Сравнение SPWO с SPDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SP Funds S&P World ETF (SPWO) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW).
SPWO и SPDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPWO - это пассивный фонд от SP Funds, который отслеживает доходность S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 19 дек. 2023 г.. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPWO и SPDW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPWO и SPDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPWO SP Funds S&P World ETF | 4.71% | 26.32% | 9.25% | 2.96% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 4.50% | 34.75% | 3.55% | 2.69% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPWO показывает доходность 4.71%, а SPDW немного ниже – 4.50%.
SPWO
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -7.11%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 30.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPDW
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 31.56%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPWO и SPDW
SPWO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.
Доходность на риск
SPWO vs. SPDW — Ранг доходности на риск
SPWO
SPDW
Сравнение SPWO c SPDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P World ETF (SPWO) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPWO | SPDW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.80 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 2.46 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.36 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 2.77 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.57 | 10.76 | -2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPWO | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.80 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.22 | +0.83 |
Корреляция
Корреляция между SPWO и SPDW составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPWO и SPDW
Дивидендная доходность SPWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности SPDW в 3.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPWO SP Funds S&P World ETF | 1.24% | 1.29% | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 3.16% | 3.30% | 3.19% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок SPWO и SPDW
Максимальная просадка SPWO за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPWO и SPDW.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPWO | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.03% | -60.02% | +41.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -11.55% | -2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.53% | -7.11% | -2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -13.01% | +10.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 2.97% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPWO и SPDW
SP Funds S&P World ETF (SPWO) имеет более высокую волатильность в 8.76% по сравнению с SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) с волатильностью 7.85%. Это указывает на то, что SPWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPWO | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.76% | 7.85% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.90% | 11.62% | +3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.32% | 17.61% | +2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.41% | 16.27% | +2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 17.16% | +1.25% |