Сравнение EFAS с DVYA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA).
EFAS и DVYA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAS - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2016 г.. DVYA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFAS или DVYA.
Основные характеристики
| EFAS | DVYA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.20% | 12.31% |
| Дох-ть за 1 год | 21.62% | 29.69% |
| Дох-ть за 3 года | 4.58% | 7.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.34% | 2.90% |
| Коэф-т Шарпа | 1.61 | 2.05 |
| Коэф-т Сортино | 2.22 | 2.88 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 2.00 | 1.99 |
| Коэф-т Мартина | 8.50 | 8.74 |
| Индекс Язвы | 2.44% | 3.26% |
| Дневная вол-ть | 12.91% | 13.86% |
| Макс. просадка | -44.38% | -45.62% |
| Текущая просадка | -4.99% | -2.41% |
Корреляция
Корреляция между EFAS и DVYA составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EFAS и DVYA
С начала года, EFAS показывает доходность 7.20%, что значительно ниже, чем у DVYA с доходностью 12.31%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFAS и DVYA
EFAS берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии DVYA в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EFAS c DVYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFAS и DVYA
Дивидендная доходность EFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что больше доходности DVYA в 6.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 6.32% | 6.37% | 7.30% | 5.20% | 4.38% | 5.75% | 6.62% | 6.17% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 6.06% | 6.48% | 7.30% | 5.81% | 3.66% | 5.52% | 6.24% | 4.74% | 4.80% | 5.33% | 5.28% | 5.63% |
Просадки
Сравнение просадок EFAS и DVYA
Максимальная просадка EFAS за все время составила -44.38%, примерно равная максимальной просадке DVYA в -45.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAS и DVYA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFAS и DVYA
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что EFAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.