PortfoliosLab logo
Сравнение EFAS с DVYA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EFAS и DVYA составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности EFAS и DVYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
80.27%
29.28%
EFAS
DVYA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EFAS:

1.26

DVYA:

0.31

Коэф-т Сортино

EFAS:

1.72

DVYA:

0.54

Коэф-т Омега

EFAS:

1.24

DVYA:

1.07

Коэф-т Кальмара

EFAS:

1.75

DVYA:

0.27

Коэф-т Мартина

EFAS:

4.72

DVYA:

0.87

Индекс Язвы

EFAS:

4.39%

DVYA:

5.98%

Дневная вол-ть

EFAS:

16.51%

DVYA:

17.11%

Макс. просадка

EFAS:

-44.38%

DVYA:

-45.62%

Текущая просадка

EFAS:

-0.55%

DVYA:

-7.53%

Доходность по периодам

С начала года, EFAS показывает доходность 17.92%, что значительно выше, чем у DVYA с доходностью 0.36%.


EFAS

С начала года

17.92%

1 месяц

1.31%

6 месяцев

12.00%

1 год

20.38%

5 лет

15.26%

10 лет

N/A

DVYA

С начала года

0.36%

1 месяц

-1.48%

6 месяцев

-3.21%

1 год

4.19%

5 лет

9.76%

10 лет

2.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EFAS и DVYA

EFAS берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии DVYA в 0.49%.


График комиссии EFAS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EFAS: 0.56%
График комиссии DVYA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DVYA: 0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EFAS и DVYA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EFAS
Ранг риск-скорректированной доходности EFAS, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFAS, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

DVYA
Ранг риск-скорректированной доходности DVYA, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DVYA, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYA, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYA, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYA, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYA, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EFAS c DVYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EFAS, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EFAS: 1.26
DVYA: 0.31
Коэффициент Сортино EFAS, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EFAS: 1.72
DVYA: 0.54
Коэффициент Омега EFAS, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EFAS: 1.24
DVYA: 1.07
Коэффициент Кальмара EFAS, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EFAS: 1.75
DVYA: 0.27
Коэффициент Мартина EFAS, с текущим значением в 4.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EFAS: 4.72
DVYA: 0.87

Показатель коэффициента Шарпа EFAS на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа DVYA равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAS и DVYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.26
0.31
EFAS
DVYA

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAS и DVYA

Дивидендная доходность EFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что меньше доходности DVYA в 5.97%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF
5.87%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%0.00%0.00%
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF
5.97%5.97%6.48%7.30%5.81%3.66%5.52%6.24%4.74%4.80%5.33%5.28%

Просадки

Сравнение просадок EFAS и DVYA

Максимальная просадка EFAS за все время составила -44.38%, примерно равная максимальной просадке DVYA в -45.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAS и DVYA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.55%
-7.53%
EFAS
DVYA

Волатильность

Сравнение волатильности EFAS и DVYA

Текущая волатильность для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) составляет 10.06%, в то время как у iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что EFAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.06%
11.43%
EFAS
DVYA