PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPWO с AMDWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPWO с AMDWX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SPWO (SP Funds S&P World (ex-US) ETF) and AMDWX (Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund) are both funds - SPWO is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index, while AMDWX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Amana. Over the past year, SPWO returned 42.01% vs 41.31% for AMDWX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPWO charges 0.55%/yr vs 1.14%/yr for AMDWX.

Доходность

Сравнение доходности SPWO и AMDWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P World (ex-US) ETF (SPWO) и Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund (AMDWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPWO показывает доходность 24.17%, что значительно выше, чем у AMDWX с доходностью 19.47%.

SPWO

1 день
0.58%
1 месяц
0.06%
С начала года
24.17%
6 месяцев
23.63%
1 год
42.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMDWX

1 день
0.16%
1 месяц
-4.78%
С начала года
19.47%
6 месяцев
18.63%
1 год
41.31%
3 года*
17.37%
5 лет*
7.56%
10 лет*
7.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPWO и AMDWX

2026 (YTD)202520242023
SPWO
SP Funds S&P World (ex-US) ETF		24.17%26.32%9.25%1.36%
AMDWX
Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund		19.47%19.97%6.93%1.91%

Correlation

The correlation between SPWO and AMDWX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2023 г.

0.80

The correlation between SPWO and AMDWX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SP Funds S&P World (ex-US) ETF

Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund

Часто сравнивают с SPWO:
SPWO с SPUSSPWO с UMMASPWO с SPTESPWO с VXUSSPWO с ISWD.LSPWO с KSASPWO с VOO
Часто сравнивают с AMDWX:
AMDWX с AMAGXAMDWX с UMMAAMDWX с FXC.ASAMDWX с ^SP500TRAMDWX с VXUSAMDWX с FDFIXAMDWX с SPUS

Доходность на риск

SPWO vs. AMDWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPWO
Ранг доходности на риск SPWO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPWO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPWO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPWO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPWO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPWO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
AMDWX
Ранг доходности на риск AMDWX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDWX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDWX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDWX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDWX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDWX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPWO c AMDWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P World (ex-US) ETF (SPWO) и Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund (AMDWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPWOAMDWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.19

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
2.80

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.42

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

3.70

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.34

12.94

-1.60

SPWO vs. AMDWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPWO на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMDWX равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPWO и AMDWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPWO и AMDWX

Максимальная просадка SPWO за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки AMDWX в -28.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPWO и AMDWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPWOAMDWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.03%

-28.88%

+10.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-11.36%

-2.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.01%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.78%

-6.70%

+2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.81%

-8.98%

+6.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

3.24%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SPWO и AMDWX

SP Funds S&P World (ex-US) ETF (SPWO) и Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund (AMDWX) имеют волатильность 10.65% и 10.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPWOAMDWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.65%

10.16%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.15%

17.40%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.76%

19.25%

+2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.87%

14.60%

+5.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.87%

14.32%

+5.55%

Сравнение комиссий SPWO и AMDWX

SPWO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии AMDWX в 1.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPWO и AMDWX

Дивидендная доходность SPWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности AMDWX в 2.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMDWX
Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund		2.35%2.80%0.58%0.91%1.03%1.16%0.00%0.37%0.50%0.18%0.28%0.58%
SPWO
SP Funds S&P World (ex-US) ETF		1.05%1.29%1.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPWO and AMDWX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPWO has higher volatility (10.65%) compared to AMDWX (10.16%). In terms of maximum drawdown, SPWO dropped -18.03% vs AMDWX's -28.88%.

AMDWX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPWO и AMDWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор