Сравнение EFAS с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и iShares Global 100 ETF (IOO).
EFAS и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAS - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2016 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFAS или IOO.
Корреляция
Корреляция между EFAS и IOO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EFAS и IOO
Основные характеристики
EFAS:
1.32
IOO:
0.53
EFAS:
1.80
IOO:
0.88
EFAS:
1.25
IOO:
1.12
EFAS:
1.85
IOO:
0.57
EFAS:
4.97
IOO:
2.28
EFAS:
4.39%
IOO:
4.80%
EFAS:
16.57%
IOO:
20.54%
EFAS:
-44.38%
IOO:
-55.85%
EFAS:
0.00%
IOO:
-8.74%
Доходность по периодам
С начала года, EFAS показывает доходность 19.74%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью -4.80%.
EFAS
19.74%
3.59%
14.55%
21.67%
15.60%
N/A
IOO
-4.80%
-2.55%
-3.48%
11.36%
16.42%
11.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFAS и IOO
EFAS берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EFAS и IOO
EFAS
IOO
Сравнение EFAS c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFAS и IOO
Дивидендная доходность EFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности IOO в 1.13%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 5.78% | 6.76% | 6.33% | 7.28% | 5.19% | 4.34% | 5.75% | 6.63% | 6.15% | 0.21% | 0.00% | 0.00% |
IOO iShares Global 100 ETF | 1.13% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% | 3.52% |
Просадки
Сравнение просадок EFAS и IOO
Максимальная просадка EFAS за все время составила -44.38%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAS и IOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFAS и IOO
Текущая волатильность для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) составляет 10.13%, в то время как у iShares Global 100 ETF (IOO) волатильность равна 14.41%. Это указывает на то, что EFAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.