PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPWO с SPDW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPWO и SPDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P World ETF (SPWO) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPWO и SPDW


2026 (YTD)202520242023
SPWO
SP Funds S&P World ETF
4.71%26.32%9.25%2.96%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF
4.50%34.75%3.55%2.69%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPWO показывает доходность 4.71%, а SPDW немного ниже – 4.50%.


SPWO

1 день
1.10%
1 месяц
-7.11%
С начала года
4.71%
6 месяцев
6.19%
1 год
30.75%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SPDW

1 день
1.66%
1 месяц
-5.40%
С начала года
4.50%
6 месяцев
9.57%
1 год
31.56%
3 года*
16.67%
5 лет*
8.64%
10 лет*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SP Funds S&P World ETF

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Сравнение комиссий SPWO и SPDW

SPWO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.


Доходность на риск

SPWO vs. SPDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPWO
Ранг доходности на риск SPWO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPWO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPWO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPWO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPWO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPWO: 7777
Ранг коэф-та Мартина

SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPWO c SPDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P World ETF (SPWO) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPWOSPDWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.80

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.46

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

2.77

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.57

10.76

-2.19

SPWO vs. SPDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPWO на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPDW равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPWO и SPDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPWOSPDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.80

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.22

+0.83

Корреляция

Корреляция между SPWO и SPDW составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPWO и SPDW

Дивидендная доходность SPWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности SPDW в 3.16%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPWO
SP Funds S&P World ETF
1.24%1.29%1.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF
3.16%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%

Просадки

Сравнение просадок SPWO и SPDW

Максимальная просадка SPWO за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPWO и SPDW.


Загрузка...

Показатели просадок


SPWOSPDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.03%

-60.02%

+41.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-11.55%

-2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.53%

-7.11%

-2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.86%

-13.01%

+10.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

2.97%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности SPWO и SPDW

SP Funds S&P World ETF (SPWO) имеет более высокую волатильность в 8.76% по сравнению с SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) с волатильностью 7.85%. Это указывает на то, что SPWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPWOSPDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.76%

7.85%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.90%

11.62%

+3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.32%

17.61%

+2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.41%

16.27%

+2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

17.16%

+1.25%