PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EFAS с IOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFAS с IOO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EFAS (Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF) and IOO (iShares Global 100 ETF) are both exchange-traded funds - EFAS is a Dividend fund tracking the MSCI EAFE Top 50 Dividend Index, while IOO is a Global Equities fund tracking the S&P Global 100 Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, EFAS returned 14.32%/yr vs 16.21%/yr for IOO. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EFAS charges 0.55%/yr vs 0.40%/yr for IOO.

Доходность

Сравнение доходности EFAS и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFAS показывает доходность 21.69%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью 15.22%.

EFAS

1 день
0.14%
1 месяц
7.23%
6 месяцев
13.57%
С начала года
21.69%
1 год
31.25%
3 года*
26.14%
5 лет*
14.32%
10 лет*
—
Всё время*
10.89%

IOO

1 день
-0.11%
1 месяц
4.66%
6 месяцев
13.73%
С начала года
15.22%
1 год
32.04%
3 года*
25.42%
5 лет*
16.21%
10 лет*
16.57%
Всё время*
7.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EFAS

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF
$930.48K$558.44K$420.71K

IOO

iShares Global 100 ETF
$59.47M$42.95M$39.23M

Сравнение доходности по годам EFAS и IOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		21.69%46.83%3.07%14.65%-8.00%12.75%-5.42%14.60%-11.60%22.76%
IOO
iShares Global 100 ETF		15.22%27.02%26.54%27.71%-16.34%26.03%18.61%30.01%-6.22%23.56%

Correlation

The correlation between EFAS and IOO is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.40

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.40

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2016 г.

0.57

The correlation between EFAS and IOO shifts across timeframes, from 0.40 (3 years) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EFAS и IOO

Секторы
EFAS
IOO

Финансовые услуги

35.3%
10.0%

Недвижимость

15.6%
0.2%

Коммунальные услуги

11.8%
0.5%

Энергетика

10.3%
3.5%

Коммуникационные услуги

8.9%
10.7%

Потребительский защитный сектор

7.7%
5.8%

Промышленность

6.6%
5.3%

Сырьевые материалы

1.9%
1.7%

Потребительский циклический сектор

1.9%
7.8%

Здравоохранение

0.1%
9.2%

Технологии

0.1%
45.4%

Финансовые услуги

EFAS
35.3%
IOO
10.0%

Недвижимость

EFAS
15.6%
IOO
0.2%

Коммунальные услуги

EFAS
11.8%
IOO
0.5%

Энергетика

EFAS
10.3%
IOO
3.5%

Коммуникационные услуги

EFAS
8.9%
IOO
10.7%

Потребительский защитный сектор

EFAS
7.7%
IOO
5.8%

Промышленность

EFAS
6.6%
IOO
5.3%

Сырьевые материалы

EFAS
1.9%
IOO
1.7%

Потребительский циклический сектор

EFAS
1.9%
IOO
7.8%

Здравоохранение

EFAS
0.1%
IOO
9.2%

Технологии

EFAS
0.1%
IOO
45.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF

iShares Global 100 ETF

Часто сравнивают с EFAS:
EFAS с EFAEFAS с EFAVEFAS с FDHYEFAS с SDEMEFAS с EWJVEFAS с DVYAEFAS с AIVI
Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT

Доходность на риск

EFAS vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EFAS
Ранг доходности на риск EFAS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAS: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EFAS c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFASIOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.88
2.20

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.02
3.01

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.38

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.92

3.24

+2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.54

12.09

+2.45

EFAS vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAS на текущий момент составляет 2.88, что выше коэффициента Шарпа IOO равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAS и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFAS и IOO

Максимальная просадка EFAS за все время составила -44.38%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAS и IOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFASIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.38%

-55.85%

+11.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.30%

-9.94%

+4.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.84%

-19.19%

+7.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

-23.52%

-5.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.11%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.98%

-11.22%

+4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.66%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAS и IOO

Текущая волатильность для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) составляет 2.46%, в то время как у iShares Global 100 ETF (IOO) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что EFAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFASIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

4.51%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

11.92%

-3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.91%

14.64%

-3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.52%

17.23%

-1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.22%

17.74%

+0.48%

Сравнение комиссий EFAS и IOO

EFAS берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAS и IOO

Дивидендная доходность EFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности IOO в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		4.58%4.83%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%0.00%
IOO
iShares Global 100 ETF		0.80%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Часто задаваемые вопросы

EFAS and IOO have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IOO has higher volatility (4.51%) compared to EFAS (2.46%). In terms of maximum drawdown, EFAS dropped -44.38% vs IOO's -55.85%.

On 5-year performance, IOO leads with 16.21% vs 14.32% for EFAS. On fees, IOO is cheaper at 0.40% per year. On volatility, EFAS has been the lower-risk option at 2.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IOO has performed better with a 16.21% return vs 14.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IOO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.55% for EFAS.

EFAS has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 0.80% for IOO.

EFAS is categorized as Dividend, while IOO is Global Equities. EFAS tracks MSCI EAFE Top 50 Dividend Index, while IOO tracks S&P Global 100 Index (Net). They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.55% for EFAS and 0.40% for IOO.

EFAS currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFAS и IOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор