Сравнение EFAS с EFAV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV).
EFAS и EFAV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAS - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2016 г.. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFAS или EFAV.
Основные характеристики
| EFAS | EFAV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.35% | 7.06% |
| Дох-ть за 1 год | 15.29% | 14.90% |
| Дох-ть за 3 года | 3.88% | 0.65% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.68% | 2.30% |
| Коэф-т Шарпа | 1.24 | 1.57 |
| Коэф-т Сортино | 1.74 | 2.23 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 1.83 | 1.15 |
| Коэф-т Мартина | 6.35 | 8.44 |
| Индекс Язвы | 2.57% | 1.83% |
| Дневная вол-ть | 13.11% | 9.86% |
| Макс. просадка | -44.38% | -27.56% |
| Текущая просадка | -8.41% | -5.92% |
Корреляция
Корреляция между EFAS и EFAV составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EFAS и EFAV
С начала года, EFAS показывает доходность 3.35%, что значительно ниже, чем у EFAV с доходностью 7.06%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFAS и EFAV
EFAS берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EFAS c EFAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFAS и EFAV
Дивидендная доходность EFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что больше доходности EFAV в 3.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 6.56% | 6.37% | 7.30% | 5.20% | 4.38% | 5.75% | 6.62% | 6.17% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 3.09% | 3.07% | 2.53% | 2.47% | 1.33% | 4.19% | 3.34% | 2.45% | 3.94% | 2.49% | 3.57% | 2.53% |
Просадки
Сравнение просадок EFAS и EFAV
Максимальная просадка EFAS за все время составила -44.38%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAS и EFAV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFAS и EFAV
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что EFAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.