PortfoliosLab logo
Сравнение EFAS с EFA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EFAS и EFA составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности EFAS и EFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
83.05%
90.36%
EFAS
EFA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EFAS:

1.32

EFA:

0.65

Коэф-т Сортино

EFAS:

1.80

EFA:

1.03

Коэф-т Омега

EFAS:

1.25

EFA:

1.14

Коэф-т Кальмара

EFAS:

1.85

EFA:

0.81

Коэф-т Мартина

EFAS:

4.97

EFA:

2.44

Индекс Язвы

EFAS:

4.39%

EFA:

4.69%

Дневная вол-ть

EFAS:

16.57%

EFA:

17.61%

Макс. просадка

EFAS:

-44.38%

EFA:

-61.04%

Текущая просадка

EFAS:

0.00%

EFA:

-0.91%

Доходность по периодам

С начала года, EFAS показывает доходность 19.74%, что значительно выше, чем у EFA с доходностью 11.26%.


EFAS

С начала года

19.74%

1 месяц

3.59%

6 месяцев

14.55%

1 год

21.67%

5 лет

15.60%

10 лет

N/A

EFA

С начала года

11.26%

1 месяц

1.32%

6 месяцев

6.74%

1 год

12.17%

5 лет

12.00%

10 лет

5.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EFAS и EFA

EFAS берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии EFA в 0.32%.


График комиссии EFAS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EFAS: 0.56%
График комиссии EFA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EFA: 0.32%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EFAS и EFA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EFAS
Ранг риск-скорректированной доходности EFAS, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFAS, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

EFA
Ранг риск-скорректированной доходности EFA, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EFAS c EFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EFAS, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EFAS: 1.32
EFA: 0.65
Коэффициент Сортино EFAS, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EFAS: 1.80
EFA: 1.03
Коэффициент Омега EFAS, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EFAS: 1.25
EFA: 1.14
Коэффициент Кальмара EFAS, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EFAS: 1.85
EFA: 0.81
Коэффициент Мартина EFAS, с текущим значением в 4.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EFAS: 4.97
EFA: 2.44

Показатель коэффициента Шарпа EFAS на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа EFA равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAS и EFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.32
0.65
EFAS
EFA

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAS и EFA

Дивидендная доходность EFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности EFA в 2.91%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF
5.78%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%0.00%0.00%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF
2.91%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%3.72%

Просадки

Сравнение просадок EFAS и EFA

Максимальная просадка EFAS за все время составила -44.38%, что меньше максимальной просадки EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAS и EFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-0.91%
EFAS
EFA

Волатильность

Сравнение волатильности EFAS и EFA

Текущая волатильность для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) составляет 10.13%, в то время как у iShares MSCI EAFE ETF (EFA) волатильность равна 11.86%. Это указывает на то, что EFAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.13%
11.86%
EFAS
EFA