PortfoliosLab logo
Сравнение EFAS с EFAV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EFAS и EFAV составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности EFAS и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
83.05%
68.37%
EFAS
EFAV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EFAS:

1.32

EFAV:

1.65

Коэф-т Сортино

EFAS:

1.80

EFAV:

2.25

Коэф-т Омега

EFAS:

1.25

EFAV:

1.31

Коэф-т Кальмара

EFAS:

1.85

EFAV:

2.29

Коэф-т Мартина

EFAS:

4.97

EFAV:

5.68

Индекс Язвы

EFAS:

4.39%

EFAV:

3.49%

Дневная вол-ть

EFAS:

16.57%

EFAV:

12.05%

Макс. просадка

EFAS:

-44.38%

EFAV:

-27.56%

Текущая просадка

EFAS:

0.00%

EFAV:

-0.39%

Доходность по периодам

С начала года, EFAS показывает доходность 19.74%, что значительно выше, чем у EFAV с доходностью 14.62%.


EFAS

С начала года

19.74%

1 месяц

3.59%

6 месяцев

14.55%

1 год

21.67%

5 лет

15.60%

10 лет

N/A

EFAV

С начала года

14.62%

1 месяц

4.35%

6 месяцев

10.62%

1 год

20.77%

5 лет

7.59%

10 лет

4.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EFAS и EFAV

EFAS берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.


График комиссии EFAS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EFAS: 0.56%
График комиссии EFAV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EFAV: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EFAS и EFAV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EFAS
Ранг риск-скорректированной доходности EFAS, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFAS, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

EFAV
Ранг риск-скорректированной доходности EFAV, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFAV, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EFAS c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EFAS, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EFAS: 1.32
EFAV: 1.65
Коэффициент Сортино EFAS, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EFAS: 1.80
EFAV: 2.25
Коэффициент Омега EFAS, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EFAS: 1.25
EFAV: 1.31
Коэффициент Кальмара EFAS, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EFAS: 1.85
EFAV: 2.29
Коэффициент Мартина EFAS, с текущим значением в 4.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EFAS: 4.97
EFAV: 5.68

Показатель коэффициента Шарпа EFAS на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFAV равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAS и EFAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.32
1.65
EFAS
EFAV

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAS и EFAV

Дивидендная доходность EFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности EFAV в 2.82%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF
5.78%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%0.00%0.00%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF
2.82%3.24%3.07%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%3.57%

Просадки

Сравнение просадок EFAS и EFAV

Максимальная просадка EFAS за все время составила -44.38%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAS и EFAV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-0.39%
EFAS
EFAV

Волатильность

Сравнение волатильности EFAS и EFAV

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) имеет более высокую волатильность в 10.13% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 7.34%. Это указывает на то, что EFAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.13%
7.34%
EFAS
EFAV