PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAS с IOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFAS с IOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EFAS (Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF) and IOO (iShares Global 100 ETF) are both exchange-traded funds - EFAS is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Top 50 Dividend Index, while IOO is a Global Equities fund tracking the S&P Global 100 Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, EFAS returned 12.04%/yr vs 16.68%/yr for IOO. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFAS charges 0.56%/yr vs 0.40%/yr for IOO.

Доходность

Сравнение доходности EFAS и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFAS показывает доходность 12.96%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью 12.26%.

EFAS

1 день
-0.58%
1 месяц
-0.80%
С начала года
12.96%
6 месяцев
17.29%
1 год
28.68%
3 года*
24.47%
5 лет*
12.04%
10 лет*
—

IOO

1 день
-1.33%
1 месяц
5.37%
С начала года
12.26%
6 месяцев
12.43%
1 год
38.24%
3 года*
25.48%
5 лет*
16.68%
10 лет*
16.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFAS и IOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		12.96%46.83%3.07%14.65%-8.00%12.75%-5.42%14.60%-11.60%22.76%
IOO
iShares Global 100 ETF		12.26%27.02%26.54%27.71%-16.34%26.03%18.61%30.01%-6.22%23.56%

Correlation

The correlation between EFAS and IOO is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2016 г.

0.57

The correlation between EFAS and IOO shifts across timeframes, from 0.43 (3 years) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EFAS и IOO

Секторы
EFAS
IOO

Финансовые услуги

30.1%
9.1%

Коммунальные услуги

14.4%
0.5%

Энергетика

13.7%
3.6%

Недвижимость

11.3%
0.2%

Промышленность

9.9%
4.8%

Коммуникационные услуги

8.6%
11.0%

Потребительский защитный сектор

8.1%
5.6%

Потребительский циклический сектор

1.9%
8.4%

Сырьевые материалы

1.8%
1.7%

Здравоохранение

0.1%
8.4%

Технологии

0.1%
46.2%

Финансовые услуги

EFAS
30.1%
IOO
9.1%

Коммунальные услуги

EFAS
14.4%
IOO
0.5%

Энергетика

EFAS
13.7%
IOO
3.6%

Недвижимость

EFAS
11.3%
IOO
0.2%

Промышленность

EFAS
9.9%
IOO
4.8%

Коммуникационные услуги

EFAS
8.6%
IOO
11.0%

Потребительский защитный сектор

EFAS
8.1%
IOO
5.6%

Потребительский циклический сектор

EFAS
1.9%
IOO
8.4%

Сырьевые материалы

EFAS
1.8%
IOO
1.7%

Здравоохранение

EFAS
0.1%
IOO
8.4%

Технологии

EFAS
0.1%
IOO
46.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF

iShares Global 100 ETF

Часто сравнивают с EFAS:
EFAS с EFAEFAS с EFAVEFAS с FDHYEFAS с SDEMEFAS с EWJVEFAS с WBIYEFAS с VWID
Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT

Доходность на риск

EFAS vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAS
Ранг доходности на риск EFAS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAS: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAS c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFASIOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.84

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
3.85

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.50

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.44

3.87

+1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.48

17.94

-3.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFAS vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAS на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOO равному 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAS и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFASIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.84

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.98

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.39

+0.17

Просадки

Сравнение просадок EFAS и IOO

Максимальная просадка EFAS за все время составила -44.38%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAS и IOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFASIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.38%

-55.85%

+11.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.30%

-9.94%

+4.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.84%

-19.19%

+7.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

-23.52%

-5.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-1.33%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.08%

-11.27%

+4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.14%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAS и IOO

Текущая волатильность для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) составляет 2.96%, в то время как у iShares Global 100 ETF (IOO) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что EFAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFASIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

3.81%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

10.59%

-2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.60%

13.54%

-2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

17.04%

-1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

17.78%

+0.55%

Сравнение комиссий EFAS и IOO

EFAS берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAS и IOO

Дивидендная доходность EFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности IOO в 0.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		5.05%4.83%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%0.00%
IOO
iShares Global 100 ETF		0.82%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Часто задаваемые вопросы

EFAS and IOO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IOO has higher volatility (3.81%) compared to EFAS (2.96%). In terms of maximum drawdown, EFAS dropped -44.38% vs IOO's -55.85%.

On 5-year performance, IOO leads with 16.68% vs 12.04% for EFAS. On fees, IOO is cheaper at 0.40% per year. On volatility, EFAS has been the lower-risk option at 2.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IOO has performed better with a 16.68% return vs 12.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IOO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.56% for EFAS.

EFAS has the higher dividend yield at 5.05%, compared with 0.82% for IOO.

EFAS is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IOO is Global Equities. EFAS tracks MSCI EAFE Top 50 Dividend Index, while IOO tracks S&P Global 100 Index (Net). They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.56% for EFAS and 0.40% for IOO.

IOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFAS и IOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор