PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EFAS с DVYA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFAS с DVYA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EFAS (Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF) and DVYA (iShares Asia/Pacific Dividend ETF) are both exchange-traded funds - EFAS is a Dividend fund tracking the MSCI EAFE Top 50 Dividend Index, while DVYA is a Asia Pacific Equities fund tracking the Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EFAS returned 14.32%/yr vs 11.70%/yr for DVYA. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EFAS charges 0.55%/yr vs 0.49%/yr for DVYA.

Доходность

Сравнение доходности EFAS и DVYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFAS показывает доходность 21.69%, что значительно выше, чем у DVYA с доходностью 18.30%.

EFAS

1 день
0.14%
1 месяц
7.23%
6 месяцев
13.57%
С начала года
21.69%
1 год
31.25%
3 года*
26.14%
5 лет*
14.32%
10 лет*
—
Всё время*
10.89%

DVYA

1 день
-0.30%
1 месяц
6.60%
6 месяцев
6.57%
С начала года
18.30%
1 год
32.56%
3 года*
21.63%
5 лет*
11.70%
10 лет*
6.64%
Всё время*
5.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DVYA

iShares Asia/Pacific Dividend ETF
$241.67K$312.46K$283.47K

EFAS

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF
$930.48K$558.44K$420.71K

Сравнение доходности по годам EFAS и DVYA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		21.69%46.83%3.07%14.65%-8.00%12.75%-5.42%14.60%-11.60%22.76%
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF		18.30%30.22%6.05%13.75%-2.17%3.41%-9.61%14.70%-14.87%16.99%

Correlation

The correlation between EFAS and DVYA is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.66

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.67

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2016 г.

0.67

The correlation between EFAS and DVYA has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFAS и DVYA

Секторы
EFAS
DVYA

Финансовые услуги

35.3%
34.1%

Недвижимость

15.6%
9.6%

Коммунальные услуги

11.8%
4.2%

Энергетика

10.3%
5.0%

Коммуникационные услуги

8.9%
4.3%

Потребительский защитный сектор

7.7%
4.8%

Промышленность

6.6%
6.3%

Сырьевые материалы

1.9%
15.4%

Потребительский циклический сектор

1.9%
10.9%

Здравоохранение

0.1%
3.7%

Технологии

0.1%
1.6%

Финансовые услуги

EFAS
35.3%
DVYA
34.1%

Недвижимость

EFAS
15.6%
DVYA
9.6%

Коммунальные услуги

EFAS
11.8%
DVYA
4.2%

Энергетика

EFAS
10.3%
DVYA
5.0%

Коммуникационные услуги

EFAS
8.9%
DVYA
4.3%

Потребительский защитный сектор

EFAS
7.7%
DVYA
4.8%

Промышленность

EFAS
6.6%
DVYA
6.3%

Сырьевые материалы

EFAS
1.9%
DVYA
15.4%

Потребительский циклический сектор

EFAS
1.9%
DVYA
10.9%

Здравоохранение

EFAS
0.1%
DVYA
3.7%

Технологии

EFAS
0.1%
DVYA
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF

iShares Asia/Pacific Dividend ETF

Часто сравнивают с EFAS:
EFAS с EFAEFAS с EFAVEFAS с FDHYEFAS с SDEMEFAS с EWJVEFAS с IOOEFAS с AIVI
Часто сравнивают с DVYA:
DVYA с VYMDVYA с DVYEDVYA с IDVDVYA с CNDVYA с BBCADVYA с EPDPXDVYA с DVY

Доходность на риск

EFAS vs. DVYA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EFAS
Ранг доходности на риск EFAS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAS: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DVYA
Ранг доходности на риск DVYA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYA: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYA: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYA: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EFAS c DVYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFASDVYADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.88
2.46

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.02
3.32

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.43

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.92

3.79

+2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.54

11.21

+3.33

EFAS vs. DVYA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAS на текущий момент составляет 2.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DVYA равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAS и DVYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFAS и DVYA

Максимальная просадка EFAS за все время составила -44.38%, примерно равная максимальной просадке DVYA в -45.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAS и DVYA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFASDVYAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.38%

-45.61%

+1.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.30%

-8.64%

+3.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.84%

-19.15%

+7.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

-25.18%

-3.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.13%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.98%

-9.98%

+3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.91%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAS и DVYA

Текущая волатильность для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) составляет 2.46%, в то время как у iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что EFAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFASDVYAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

3.49%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

10.61%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.91%

13.31%

-2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.52%

15.15%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.22%

17.40%

+0.82%

Сравнение комиссий EFAS и DVYA

EFAS берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DVYA в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAS и DVYA

Дивидендная доходность EFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности DVYA в 4.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF		4.38%4.71%5.97%6.48%7.29%5.81%3.66%5.52%6.24%4.74%4.79%5.33%
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		4.58%4.83%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EFAS and DVYA have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVYA has higher volatility (3.49%) compared to EFAS (2.46%). In terms of maximum drawdown, EFAS dropped -44.38% vs DVYA's -45.61%.

On 5-year performance, EFAS leads with 14.32% vs 11.70% for DVYA. On fees, DVYA is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EFAS has been the lower-risk option at 2.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EFAS has performed better with a 14.32% return vs 11.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DVYA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.55% for EFAS.

EFAS has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 4.38% for DVYA.

EFAS is categorized as Dividend, while DVYA is Asia Pacific Equities. EFAS tracks MSCI EAFE Top 50 Dividend Index, while DVYA tracks Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.55% for EFAS and 0.49% for DVYA.

EFAS currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFAS и DVYA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор