PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund (AM...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US0228653079

CUSIP

022865307

Эмитент

Amana

Дата выпуска

27 сент. 2009 г.

Минимальные инвестиции

$250

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия AMDWX составляет 1.14%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии AMDWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.14%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
AMDWX с UMMA AMDWX с FXC.AS AMDWX с AMAGX AMDWX с HLAL AMDWX с SPY AMDWX с VXUS AMDWX с FDFIX AMDWX с SPUS AMDWX с ^SP500TR
Популярные сравнения:
AMDWX с UMMA AMDWX с FXC.AS AMDWX с AMAGX AMDWX с HLAL AMDWX с SPY AMDWX с VXUS AMDWX с FDFIX AMDWX с SPUS AMDWX с ^SP500TR

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
41.99%
470.02%
AMDWX (Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund показал доход в 6.47% с начала года и 8.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund составила 2.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


AMDWX

С начала года

6.47%

1 месяц

-1.41%

6 месяцев

-3.20%

1 год

8.38%

5 лет

5.58%

10 лет

2.80%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AMDWX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.68%3.74%3.06%-2.89%4.07%3.01%1.39%1.59%1.91%-4.11%-1.89%6.47%
20236.91%-4.19%3.77%-1.18%-0.09%2.91%3.99%-3.67%-3.81%-3.71%6.71%5.94%13.25%
2022-6.07%-1.32%-1.42%-4.80%-0.34%-7.09%3.63%-2.89%-7.31%2.14%10.11%-2.48%-17.60%
20211.86%1.83%-0.90%2.41%0.96%0.51%-2.47%2.53%-3.92%2.19%0.37%1.94%7.31%
2020-1.98%-4.03%-12.30%6.96%3.09%6.31%4.57%1.21%-0.83%2.04%8.72%7.69%21.26%
20197.34%-0.62%1.04%2.27%-5.85%6.54%0.20%-2.21%1.44%2.63%-0.10%5.32%18.67%
20181.59%-3.04%-0.76%-0.67%-3.27%-2.89%1.74%-1.51%-2.15%-6.48%3.69%-2.64%-15.56%
20173.06%1.98%1.94%2.75%2.68%0.00%3.01%0.10%0.58%-0.87%1.36%3.07%21.39%
2016-1.94%0.93%7.26%1.40%-0.64%2.56%1.87%0.61%-0.91%-2.87%-6.11%-0.62%0.97%
2015-1.13%0.67%-3.21%2.44%-1.91%-2.62%-2.10%-7.75%-4.09%4.61%-0.66%-2.21%-17.02%
2014-5.79%4.53%2.31%1.70%0.74%2.21%0.09%2.70%-4.11%1.55%-0.81%-3.53%1.05%
20131.78%-1.20%1.58%1.47%-1.17%-3.75%1.04%-4.23%5.01%4.11%-2.96%-2.12%-0.93%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AMDWX составляет 47, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AMDWX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMDWX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDWX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDWX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDWX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDWX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund (AMDWX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMDWX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.692.10
Коэффициент Сортино AMDWX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.042.80
Коэффициент Омега AMDWX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.131.39
Коэффициент Кальмара AMDWX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.773.09
Коэффициент Мартина AMDWX, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.002.6113.49
AMDWX
^GSPC

Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.69. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.69
2.10
AMDWX (Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%$0.00$0.05$0.10$0.1520132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.00$0.11$0.08$0.16$0.00$0.04$0.05$0.02$0.03$0.05$0.02$0.04

Дивидендный доход

0.00%0.88%0.75%1.16%0.00%0.37%0.50%0.18%0.28%0.58%0.20%0.39%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.11
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.08
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.04
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.05
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.03
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.05
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2013$0.04$0.04

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.14%
-2.62%
AMDWX (Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund показал максимальную просадку в 28.89%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 141 торговую сессию.

Текущая просадка Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund составляет 9.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.89%8 сент. 2014 г.139523 мар. 2020 г.14112 окт. 2020 г.1536
-27.43%22 февр. 2021 г.41714 окт. 2022 г.41612 июн. 2024 г.833
-13.75%9 мая 2013 г.1863 февр. 2014 г.11823 июл. 2014 г.304
-13.5%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.39330 апр. 2013 г.501
-9.62%27 сент. 2024 г.5919 дек. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund составляет 2.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.62%
3.79%
AMDWX (Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab