PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAS с FDHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFAS с FDHY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EFAS (Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF) and FDHY (Fidelity High Yield Factor ETF) are both exchange-traded funds - EFAS is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Top 50 Dividend Index, while FDHY is a High Yield Bonds fund actively managed by Fidelity. EFAS is passively managed, while FDHY is actively managed. Over the past 5 years, EFAS returned 12.04%/yr vs 3.99%/yr for FDHY. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. EFAS charges 0.56%/yr vs 0.45%/yr for FDHY.

Доходность

Сравнение доходности EFAS и FDHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFAS показывает доходность 12.96%, что значительно выше, чем у FDHY с доходностью 2.16%.

EFAS

1 день
-0.58%
1 месяц
-0.80%
С начала года
12.96%
6 месяцев
17.29%
1 год
28.68%
3 года*
24.47%
5 лет*
12.04%
10 лет*
—

FDHY

1 день
-0.24%
1 месяц
0.53%
С начала года
2.16%
6 месяцев
2.73%
1 год
8.50%
3 года*
8.66%
5 лет*
3.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFAS и FDHY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		12.96%46.83%3.07%14.65%-8.00%12.75%-5.42%14.60%-10.79%
FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF		2.16%9.24%7.53%11.14%-11.30%4.33%10.71%16.87%-2.14%

Correlation

The correlation between EFAS and FDHY is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2018 г.

0.46

The correlation between EFAS and FDHY shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EFAS и FDHY

Секторы
EFAS
FDHY

Финансовые услуги

30.1%

-

Коммунальные услуги

14.4%

-

Энергетика

13.7%
100.0%

Недвижимость

11.3%

-

Промышленность

9.9%

-

Коммуникационные услуги

8.6%

-

Потребительский защитный сектор

8.1%

-

Потребительский циклический сектор

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Здравоохранение

0.1%

-

Технологии

0.1%

-

Финансовые услуги

EFAS
30.1%
FDHY

-

Коммунальные услуги

EFAS
14.4%
FDHY

-

Энергетика

EFAS
13.7%
FDHY
100.0%

Недвижимость

EFAS
11.3%
FDHY

-

Промышленность

EFAS
9.9%
FDHY

-

Коммуникационные услуги

EFAS
8.6%
FDHY

-

Потребительский защитный сектор

EFAS
8.1%
FDHY

-

Потребительский циклический сектор

EFAS
1.9%
FDHY

-

Сырьевые материалы

EFAS
1.8%
FDHY

-

Здравоохранение

EFAS
0.1%
FDHY

-

Технологии

EFAS
0.1%
FDHY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF

Fidelity High Yield Factor ETF

Часто сравнивают с EFAS:
EFAS с EFAEFAS с EFAVEFAS с SDEMEFAS с EWJVEFAS с WBIYEFAS с VWIDEFAS с IOO
Часто сравнивают с FDHY:
FDHY с VWEAXFDHY с FBNDFDHY с SCHDFDHY с FSYDFDHY с FLHYFDHY с SPYFDHY с PFFR

Доходность на риск

EFAS vs. FDHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAS
Ранг доходности на риск EFAS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAS: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FDHY
Ранг доходности на риск FDHY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDHY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDHY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDHY: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDHY: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDHY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAS c FDHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFASFDHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.40

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
3.68

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.49

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.44

4.02

+1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.48

17.11

-2.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFAS vs. FDHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAS на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDHY равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAS и FDHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFASFDHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.40

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.56

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.72

-0.16

Просадки

Сравнение просадок EFAS и FDHY

Максимальная просадка EFAS за все время составила -44.38%, что больше максимальной просадки FDHY в -20.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAS и FDHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFASFDHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.38%

-20.01%

-24.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.30%

-2.12%

-3.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.84%

-5.26%

-6.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

-16.38%

-12.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-0.24%

-2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.08%

-2.88%

-4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

0.50%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAS и FDHY

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) имеет более высокую волатильность в 2.96% по сравнению с Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что EFAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFASFDHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

1.23%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

2.75%

+5.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.60%

3.57%

+7.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

7.13%

+8.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

8.05%

+10.28%

Сравнение комиссий EFAS и FDHY

EFAS берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии FDHY в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAS и FDHY

Дивидендная доходность EFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что меньше доходности FDHY в 6.52%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		5.05%4.83%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%
FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF		6.52%6.56%6.58%6.26%5.34%6.09%5.78%4.94%2.55%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EFAS and FDHY have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFAS has higher volatility (2.96%) compared to FDHY (1.23%). In terms of maximum drawdown, EFAS dropped -44.38% vs FDHY's -20.01%.

On 5-year performance, EFAS leads with 12.04% vs 3.99% for FDHY. On fees, FDHY is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FDHY has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EFAS has performed better with a 12.04% return vs 3.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDHY is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.56% for EFAS.

FDHY has the higher dividend yield at 6.52%, compared with 5.05% for EFAS.

EFAS is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FDHY is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Global X and Fidelity. Their fees differ too: 0.56% for EFAS and 0.45% for FDHY.

EFAS currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFAS и FDHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор