PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EFAS с EWJV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EFAS и EWJV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFAS и EWJV


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF
10.61%46.83%3.07%14.65%-8.00%12.75%-5.42%7.18%
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF
9.81%33.96%11.59%23.60%-6.02%5.48%2.41%10.48%

Доходность по периодам

С начала года, EFAS показывает доходность 10.61%, что значительно выше, чем у EWJV с доходностью 9.81%.


EFAS

1 день
0.50%
1 месяц
-0.31%
С начала года
10.61%
6 месяцев
15.52%
1 год
40.14%
3 года*
22.77%
5 лет*
12.94%
10 лет*

EWJV

1 день
2.23%
1 месяц
-3.26%
С начала года
9.81%
6 месяцев
17.40%
1 год
39.02%
3 года*
24.49%
5 лет*
13.19%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF

iShares MSCI Japan Value ETF

Сравнение комиссий EFAS и EWJV

EFAS берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии EWJV в 0.15%.


Доходность на риск

EFAS vs. EWJV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EFAS
Ранг доходности на риск EFAS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAS: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS: 9696
Ранг коэф-та Мартина

EWJV
Ранг доходности на риск EWJV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAS c EWJV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EFASEWJVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.84

1.81

+1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.52

2.49

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.35

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.87

2.60

+1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.83

9.55

+8.28

EFAS vs. EWJV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAS на текущий момент составляет 2.84, что выше коэффициента Шарпа EWJV равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAS и EWJV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EFASEWJVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

1.81

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.74

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.67

-0.11

Корреляция

Корреляция между EFAS и EWJV составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAS и EWJV

Дивидендная доходность EFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что меньше доходности EWJV в 4.88%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF
4.52%4.83%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF
4.88%5.35%4.10%3.32%2.71%2.46%1.96%4.29%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EFAS и EWJV

Максимальная просадка EFAS за все время составила -44.38%, что больше максимальной просадки EWJV в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAS и EWJV.


Загрузка...

Показатели просадок


EFASEWJVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.38%

-30.05%

-14.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.29%

-14.74%

+4.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

-25.39%

-3.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-8.30%

+7.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-6.17%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

4.01%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAS и EWJV

Текущая волатильность для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) составляет 4.77%, в то время как у iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что EFAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWJV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EFASEWJVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

8.04%

-3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.29%

14.38%

-6.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.21%

21.67%

-7.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

17.92%

-2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.45%

18.51%

-0.06%