PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund (AM...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund (AMDWX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US0228653079

CUSIP

022865307

Эмитент

Amana

Дата выпуска

27 сент. 2009 г.

Категория

Emerging Markets Diversified

Минимальные инвестиции

$250

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия AMDWX составляет 1.14%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund

Популярные сравнения:
AMDWX с UMMA AMDWX с FXC.AS AMDWX с AMAGX AMDWX с HLAL AMDWX с VXUS AMDWX с SPY AMDWX с SPUS AMDWX с FDFIX AMDWX с ^SP500TR AMDWX с SPWO
Популярные сравнения:
AMDWX с UMMA AMDWX с FXC.AS AMDWX с AMAGX AMDWX с HLAL AMDWX с VXUS AMDWX с SPY AMDWX с SPUS AMDWX с FDFIX AMDWX с ^SP500TR AMDWX с SPWO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund (AMDWX) показал доход в -0.98% с начала года и -1.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AMDWX составила 3.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.05%.

AMDWX

С начала года

-0.98%

1 месяц

1.00%

6 месяцев

-3.31%

1 год

-1.37%

3 года

4.56%

5 лет

6.30%

10 лет

3.17%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.51%

1 месяц

4.99%

6 месяцев

-1.31%

1 год

13.00%

3 года

13.27%

5 лет

13.92%

10 лет

11.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AMDWX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.15%-2.64%-1.70%1.26%1.40%0.92%-0.98%
2024-1.68%3.74%3.06%-2.89%4.07%3.01%1.39%1.58%1.92%-4.11%-1.89%-1.06%6.93%
20236.91%-4.19%3.77%-1.18%-0.08%2.91%3.99%-3.67%-3.81%-3.71%6.71%5.90%13.21%
2022-6.07%-1.32%-1.42%-4.80%-0.34%-7.09%3.63%-2.89%-7.31%2.14%10.11%-2.75%-17.83%
20211.86%1.83%-0.90%2.42%0.96%0.51%-2.47%2.53%-3.92%2.19%0.37%1.93%7.31%
2020-1.98%-4.03%-12.30%6.96%3.09%6.31%4.57%1.21%-0.83%2.04%8.72%7.69%21.26%
20197.34%-0.62%1.04%2.27%-5.85%6.54%0.20%-2.21%1.44%2.63%-0.10%5.33%18.68%
20181.59%-3.04%-0.76%-0.67%-3.27%-2.89%1.74%-1.51%-2.15%-6.48%3.69%-2.64%-15.56%
20173.06%1.98%1.94%2.75%2.67%-0.00%3.01%0.10%0.58%-0.87%1.36%3.07%21.39%
2016-1.94%0.93%7.26%1.40%-0.64%2.56%1.87%0.61%-0.91%-2.87%-6.11%-0.62%0.97%
2015-1.13%0.67%-3.21%2.44%-1.91%-2.62%-2.10%-7.75%-4.09%4.61%-0.66%-2.21%-17.02%
2014-5.79%4.53%2.31%1.69%0.74%2.21%0.09%2.70%-4.11%1.55%-0.81%-3.52%1.05%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AMDWX составляет 8, что хуже, чем результаты 92% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности AMDWX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMDWX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDWX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDWX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDWX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDWX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund (AMDWX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.09
  • За 5 лет: 0.47
  • За 10 лет: 0.23
  • За всё время: 0.18

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.08 на акцию.

0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%$0.00$0.05$0.10$0.1520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.08$0.08$0.11$0.12$0.16$0.00$0.04$0.05$0.02$0.03$0.05$0.02

Дивидендный доход

0.58%0.58%0.91%1.03%1.16%0.00%0.37%0.50%0.18%0.28%0.58%0.20%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.08
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.11
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.12
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.04
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.05
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.03
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.05
2014$0.02$0.02

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund показал максимальную просадку в 28.88%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 141 торговую сессию.

Текущая просадка Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund составляет 9.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.88%8 сент. 2014 г.139523 мар. 2020 г.14112 окт. 2020 г.1536
-27.43%22 февр. 2021 г.41714 окт. 2022 г.41713 июн. 2024 г.834
-19.18%27 сент. 2024 г.1328 апр. 2025 г.———
-13.75%9 мая 2013 г.1863 февр. 2014 г.11823 июл. 2014 г.304
-13.5%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.39330 апр. 2013 г.501
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...