Сравнение SPWO с FDEV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SP Funds S&P World ETF (SPWO) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV).
SPWO и FDEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPWO - это пассивный фонд от SP Funds, который отслеживает доходность S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 19 дек. 2023 г.. FDEV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted International Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPWO и FDEV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPWO и FDEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPWO SP Funds S&P World ETF | 4.71% | 26.32% | 9.25% | 2.96% |
FDEV Fidelity International Multifactor ETF | 4.70% | 30.36% | 5.84% | 2.30% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPWO показывает доходность 4.71%, а FDEV немного ниже – 4.70%.
SPWO
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -7.11%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 30.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDEV
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 10.10%
- 1 год
- 26.71%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPWO и FDEV
SPWO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FDEV в 0.39%.
Доходность на риск
SPWO vs. FDEV — Ранг доходности на риск
SPWO
FDEV
Сравнение SPWO c FDEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P World ETF (SPWO) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPWO | FDEV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.83 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 2.54 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.37 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 3.02 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.57 | 12.24 | -3.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPWO | FDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.83 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.54 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между SPWO и FDEV составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPWO и FDEV
Дивидендная доходность SPWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности FDEV в 2.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPWO SP Funds S&P World ETF | 1.24% | 1.29% | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDEV Fidelity International Multifactor ETF | 2.81% | 2.86% | 2.99% | 2.80% | 2.65% | 2.81% | 1.88% | 2.73% |
Просадки
Сравнение просадок SPWO и FDEV
Максимальная просадка SPWO за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки FDEV в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPWO и FDEV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPWO | FDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.03% | -30.11% | +12.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -8.67% | -5.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.53% | -4.03% | -5.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -6.37% | +3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 2.14% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPWO и FDEV
SP Funds S&P World ETF (SPWO) имеет более высокую волатильность в 8.76% по сравнению с Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что SPWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPWO | FDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.76% | 5.91% | +2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.90% | 9.15% | +5.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.32% | 14.64% | +5.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.41% | 13.84% | +4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 15.38% | +3.03% |