Сравнение EFAS с EFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA).
EFAS и EFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAS - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2016 г.. EFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 авг. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFAS и EFA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFAS и EFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 10.61% | 46.83% | 3.07% | 14.65% | -8.00% | 12.75% | -5.42% | 14.60% | -11.60% | 22.76% |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 2.69% | 31.55% | 3.49% | 18.36% | -14.39% | 11.45% | 7.60% | 22.04% | -13.82% | 25.07% |
Доходность по периодам
С начала года, EFAS показывает доходность 10.61%, что значительно выше, чем у EFA с доходностью 2.69%.
EFAS
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 10.61%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 40.14%
- 3 года*
- 22.77%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- —
EFA
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- 2.69%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 24.78%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 8.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFAS и EFA
EFAS берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии EFA в 0.32%.
Доходность на риск
EFAS vs. EFA — Ранг доходности на риск
EFAS
EFA
Сравнение EFAS c EFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFAS | EFA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.84 | 1.40 | +1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.52 | 1.99 | +1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.29 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 2.19 | +1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.83 | 8.30 | +9.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFAS | EFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84 | 1.40 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.52 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.30 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между EFAS и EFA составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFAS и EFA
Дивидендная доходность EFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности EFA в 3.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 4.52% | 4.83% | 6.76% | 6.33% | 7.28% | 5.19% | 4.34% | 5.75% | 6.63% | 6.15% | 0.21% | 0.00% |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 3.29% | 3.38% | 3.24% | 2.98% | 2.69% | 3.33% | 2.13% | 3.10% | 3.39% | 2.57% | 3.07% | 2.76% |
Просадки
Сравнение просадок EFAS и EFA
Максимальная просадка EFAS за все время составила -44.38%, что меньше максимальной просадки EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAS и EFA.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFAS | EFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.38% | -61.04% | +16.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.29% | -11.42% | +1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.81% | -29.53% | +0.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -6.67% | +5.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -12.00% | +4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 3.01% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFAS и EFA
Текущая волатильность для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) составляет 4.77%, в то время как у iShares MSCI EAFE ETF (EFA) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что EFAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFAS | EFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 7.51% | -2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.29% | 11.21% | -2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.21% | 17.74% | -3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.68% | 16.32% | -0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.45% | 17.20% | +1.25% |