PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPWO с EFAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPWO с EFAS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPWO (SP Funds S&P World ETF) and EFAS (Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - SPWO tracks the S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index - Benchmark TR Net while EFAS tracks the MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. Both are passively managed. Over the past year, SPWO returned 49.03% vs 28.68% for EFAS. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. SPWO charges 0.55%/yr vs 0.56%/yr for EFAS.

Доходность

Сравнение доходности SPWO и EFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P World ETF (SPWO) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPWO показывает доходность 26.87%, что значительно выше, чем у EFAS с доходностью 12.96%.

SPWO

1 день
-1.20%
1 месяц
9.09%
С начала года
26.87%
6 месяцев
28.47%
1 год
49.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EFAS

1 день
-0.58%
1 месяц
-0.80%
С начала года
12.96%
6 месяцев
17.29%
1 год
28.68%
3 года*
24.47%
5 лет*
12.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPWO и EFAS

2026 (YTD)202520242023
SPWO
SP Funds S&P World ETF		26.87%26.32%9.25%2.96%
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		12.96%46.83%3.07%1.78%

Correlation

The correlation between SPWO and EFAS is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2023 г.

0.46

Сравнение распределения секторов SPWO и EFAS

Секторы
SPWO
EFAS

Технологии

48.9%
0.1%

Промышленность

11.7%
9.9%

Здравоохранение

10.5%
0.1%

Потребительский циклический сектор

10.4%
1.9%

Сырьевые материалы

6.5%
1.8%

Потребительский защитный сектор

4.0%
8.1%

Энергетика

2.0%
13.7%

Коммуникационные услуги

0.7%
8.6%

Недвижимость

0.6%
11.3%

Коммунальные услуги

0.1%
14.4%

Финансовые услуги

0.0%
30.1%

Технологии

SPWO
48.9%
EFAS
0.1%

Промышленность

SPWO
11.7%
EFAS
9.9%

Здравоохранение

SPWO
10.5%
EFAS
0.1%

Потребительский циклический сектор

SPWO
10.4%
EFAS
1.9%

Сырьевые материалы

SPWO
6.5%
EFAS
1.8%

Потребительский защитный сектор

SPWO
4.0%
EFAS
8.1%

Энергетика

SPWO
2.0%
EFAS
13.7%

Коммуникационные услуги

SPWO
0.7%
EFAS
8.6%

Недвижимость

SPWO
0.6%
EFAS
11.3%

Коммунальные услуги

SPWO
0.1%
EFAS
14.4%

Финансовые услуги

SPWO
0.0%
EFAS
30.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SP Funds S&P World ETF

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF

Часто сравнивают с SPWO:
SPWO с SPUSSPWO с UMMASPWO с SPTESPWO с VXUSSPWO с ISWD.LSPWO с KSASPWO с VOO
Часто сравнивают с EFAS:
EFAS с EFAEFAS с EFAVEFAS с FDHYEFAS с SDEMEFAS с EWJVEFAS с WBIYEFAS с VWID

Доходность на риск

SPWO vs. EFAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPWO
Ранг доходности на риск SPWO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPWO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPWO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPWO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPWO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPWO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
EFAS
Ранг доходности на риск EFAS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAS: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPWO c EFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P World ETF (SPWO) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPWOEFASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.73

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
3.83

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.47

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

5.44

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.64

14.48

-0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPWO vs. EFAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPWO на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFAS равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPWO и EFAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPWOEFASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.73

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.56

+0.88

Просадки

Сравнение просадок SPWO и EFAS

Максимальная просадка SPWO за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки EFAS в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPWO и EFAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPWOEFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.03%

-44.38%

+26.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-5.30%

-8.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-3.01%

+1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-7.08%

+4.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

1.99%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности SPWO и EFAS

SP Funds S&P World ETF (SPWO) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что SPWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPWOEFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

2.96%

+4.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.56%

8.20%

+8.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.64%

10.60%

+9.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.04%

15.59%

+3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.04%

18.33%

+0.71%

Сравнение комиссий SPWO и EFAS

SPWO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии EFAS в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPWO и EFAS

Дивидендная доходность SPWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности EFAS в 5.05%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		4.72%4.83%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%
SPWO
SP Funds S&P World ETF		1.02%1.29%1.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPWO and EFAS have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPWO has higher volatility (7.56%) compared to EFAS (2.96%). In terms of maximum drawdown, SPWO dropped -18.03% vs EFAS's -44.38%.

On 1-year performance, SPWO leads with 49.03% vs 28.68% for EFAS. On fees, SPWO is cheaper at 0.55% per year. On volatility, EFAS has been the lower-risk option at 2.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPWO has performed better with a 49.03% return vs 28.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPWO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.56% for EFAS.

EFAS has the higher dividend yield at 5.05%, compared with 1.02% for SPWO.

SPWO tracks S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index - Benchmark TR Net, while EFAS tracks MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. They also come from different issuers: SP Funds and Global X. Their fees differ too: 0.55% for SPWO and 0.56% for EFAS.

EFAS currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPWO и EFAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор