Сравнение AMDWX с FDFIX
AMDWX (Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund) and FDFIX (Fidelity Flex 500 Index Fund) are both mutual funds - AMDWX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Amana, while FDFIX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity U.S. Large Cap Index. Over the past 5 years, AMDWX returned 8.82%/yr vs 13.53%/yr for FDFIX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMDWX charges 1.14%/yr vs 0.00%/yr for FDFIX.
Доходность
Сравнение доходности AMDWX и FDFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMDWX показывает доходность 24.50%, что значительно выше, чем у FDFIX с доходностью 9.64%.
AMDWX
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 2.01%
- С начала года
- 24.50%
- 6 месяцев
- 23.94%
- 1 год
- 50.38%
- 3 года*
- 18.99%
- 5 лет*
- 8.82%
- 10 лет*
- 8.43%
FDFIX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 9.64%
- 6 месяцев
- 8.63%
- 1 год
- 25.08%
- 3 года*
- 21.26%
- 5 лет*
- 13.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMDWX и FDFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMDWX Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund | 24.50% | 19.97% | 6.93% | 13.25% | -17.60% | 7.31% | 21.26% | 18.68% | -15.56% | 15.63% |
FDFIX Fidelity Flex 500 Index Fund | 9.64% | 17.59% | 25.06% | 26.27% | -18.10% | 28.69% | 18.46% | 31.47% | -4.45% | 14.41% |
Correlation
The correlation between AMDWX and FDFIX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2017 г. | 0.75 |
The correlation between AMDWX and FDFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMDWX vs. FDFIX — Ранг доходности на риск
AMDWX
FDFIX
Сравнение AMDWX c FDFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund (AMDWX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMDWX | FDFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.38 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.50 | 2.95 | +1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.01 | 12.98 | +3.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMDWX и FDFIX
Максимальная просадка AMDWX за все время составила -28.88%, что меньше максимальной просадки FDFIX в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDWX и FDFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMDWX | FDFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.88% | -33.77% | +4.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.36% | -8.99% | -2.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.18% | -18.76% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.01% | -24.51% | -2.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | -1.70% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.99% | -4.56% | -4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 2.03% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDWX и FDFIX
Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund (AMDWX) имеет более высокую волатильность в 9.22% по сравнению с Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что AMDWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMDWX | FDFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.22% | 4.81% | +4.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.85% | 10.00% | +6.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.78% | 12.64% | +6.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.49% | 17.05% | -2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.31% | 18.59% | -4.28% |
Сравнение комиссий AMDWX и FDFIX
AMDWX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии FDFIX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDWX и FDFIX
Дивидендная доходность AMDWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности FDFIX в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMDWX Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund | 2.25% | 2.80% | 0.58% | 0.91% | 1.03% | 1.16% | 0.00% | 0.37% | 0.50% | 0.18% | 0.28% | 0.58% |
FDFIX Fidelity Flex 500 Index Fund | 1.04% | 1.11% | 1.26% | 1.48% | 1.70% | 1.27% | 1.52% | 1.78% | 2.16% | 0.50% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMDWX and FDFIX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDWX has higher volatility (9.22%) compared to FDFIX (4.81%). In terms of maximum drawdown, AMDWX dropped -28.88% vs FDFIX's -33.77%.
AMDWX currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMDWX и FDFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор