Сравнение DWX с FSPSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX).
DWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P International Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г.. FSPSX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA IMI Index. Фонд был запущен 5 нояб. 1997 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DWX и FSPSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWX и FSPSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.69% | 31.62% | 2.56% | 14.74% | -12.99% | 10.56% | -5.10% | 20.26% | -11.11% | 18.91% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 0.95% | 31.98% | 3.70% | 18.31% | -14.23% | 11.45% | 8.16% | 22.03% | -13.55% | 25.37% |
Доходность по периодам
С начала года, DWX показывает доходность 4.69%, что значительно выше, чем у FSPSX с доходностью 0.95%. За последние 10 лет акции DWX уступали акциям FSPSX по среднегодовой доходности: 7.51% против 8.97% соответственно.
DWX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 8.87%
- 1 год
- 24.39%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 7.51%
FSPSX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 22.97%
- 3 года*
- 14.61%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWX и FSPSX
DWX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%.
Доходность на риск
DWX vs. FSPSX — Ранг доходности на риск
DWX
FSPSX
Сравнение DWX c FSPSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWX | FSPSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 1.39 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | 1.90 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.28 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 1.94 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.97 | 7.43 | +3.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWX | FSPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 1.39 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.53 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.55 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.47 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между DWX и FSPSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWX и FSPSX
Дивидендная доходность DWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности FSPSX в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.26% | 4.44% | 4.31% | 4.12% | 4.68% | 3.89% | 3.84% | 4.40% | 5.06% | 3.85% | 5.25% | 5.81% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 3.12% | 3.15% | 3.27% | 2.79% | 2.66% | 3.07% | 1.84% | 3.18% | 2.79% | 2.50% | 3.08% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок DWX и FSPSX
Максимальная просадка DWX за все время составила -66.86%, что больше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWX и FSPSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWX | FSPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.86% | -33.69% | -33.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -11.39% | +2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.96% | -29.41% | +2.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.05% | -33.69% | -2.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.51% | -8.22% | +2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.23% | -6.60% | -7.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 2.97% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWX и FSPSX
Текущая волатильность для SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) составляет 5.07%, в то время как у Fidelity International Index Fund (FSPSX) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что DWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWX | FSPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 7.65% | -2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.13% | 11.01% | -2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.53% | 17.00% | -4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.13% | 15.82% | -3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.21% | 16.49% | -1.28% |