Сравнение EFAS с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и iShares Global 100 ETF (IOO).
EFAS и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAS - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2016 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFAS или IOO.
Основные характеристики
| EFAS | IOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.65% | 13.90% |
| Дох-ть за 1 год | 14.24% | 27.76% |
| Дох-ть за 3 года | 3.28% | 11.51% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.25% | 15.75% |
| Коэф-т Шарпа | 1.17 | 2.30 |
| Дневная вол-ть | 13.03% | 12.17% |
| Макс. просадка | -44.38% | -55.85% |
| Current Drawdown | -0.13% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между EFAS и IOO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EFAS и IOO
С начала года, EFAS показывает доходность 5.65%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью 13.90%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFAS и IOO
EFAS берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EFAS c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFAS и IOO
Дивидендная доходность EFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что больше доходности IOO в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 5.97% | 6.33% | 7.28% | 5.19% | 4.34% | 5.75% | 6.63% | 6.15% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IOO iShares Global 100 ETF | 1.31% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% | 3.52% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок EFAS и IOO
Максимальная просадка EFAS за все время составила -44.38%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAS и IOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFAS и IOO
Текущая волатильность для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) составляет 3.58%, в то время как у iShares Global 100 ETF (IOO) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что EFAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.