Сравнение AMDWX с VXUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund (AMDWX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).
AMDWX управляется Amana. Фонд был запущен 27 сент. 2009 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности AMDWX и VXUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMDWX и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMDWX Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund | 7.03% | 19.97% | 6.93% | 13.25% | -17.60% | 7.31% | 21.26% | 18.68% | -15.56% | 21.39% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.51% | 32.35% | 5.08% | 15.86% | -16.08% | 8.98% | 10.66% | 21.75% | -14.43% | 27.46% |
Доходность по периодам
С начала года, AMDWX показывает доходность 7.03%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции AMDWX уступали акциям VXUS по среднегодовой доходности: 6.78% против 9.03% соответственно.
AMDWX
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- 7.03%
- 6 месяцев
- 14.46%
- 1 год
- 33.83%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 5.69%
- 10 лет*
- 6.78%
VXUS
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 7.51%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 15.95%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 9.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMDWX и VXUS
AMDWX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.
Доходность на риск
AMDWX vs. VXUS — Ранг доходности на риск
AMDWX
VXUS
Сравнение AMDWX c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund (AMDWX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMDWX | VXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.16 | 1.71 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.85 | 2.33 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.35 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 2.63 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.02 | 10.05 | +1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMDWX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 1.71 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.48 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.53 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.35 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между AMDWX и VXUS составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDWX и VXUS
Дивидендная доходность AMDWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности VXUS в 2.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMDWX Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund | 2.62% | 2.80% | 0.58% | 0.91% | 1.03% | 1.16% | 0.00% | 0.37% | 0.50% | 0.18% | 0.28% | 0.58% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.93% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок AMDWX и VXUS
Максимальная просадка AMDWX за все время составила -28.88%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDWX и VXUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMDWX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.88% | -35.97% | +7.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.36% | -11.27% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.01% | -29.44% | +2.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.42% | -35.97% | +8.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.89% | -7.26% | -1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.07% | -8.29% | -0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 2.95% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDWX и VXUS
Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund (AMDWX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеют волатильность 8.06% и 7.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMDWX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 7.72% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.74% | 11.54% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.00% | 17.21% | -1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.55% | 15.81% | -2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.78% | 17.09% | -3.31% |