Сравнение SPWO с DWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SP Funds S&P World ETF (SPWO) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX).
SPWO и DWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPWO - это пассивный фонд от SP Funds, который отслеживает доходность S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 19 дек. 2023 г.. DWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P International Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPWO и DWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPWO и DWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPWO SP Funds S&P World ETF | 4.71% | 26.32% | 9.25% | 2.96% |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.69% | 31.62% | 2.56% | 2.75% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPWO показывает доходность 4.71%, а DWX немного ниже – 4.69%.
SPWO
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -7.11%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 30.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DWX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 8.87%
- 1 год
- 24.39%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 7.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPWO и DWX
SPWO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DWX в 0.45%.
Доходность на риск
SPWO vs. DWX — Ранг доходности на риск
SPWO
DWX
Сравнение SPWO c DWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P World ETF (SPWO) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPWO | DWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.96 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 2.58 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.37 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 2.90 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.57 | 10.97 | -2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPWO | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.96 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.12 | +0.93 |
Корреляция
Корреляция между SPWO и DWX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPWO и DWX
Дивидендная доходность SPWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности DWX в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPWO SP Funds S&P World ETF | 1.24% | 1.29% | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.26% | 4.44% | 4.31% | 4.12% | 4.68% | 3.89% | 3.84% | 4.40% | 5.06% | 3.85% | 5.25% | 5.81% |
Просадки
Сравнение просадок SPWO и DWX
Максимальная просадка SPWO за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки DWX в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPWO и DWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPWO | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.03% | -66.86% | +48.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -8.59% | -5.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.53% | -5.51% | -4.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -14.23% | +11.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 2.27% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPWO и DWX
SP Funds S&P World ETF (SPWO) имеет более высокую волатильность в 8.76% по сравнению с SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что SPWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPWO | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.76% | 5.07% | +3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.90% | 8.13% | +6.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.32% | 12.53% | +7.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.41% | 12.13% | +6.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 15.21% | +3.20% |