PortfoliosLab logo
Сравнение DWX с FSPSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DWX и FSPSX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DWX и FSPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
63.75%
159.77%
DWX
FSPSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DWX:

2.02

FSPSX:

0.76

Коэф-т Сортино

DWX:

2.71

FSPSX:

1.13

Коэф-т Омега

DWX:

1.40

FSPSX:

1.15

Коэф-т Кальмара

DWX:

2.24

FSPSX:

0.93

Коэф-т Мартина

DWX:

5.47

FSPSX:

2.70

Индекс Язвы

DWX:

4.36%

FSPSX:

4.69%

Дневная вол-ть

DWX:

11.82%

FSPSX:

16.75%

Макс. просадка

DWX:

-66.86%

FSPSX:

-33.69%

Текущая просадка

DWX:

-0.47%

FSPSX:

-1.14%

Доходность по периодам

С начала года, DWX показывает доходность 16.50%, что значительно выше, чем у FSPSX с доходностью 10.85%. За последние 10 лет акции DWX уступали акциям FSPSX по среднегодовой доходности: 3.26% против 5.31% соответственно.


DWX

С начала года

16.50%

1 месяц

5.80%

6 месяцев

10.83%

1 год

23.56%

5 лет

9.96%

10 лет

3.26%

FSPSX

С начала года

10.85%

1 месяц

-0.15%

6 месяцев

6.01%

1 год

11.43%

5 лет

12.11%

10 лет

5.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DWX и FSPSX

DWX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%.


График комиссии DWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DWX: 0.45%
График комиссии FSPSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSPSX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DWX и FSPSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DWX
Ранг риск-скорректированной доходности DWX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DWX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

FSPSX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPSX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPSX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPSX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPSX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPSX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPSX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DWX c FSPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DWX, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DWX: 2.02
FSPSX: 0.76
Коэффициент Сортино DWX, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DWX: 2.71
FSPSX: 1.13
Коэффициент Омега DWX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DWX: 1.40
FSPSX: 1.15
Коэффициент Кальмара DWX, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DWX: 2.24
FSPSX: 0.93
Коэффициент Мартина DWX, с текущим значением в 5.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DWX: 5.47
FSPSX: 2.70

Показатель коэффициента Шарпа DWX на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа FSPSX равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWX и FSPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.02
0.76
DWX
FSPSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWX и FSPSX

Дивидендная доходность DWX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности FSPSX в 2.61%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF
3.84%4.31%4.12%4.68%3.89%3.84%4.40%5.06%3.85%5.26%5.81%6.02%
FSPSX
Fidelity International Index Fund
2.61%3.27%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.50%3.08%2.79%3.53%

Просадки

Сравнение просадок DWX и FSPSX

Максимальная просадка DWX за все время составила -66.86%, что больше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWX и FSPSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.47%
-1.14%
DWX
FSPSX

Волатильность

Сравнение волатильности DWX и FSPSX

Текущая волатильность для SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) составляет 7.16%, в то время как у Fidelity International Index Fund (FSPSX) волатильность равна 10.97%. Это указывает на то, что DWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.16%
10.97%
DWX
FSPSX