PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EFAS с EFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFAS с EFA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EFAS (Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF) and EFA (iShares MSCI EAFE ETF) are both exchange-traded funds - EFAS is a Dividend fund tracking the MSCI EAFE Top 50 Dividend Index, while EFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, EFAS returned 14.32%/yr vs 9.38%/yr for EFA. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EFAS charges 0.55%/yr vs 0.32%/yr for EFA.

Доходность

Сравнение доходности EFAS и EFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFAS показывает доходность 21.69%, что значительно выше, чем у EFA с доходностью 13.64%.

EFAS

1 день
0.14%
1 месяц
7.23%
6 месяцев
13.57%
С начала года
21.69%
1 год
31.25%
3 года*
26.14%
5 лет*
14.32%
10 лет*
—
Всё время*
10.89%

EFA

1 день
0.10%
1 месяц
1.87%
6 месяцев
7.22%
С начала года
13.64%
1 год
25.63%
3 года*
17.82%
5 лет*
9.38%
10 лет*
9.58%
Всё время*
6.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EFA

iShares MSCI EAFE ETF
$1.15B$1.10B$1.35B

EFAS

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF
$930.48K$558.44K$420.71K

Сравнение доходности по годам EFAS и EFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		21.69%46.83%3.07%14.65%-8.00%12.75%-5.42%14.60%-11.60%22.76%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		13.64%31.55%3.49%18.36%-14.39%11.45%7.60%22.04%-13.82%25.07%

Correlation

The correlation between EFAS and EFA is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.62

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.69

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2016 г.

0.74

The correlation between EFAS and EFA shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.75 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EFAS и EFA

Секторы
EFAS
EFA

Финансовые услуги

35.3%
26.4%

Недвижимость

15.6%
1.7%

Коммунальные услуги

11.8%
3.6%

Энергетика

10.3%
3.7%

Коммуникационные услуги

8.9%
3.4%

Потребительский защитный сектор

7.7%
6.6%

Промышленность

6.6%
18.9%

Сырьевые материалы

1.9%
5.9%

Потребительский циклический сектор

1.9%
7.0%

Здравоохранение

0.1%
10.4%

Технологии

0.1%
11.7%

Финансовые услуги

EFAS
35.3%
EFA
26.4%

Недвижимость

EFAS
15.6%
EFA
1.7%

Коммунальные услуги

EFAS
11.8%
EFA
3.6%

Энергетика

EFAS
10.3%
EFA
3.7%

Коммуникационные услуги

EFAS
8.9%
EFA
3.4%

Потребительский защитный сектор

EFAS
7.7%
EFA
6.6%

Промышленность

EFAS
6.6%
EFA
18.9%

Сырьевые материалы

EFAS
1.9%
EFA
5.9%

Потребительский циклический сектор

EFAS
1.9%
EFA
7.0%

Здравоохранение

EFAS
0.1%
EFA
10.4%

Технологии

EFAS
0.1%
EFA
11.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF

iShares MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с EFAS:
EFAS с EFAVEFAS с FDHYEFAS с SDEMEFAS с EWJVEFAS с IOOEFAS с DVYAEFAS с AIVI
Часто сравнивают с EFA:
EFA с IEFAEFA с VEAEFA с EFGEFA с XEF.TOEFA с EFAVEFA с EFOEFA с IEUR

Доходность на риск

EFAS vs. EFA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EFAS
Ранг доходности на риск EFAS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAS: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
EFA
Ранг доходности на риск EFA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFA: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EFAS c EFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFASEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.88
1.64

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.02
2.33

+1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.29

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.92

2.25

+3.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.54

8.52

+6.03

EFAS vs. EFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAS на текущий момент составляет 2.88, что выше коэффициента Шарпа EFA равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAS и EFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFAS и EFA

Максимальная просадка EFAS за все время составила -44.38%, что меньше максимальной просадки EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAS и EFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFASEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.38%

-61.04%

+16.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.30%

-11.42%

+6.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.84%

-14.05%

+2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

-29.53%

+0.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.98%

-11.86%

+4.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

3.02%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAS и EFA

Текущая волатильность для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) составляет 2.46%, в то время как у iShares MSCI EAFE ETF (EFA) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что EFAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFASEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

4.36%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

13.71%

-5.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.91%

15.74%

-4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.52%

16.63%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.22%

17.01%

+1.21%

Сравнение комиссий EFAS и EFA

EFAS берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии EFA в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAS и EFA

Дивидендная доходность EFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности EFA в 3.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		3.13%3.38%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		4.58%4.83%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EFAS and EFA have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFA has higher volatility (4.36%) compared to EFAS (2.46%). In terms of maximum drawdown, EFAS dropped -44.38% vs EFA's -61.04%.

On 5-year performance, EFAS leads with 14.32% vs 9.38% for EFA. On fees, EFA is cheaper at 0.32% per year. On volatility, EFAS has been the lower-risk option at 2.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EFAS has performed better with a 14.32% return vs 9.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFA is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.55% for EFAS.

EFAS has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 3.13% for EFA.

EFAS is categorized as Dividend, while EFA is Foreign Large Cap Equities. EFAS tracks MSCI EAFE Top 50 Dividend Index, while EFA tracks MSCI EAFE Index (Net). They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.55% for EFAS and 0.32% for EFA.

EFAS currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFAS и EFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор