PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMDWX с SPUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMDWX с SPUS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund (AMDWX) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS).

AMDWX управляется Amana. Фонд был запущен 27 сент. 2009 г.. SPUS - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AMDWX и SPUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund (AMDWX) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMDWX и SPUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AMDWX
Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund		4.13%19.97%6.93%13.25%-17.60%7.31%21.26%0.94%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		-5.55%19.77%26.49%34.24%-22.76%35.92%25.68%0.81%

Доходность по периодам

С начала года, AMDWX показывает доходность 4.13%, что значительно выше, чем у SPUS с доходностью -5.55%.

AMDWX

1 день
-1.16%
1 месяц
-10.63%
С начала года
4.13%
6 месяцев
12.41%
1 год
30.72%
3 года*
12.49%
5 лет*
5.41%
10 лет*
6.49%

SPUS

1 день
3.24%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-5.55%
6 месяцев
-2.24%
1 год
24.49%
3 года*
19.34%
5 лет*
13.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

Часто сравнивают с AMDWX:
AMDWX с AMAGXAMDWX с UMMAAMDWX с FXC.ASAMDWX с ^SP500TRAMDWX с FDFIXAMDWX с VXUSAMDWX с HLAL
Часто сравнивают с SPUS:
SPUS с HLALSPUS с SPYSPUS с VOOSPUS с SPTESPUS с SPRESPUS с SPWOSPUS с UMMA

Сравнение комиссий AMDWX и SPUS

AMDWX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии SPUS в 0.49%.

AMDWX
Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

Доходность на риск

AMDWX vs. SPUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMDWX
Ранг доходности на риск AMDWX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDWX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDWX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDWX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDWX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDWX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SPUS
Ранг доходности на риск SPUS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUS: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMDWX c SPUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund (AMDWX) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMDWXSPUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

1.18

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.59

1.80

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.26

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.54

1.96

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.34

8.40

+1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMDWX vs. SPUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMDWX на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа SPUS равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMDWX и SPUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMDWXSPUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.18

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.72

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.75

-0.47

Корреляция

Корреляция между AMDWX и SPUS составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMDWX и SPUS

Дивидендная доходность AMDWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности SPUS в 0.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMDWX
Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund		2.69%2.80%0.58%0.91%1.03%1.16%0.00%0.37%0.50%0.18%0.28%0.58%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		0.63%0.60%0.70%0.87%1.21%1.15%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMDWX и SPUS

Максимальная просадка AMDWX за все время составила -28.88%, что меньше максимальной просадки SPUS в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDWX и SPUS.

Загрузка...

Показатели просадок

AMDWXSPUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.88%

-30.80%

+1.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-12.76%

+1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.01%

-28.06%

+1.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.36%

-7.77%

-3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.07%

-6.35%

-2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.98%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности AMDWX и SPUS

Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund (AMDWX) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что AMDWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMDWXSPUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

6.04%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

11.25%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

20.90%

-5.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

19.20%

-5.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.76%

21.43%

-7.67%