PortfoliosLab logo
Сравнение EFAS с EWJV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EFAS и EWJV составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности EFAS и EWJV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
48.77%
67.36%
EFAS
EWJV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EFAS:

1.32

EWJV:

0.47

Коэф-т Сортино

EFAS:

1.80

EWJV:

0.78

Коэф-т Омега

EFAS:

1.25

EWJV:

1.10

Коэф-т Кальмара

EFAS:

1.85

EWJV:

0.69

Коэф-т Мартина

EFAS:

4.97

EWJV:

2.34

Индекс Язвы

EFAS:

4.39%

EWJV:

4.30%

Дневная вол-ть

EFAS:

16.57%

EWJV:

21.36%

Макс. просадка

EFAS:

-44.38%

EWJV:

-30.05%

Текущая просадка

EFAS:

0.00%

EWJV:

-2.67%

Доходность по периодам

С начала года, EFAS показывает доходность 19.74%, что значительно выше, чем у EWJV с доходностью 8.18%.


EFAS

С начала года

19.74%

1 месяц

3.59%

6 месяцев

14.55%

1 год

21.67%

5 лет

15.60%

10 лет

N/A

EWJV

С начала года

8.18%

1 месяц

-1.80%

6 месяцев

11.74%

1 год

11.76%

5 лет

13.68%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EFAS и EWJV

EFAS берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии EWJV в 0.15%.


График комиссии EFAS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EFAS: 0.56%
График комиссии EWJV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWJV: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EFAS и EWJV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EFAS
Ранг риск-скорректированной доходности EFAS, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFAS, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

EWJV
Ранг риск-скорректированной доходности EWJV, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWJV, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJV, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJV, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EFAS c EWJV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EFAS, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EFAS: 1.32
EWJV: 0.47
Коэффициент Сортино EFAS, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EFAS: 1.80
EWJV: 0.78
Коэффициент Омега EFAS, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EFAS: 1.25
EWJV: 1.10
Коэффициент Кальмара EFAS, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EFAS: 1.85
EWJV: 0.69
Коэффициент Мартина EFAS, с текущим значением в 4.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EFAS: 4.97
EWJV: 2.34

Показатель коэффициента Шарпа EFAS на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа EWJV равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAS и EWJV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.32
0.47
EFAS
EWJV

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAS и EWJV

Дивидендная доходность EFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности EWJV в 3.79%


TTM202420232022202120202019201820172016
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF
5.78%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF
3.79%4.10%3.32%2.71%2.47%1.97%4.29%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EFAS и EWJV

Максимальная просадка EFAS за все время составила -44.38%, что больше максимальной просадки EWJV в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAS и EWJV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-2.67%
EFAS
EWJV

Волатильность

Сравнение волатильности EFAS и EWJV

Текущая волатильность для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) составляет 10.13%, в то время как у iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) волатильность равна 12.38%. Это указывает на то, что EFAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWJV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.13%
12.38%
EFAS
EWJV