PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMDWX с AMAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMDWX с AMAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund (AMDWX) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX).

AMDWX управляется Amana. Фонд был запущен 27 сент. 2009 г.. AMAGX управляется Amana. Фонд был запущен 3 февр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности AMDWX и AMAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund (AMDWX) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMDWX и AMAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMDWX
Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund		7.03%19.97%6.93%13.25%-17.60%7.31%21.26%18.68%-15.56%21.39%
AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund		-3.22%17.62%15.73%25.67%-19.49%31.51%32.93%33.09%2.47%28.91%

Доходность по периодам

С начала года, AMDWX показывает доходность 7.03%, что значительно выше, чем у AMAGX с доходностью -3.22%. За последние 10 лет акции AMDWX уступали акциям AMAGX по среднегодовой доходности: 6.78% против 15.74% соответственно.

AMDWX

1 день
2.79%
1 месяц
-7.05%
С начала года
7.03%
6 месяцев
14.46%
1 год
33.83%
3 года*
13.52%
5 лет*
5.69%
10 лет*
6.78%

AMAGX

1 день
3.57%
1 месяц
-6.50%
С начала года
-3.22%
6 месяцев
-1.86%
1 год
23.71%
3 года*
15.41%
5 лет*
10.77%
10 лет*
15.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund

Amana Mutual Funds Trust Growth Fund

Часто сравнивают с AMDWX:
AMDWX с UMMAAMDWX с FXC.ASAMDWX с ^SP500TRAMDWX с SPUSAMDWX с FDFIXAMDWX с VXUSAMDWX с HLAL
Часто сравнивают с AMAGX:
AMAGX с AMANXAMAGX с spusAMAGX с HLALAMAGX с AMIGXAMAGX с SPYAMAGX с SPUSAMAGX с AMAPX

Сравнение комиссий AMDWX и AMAGX

AMDWX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии AMAGX в 0.91%.

AMDWX
Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund
AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund

Доходность на риск

AMDWX vs. AMAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMDWX
Ранг доходности на риск AMDWX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDWX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDWX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDWX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDWX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
AMAGX
Ранг доходности на риск AMAGX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAGX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAGX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAGX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAGX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMDWX c AMAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund (AMDWX) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMDWXAMAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

1.19

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

1.78

+1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.25

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.02

2.08

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.02

8.67

+3.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMDWX vs. AMAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMDWX на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа AMAGX равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMDWX и AMAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMDWXAMAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.19

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.59

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.86

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.65

-0.35

Корреляция

Корреляция между AMDWX и AMAGX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMDWX и AMAGX

Дивидендная доходность AMDWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, тогда как AMAGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMDWX
Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund		2.62%2.80%0.58%0.91%1.03%1.16%0.00%0.37%0.50%0.18%0.28%0.58%
AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund		0.00%0.00%3.95%0.65%3.64%0.52%5.44%3.15%3.47%10.90%13.67%7.45%

Просадки

Сравнение просадок AMDWX и AMAGX

Максимальная просадка AMDWX за все время составила -28.88%, что меньше максимальной просадки AMAGX в -57.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDWX и AMAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMDWXAMAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.88%

-57.64%

+28.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-11.84%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.01%

-28.09%

+1.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.42%

-28.09%

+0.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.89%

-7.87%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.07%

-10.32%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.84%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности AMDWX и AMAGX

Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund (AMDWX) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) с волатильностью 7.18%. Это указывает на то, что AMDWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMDWXAMAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

7.18%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.74%

12.50%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

20.42%

-4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.55%

18.24%

-4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.78%

18.31%

-4.53%