PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EFAS с EFAV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFAS с EFAV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EFAS (Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF) and EFAV (iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF) are both exchange-traded funds - EFAS is a Dividend fund tracking the MSCI EAFE Top 50 Dividend Index, while EFAV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Minimum Volatility (USD) Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EFAS returned 13.62%/yr vs 6.54%/yr for EFAV. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFAS charges 0.55%/yr vs 0.20%/yr for EFAV.

Доходность

Сравнение доходности EFAS и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFAS показывает доходность 16.36%, что значительно выше, чем у EFAV с доходностью 6.63%.

EFAS

1 день
-0.14%
1 месяц
0.83%
6 месяцев
15.00%
С начала года
16.36%
1 год
28.83%
3 года*
23.84%
5 лет*
13.62%
10 лет*
—

EFAV

1 день
0.10%
1 месяц
1.90%
6 месяцев
5.45%
С начала года
6.63%
1 год
12.30%
3 года*
13.22%
5 лет*
6.54%
10 лет*
6.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFAS и EFAV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		16.36%46.83%3.07%14.65%-8.00%12.75%-5.42%14.60%-11.60%22.76%
EFAV
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF		6.63%26.00%5.30%12.52%-15.11%7.20%-0.06%16.67%-5.74%22.24%

Correlation

The correlation between EFAS and EFAV is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2016 г.

0.69

The correlation between EFAS and EFAV has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFAS и EFAV

Секторы
EFAS
EFAV

Финансовые услуги

31.0%
19.4%

Коммунальные услуги

13.7%
8.8%

Энергетика

13.1%
8.3%

Недвижимость

11.4%
3.0%

Промышленность

10.4%
15.9%

Коммуникационные услуги

8.6%
9.6%

Потребительский защитный сектор

8.1%
11.9%

Потребительский циклический сектор

1.9%
5.0%

Сырьевые материалы

1.7%
1.5%

Здравоохранение

0.1%
12.0%

Технологии

0.1%
4.6%

Финансовые услуги

EFAS
31.0%
EFAV
19.4%

Коммунальные услуги

EFAS
13.7%
EFAV
8.8%

Энергетика

EFAS
13.1%
EFAV
8.3%

Недвижимость

EFAS
11.4%
EFAV
3.0%

Промышленность

EFAS
10.4%
EFAV
15.9%

Коммуникационные услуги

EFAS
8.6%
EFAV
9.6%

Потребительский защитный сектор

EFAS
8.1%
EFAV
11.9%

Потребительский циклический сектор

EFAS
1.9%
EFAV
5.0%

Сырьевые материалы

EFAS
1.7%
EFAV
1.5%

Здравоохранение

EFAS
0.1%
EFAV
12.0%

Технологии

EFAS
0.1%
EFAV
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF

iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с EFAS:
EFAS с EFAEFAS с FDHYEFAS с SDEMEFAS с EWJVEFAS с IOOEFAS с DVYAEFAS с AIVI
Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с SPLVEFAV с FID

Доходность на риск

EFAS vs. EFAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAS
Ранг доходности на риск EFAS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAS c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFASEFAVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
1.17

+1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.74
1.70

+2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.21

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.46

1.85

+3.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.35

4.32

+9.03

EFAS vs. EFAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAS на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа EFAV равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAS и EFAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFAS и EFAV

Максимальная просадка EFAS за все время составила -44.38%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAS и EFAV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFASEFAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.38%

-27.56%

-16.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.30%

-6.66%

+1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.84%

-8.75%

-3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

-27.46%

-1.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-3.06%

+2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-4.77%

-2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.85%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAS и EFAV

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV) имеют волатильность 2.78% и 2.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFASEFAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

2.80%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

8.74%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.91%

10.62%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

11.84%

+3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.26%

13.01%

+5.25%

Сравнение комиссий EFAS и EFAV

EFAS берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAS и EFAV

Дивидендная доходность EFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности EFAV в 3.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		4.69%4.83%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%0.00%
EFAV
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF		3.17%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%

Часто задаваемые вопросы

EFAS and EFAV have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFAV has higher volatility (2.80%) compared to EFAS (2.78%). In terms of maximum drawdown, EFAS dropped -44.38% vs EFAV's -27.56%.

On 5-year performance, EFAS leads with 13.62% vs 6.54% for EFAV. On fees, EFAV is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EFAS has performed better with a 13.62% return vs 6.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.55% for EFAS.

EFAS has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 3.17% for EFAV.

EFAS is categorized as Dividend, while EFAV is Foreign Large Cap Equities. EFAS tracks MSCI EAFE Top 50 Dividend Index, while EFAV tracks MSCI EAFE Minimum Volatility (USD) Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.55% for EFAS and 0.20% for EFAV.

EFAS currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFAS и EFAV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор