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXC SPX Corporation | 14.94% | 37.48% | 44.06% | 53.86% | 10.00% | 9.42% | 7.19% | 81.65% | -10.77% | 32.34% |
TDG TransDigm Group Incorporated | -9.29% | 12.15% | 32.27% | 66.57% | 1.77% | 2.82% | 10.51% | 84.41% | 23.83% | 19.84% |
Correlation
The correlation between SPXC and TDG is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2006 г. | 0.44 |
The correlation between SPXC and TDG shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SPXC:
$11.62B
TDG:
$70.21B
SPXC:
$5.19
TDG:
$34.79
SPXC:
44.32
TDG:
34.67
SPXC:
0.01
TDG:
1.03
SPXC:
4.78
TDG:
7.38
SPXC:
$2.35B
TDG:
$9.50B
SPXC:
$909.30M
TDG:
$5.61B
SPXC:
$475.30M
TDG:
$4.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXC vs. TDG — Ранг доходности на риск
SPXC
TDG
Сравнение SPXC c TDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPX Corporation (SPXC) и TransDigm Group Incorporated (TDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXC | TDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.94 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | -0.48 | +2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | -0.83 | +5.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXC | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | -0.44 | +1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.61 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.66 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.85 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок SPXC и TDG
Максимальная просадка SPXC за все время составила -81.12%, что больше максимальной просадки TDG в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXC и TDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXC | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.12% | -62.64% | -18.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.15% | -25.30% | +2.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.54% | -25.30% | -8.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.32% | -25.30% | -13.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.26% | -62.64% | +12.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.39% | -20.46% | +15.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.02% | -7.95% | -21.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.03% | 14.58% | -5.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXC и TDG
SPX Corporation (SPXC) имеет более высокую волатильность в 10.68% по сравнению с TransDigm Group Incorporated (TDG) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что SPXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXC | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.68% | 7.72% | +2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.88% | 21.00% | +6.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.54% | 27.63% | +8.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.14% | 27.81% | +7.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.46% | 33.78% | +3.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXC и TDG
SPXC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXC SPX Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 386.22% |
TDG TransDigm Group Incorporated | 7.46% | 6.77% | 5.92% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPXC и TDG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SPX Corporation и TransDigm Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPXC и TDG
SPXC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SPX Corporation сообщила о валовой прибыли в 230.60M при выручке в 566.80M, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.
TDG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
SPXC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SPX Corporation сообщила об операционной прибыли в 87.70M при выручке в 566.80M, что соответствует операционной рентабельности 15.5%.
TDG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
SPXC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SPX Corporation сообщила о чистой прибыли в 59.90M при выручке в 566.80M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
TDG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 535.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
SPXC and TDG have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPXC has higher volatility (10.68%) compared to TDG (7.72%). In terms of maximum drawdown, SPXC dropped -81.12% vs TDG's -62.64%.
SPXC currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPXC и TDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор