PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAS с EWJV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFAS с EWJV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

EFAS (Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF) and EWJV (iShares MSCI Japan Value ETF) are both exchange-traded funds - EFAS is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Top 50 Dividend Index, while EWJV is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EFAS returned 12.12%/yr vs 13.34%/yr for EWJV. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFAS charges 0.56%/yr vs 0.15%/yr for EWJV.

Доходность

Сравнение доходности EFAS и EWJV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EFAS показывает доходность 12.03%, а EWJV немного ниже – 11.99%.

EFAS

1 день
-0.26%
1 месяц
-3.06%
С начала года
12.03%
6 месяцев
11.93%
1 год
25.30%
3 года*
24.65%
5 лет*
12.12%
10 лет*
—

EWJV

1 день
-0.34%
1 месяц
-1.56%
С начала года
11.99%
6 месяцев
11.95%
1 год
36.12%
3 года*
22.78%
5 лет*
13.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFAS и EWJV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		12.03%46.83%3.07%14.65%-8.00%12.75%-5.42%5.66%
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF		11.99%33.96%11.59%23.60%-6.02%5.48%2.41%9.40%

Correlation

The correlation between EFAS and EWJV is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2019 г.

0.54

The correlation between EFAS and EWJV has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFAS и EWJV

Секторы
EFAS
EWJV

Финансовые услуги

31.0%
30.1%

Коммунальные услуги

13.7%
1.5%

Энергетика

13.1%
1.8%

Недвижимость

11.4%
3.2%

Промышленность

10.4%
22.7%

Коммуникационные услуги

8.6%
9.1%

Потребительский защитный сектор

8.1%
3.9%

Потребительский циклический сектор

1.9%
14.0%

Сырьевые материалы

1.7%
3.3%

Здравоохранение

0.1%
2.8%

Технологии

0.1%
7.7%

Финансовые услуги

EFAS
31.0%
EWJV
30.1%

Коммунальные услуги

EFAS
13.7%
EWJV
1.5%

Энергетика

EFAS
13.1%
EWJV
1.8%

Недвижимость

EFAS
11.4%
EWJV
3.2%

Промышленность

EFAS
10.4%
EWJV
22.7%

Коммуникационные услуги

EFAS
8.6%
EWJV
9.1%

Потребительский защитный сектор

EFAS
8.1%
EWJV
3.9%

Потребительский циклический сектор

EFAS
1.9%
EWJV
14.0%

Сырьевые материалы

EFAS
1.7%
EWJV
3.3%

Здравоохранение

EFAS
0.1%
EWJV
2.8%

Технологии

EFAS
0.1%
EWJV
7.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF

iShares MSCI Japan Value ETF

Часто сравнивают с EFAS:
EFAS с EFAEFAS с EFAVEFAS с FDHYEFAS с SDEMEFAS с IOOEFAS с DVYAEFAS с AIVI
Часто сравнивают с EWJV:
EWJV с EWJEWJV с DXJEWJV с FLJPEWJV с BBJPEWJV с HEWJEWJV с FLJHEWJV с DFJ

Доходность на риск

EFAS vs. EWJV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAS
Ранг доходности на риск EFAS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
EWJV
Ранг доходности на риск EWJV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJV: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAS c EWJV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFASEWJVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
1.84

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
2.60

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.34

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.79

2.46

+2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.23

7.28

+4.95

EFAS vs. EWJV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAS на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWJV равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAS и EWJV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFAS и EWJV

Максимальная просадка EFAS за все время составила -44.38%, что больше максимальной просадки EWJV в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAS и EWJV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFASEWJVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.38%

-30.05%

-14.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.30%

-14.74%

+9.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.84%

-14.74%

+2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

-25.39%

-3.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.81%

-6.49%

+2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-6.18%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

4.97%

-2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAS и EWJV

Текущая волатильность для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) составляет 3.47%, в то время как у iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что EFAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWJV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFASEWJVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

5.81%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.69%

15.22%

-6.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.95%

19.70%

-8.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

18.07%

-2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.30%

18.56%

-0.26%

Сравнение комиссий EFAS и EWJV

EFAS берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии EWJV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAS и EWJV

Дивидендная доходность EFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности EWJV в 5.07%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		4.76%4.83%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF		5.07%5.35%4.10%3.32%2.71%2.46%1.96%4.29%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EFAS and EWJV have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWJV has higher volatility (5.81%) compared to EFAS (3.47%). In terms of maximum drawdown, EFAS dropped -44.38% vs EWJV's -30.05%.

On 5-year performance, EWJV leads with 13.34% vs 12.12% for EFAS. On fees, EWJV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, EFAS has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EWJV has performed better with a 13.34% return vs 12.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWJV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.56% for EFAS.

EWJV has the higher dividend yield at 5.07%, compared with 4.76% for EFAS.

EFAS is categorized as Foreign Large Cap Equities, while EWJV is Japan Equities. EFAS tracks MSCI EAFE Top 50 Dividend Index, while EWJV tracks MSCI Japan Value Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.56% for EFAS and 0.15% for EWJV.

EFAS currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFAS и EWJV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор