PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMDWX с ^SP500TR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение AMDWX с ^SP500TR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund (AMDWX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

AMDWX управляется Amana. Фонд был запущен 27 сент. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности AMDWX и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund (AMDWX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMDWX и ^SP500TR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMDWX
Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund		8.70%19.97%6.93%13.25%-17.60%7.31%21.26%18.68%-15.56%21.39%
^SP500TR
S&P 500 Total Return		-3.53%17.88%25.02%26.29%-18.11%28.71%18.40%31.49%-4.38%21.83%

Доходность по периодам

С начала года, AMDWX показывает доходность 8.70%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -3.53%. За последние 10 лет акции AMDWX уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 6.95% против 14.22% соответственно.

AMDWX

1 день
1.57%
1 месяц
-1.52%
С начала года
8.70%
6 месяцев
15.48%
1 год
36.25%
3 года*
14.11%
5 лет*
6.02%
10 лет*
6.95%

^SP500TR

1 день
0.12%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-1.37%
1 год
17.55%
3 года*
18.50%
5 лет*
11.99%
10 лет*
14.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund

S&P 500 Total Return

Часто сравнивают с AMDWX:
AMDWX с AMAGXAMDWX с UMMAAMDWX с FXC.ASAMDWX с SPUSAMDWX с FDFIXAMDWX с VXUSAMDWX с HLAL
Часто сравнивают с ^SP500TR:
^SP500TR с VOO^SP500TR с SPY^SP500TR с QQQ^SP500TR с VYM^SP500TR с SBUX^SP500TR с TMO^SP500TR с SYK

Доходность на риск

AMDWX vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMDWX
Ранг доходности на риск AMDWX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDWX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDWX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDWX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDWX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг доходности на риск ^SP500TR: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMDWX c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund (AMDWX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMDWX^SP500TRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

0.96

+1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.96

1.48

+1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.23

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.21

1.51

+1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.62

7.14

+5.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMDWX vs. ^SP500TR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMDWX на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMDWX и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMDWX^SP500TRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

0.96

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.71

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.79

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.62

-0.32

Корреляция

Корреляция между AMDWX и ^SP500TR составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок AMDWX и ^SP500TR

Максимальная просадка AMDWX за все время составила -28.88%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDWX и ^SP500TR.

Загрузка...

Показатели просадок

AMDWX^SP500TRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.88%

-55.25%

+26.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-8.89%

-2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.01%

-24.49%

-2.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.42%

-33.79%

+6.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.46%

-5.44%

-2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.07%

-8.20%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.57%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности AMDWX и ^SP500TR

Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund (AMDWX) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что AMDWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMDWX^SP500TRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

5.30%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.81%

9.55%

+3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

18.32%

-2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.55%

16.90%

-3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.79%

18.04%

-4.25%