PortfoliosLab logo
Сравнение EFAS с FDHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EFAS и FDHY составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности EFAS и FDHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
41.93%
42.05%
EFAS
FDHY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EFAS:

1.32

FDHY:

1.33

Коэф-т Сортино

EFAS:

1.80

FDHY:

1.91

Коэф-т Омега

EFAS:

1.25

FDHY:

1.27

Коэф-т Кальмара

EFAS:

1.85

FDHY:

1.40

Коэф-т Мартина

EFAS:

4.97

FDHY:

7.24

Индекс Язвы

EFAS:

4.39%

FDHY:

1.02%

Дневная вол-ть

EFAS:

16.57%

FDHY:

5.56%

Макс. просадка

EFAS:

-44.38%

FDHY:

-20.01%

Текущая просадка

EFAS:

0.00%

FDHY:

-1.39%

Доходность по периодам

С начала года, EFAS показывает доходность 19.74%, что значительно выше, чем у FDHY с доходностью 0.92%.


EFAS

С начала года

19.74%

1 месяц

3.59%

6 месяцев

14.55%

1 год

21.67%

5 лет

15.60%

10 лет

N/A

FDHY

С начала года

0.92%

1 месяц

-0.46%

6 месяцев

1.51%

1 год

7.73%

5 лет

5.62%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EFAS и FDHY

EFAS берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии FDHY в 0.45%.


График комиссии EFAS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EFAS: 0.56%
График комиссии FDHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDHY: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EFAS и FDHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EFAS
Ранг риск-скорректированной доходности EFAS, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFAS, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

FDHY
Ранг риск-скорректированной доходности FDHY, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDHY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDHY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDHY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDHY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDHY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EFAS c FDHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EFAS, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EFAS: 1.32
FDHY: 1.33
Коэффициент Сортино EFAS, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EFAS: 1.80
FDHY: 1.91
Коэффициент Омега EFAS, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EFAS: 1.25
FDHY: 1.27
Коэффициент Кальмара EFAS, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EFAS: 1.85
FDHY: 1.40
Коэффициент Мартина EFAS, с текущим значением в 4.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EFAS: 4.97
FDHY: 7.24

Показатель коэффициента Шарпа EFAS на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDHY равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAS и FDHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.32
1.33
EFAS
FDHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAS и FDHY

Дивидендная доходность EFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что меньше доходности FDHY в 6.68%


TTM202420232022202120202019201820172016
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF
5.78%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%
FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF
6.68%6.58%6.26%5.34%6.09%5.78%4.94%3.07%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EFAS и FDHY

Максимальная просадка EFAS за все время составила -44.38%, что больше максимальной просадки FDHY в -20.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAS и FDHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-1.39%
EFAS
FDHY

Волатильность

Сравнение волатильности EFAS и FDHY

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) имеет более высокую волатильность в 10.13% по сравнению с Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что EFAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.13%
3.95%
EFAS
FDHY