Сравнение EFAS с EFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA).
EFAS и EFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAS - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2016 г.. EFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 авг. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFAS или EFA.
Основные характеристики
| EFAS | EFA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.20% | 8.39% |
| Дох-ть за 1 год | 21.62% | 20.20% |
| Дох-ть за 3 года | 4.58% | 2.50% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.34% | 6.24% |
| Коэф-т Шарпа | 1.61 | 1.57 |
| Коэф-т Сортино | 2.22 | 2.22 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 2.00 | 1.86 |
| Коэф-т Мартина | 8.50 | 8.42 |
| Индекс Язвы | 2.44% | 2.38% |
| Дневная вол-ть | 12.91% | 12.77% |
| Макс. просадка | -44.38% | -61.04% |
| Текущая просадка | -4.99% | -4.93% |
Корреляция
Корреляция между EFAS и EFA составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EFAS и EFA
С начала года, EFAS показывает доходность 7.20%, что значительно ниже, чем у EFA с доходностью 8.39%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFAS и EFA
EFAS берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии EFA в 0.32%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EFAS c EFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFAS и EFA
Дивидендная доходность EFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что больше доходности EFA в 2.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 6.32% | 6.37% | 7.30% | 5.20% | 4.38% | 5.75% | 6.62% | 6.17% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 2.90% | 2.98% | 2.69% | 3.33% | 2.13% | 3.10% | 3.39% | 2.57% | 3.07% | 2.76% | 3.72% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок EFAS и EFA
Максимальная просадка EFAS за все время составила -44.38%, что меньше максимальной просадки EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAS и EFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFAS и EFA
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с iShares MSCI EAFE ETF (EFA) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что EFAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.