Сравнение EFAS с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и iShares Global 100 ETF (IOO).
EFAS и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAS - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2016 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFAS или IOO.
Корреляция
Корреляция между EFAS и IOO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EFAS и IOO
Основные характеристики
EFAS:
0.27
IOO:
1.91
EFAS:
0.45
IOO:
2.53
EFAS:
1.05
IOO:
1.35
EFAS:
0.35
IOO:
2.39
EFAS:
1.05
IOO:
9.78
EFAS:
3.36%
IOO:
2.72%
EFAS:
13.23%
IOO:
13.92%
EFAS:
-44.38%
IOO:
-55.85%
EFAS:
-10.13%
IOO:
-2.91%
Доходность по периодам
С начала года, EFAS показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью 25.57%.
EFAS
1.40%
-3.98%
0.22%
2.82%
2.78%
N/A
IOO
25.57%
1.45%
3.05%
26.01%
15.13%
12.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFAS и IOO
EFAS берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EFAS c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFAS и IOO
Дивидендная доходность EFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что больше доходности IOO в 1.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 6.78% | 6.37% | 7.30% | 5.20% | 4.38% | 5.75% | 6.62% | 6.17% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IOO iShares Global 100 ETF | 1.52% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% | 3.52% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок EFAS и IOO
Максимальная просадка EFAS за все время составила -44.38%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAS и IOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFAS и IOO
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с iShares Global 100 ETF (IOO) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что EFAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.