PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMDWX с AMAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMDWX с AMAGX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund (AMDWX) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX).

AMDWX управляется Amana. Фонд был запущен 27 сент. 2009 г.. AMAGX управляется Amana. Фонд был запущен 3 февр. 1994 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMDWX или AMAGX.

Корреляция

Корреляция между AMDWX и AMAGX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AMDWX и AMAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund (AMDWX) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMDWX:

0.01

AMAGX:

-0.19

Коэф-т Сортино

AMDWX:

0.13

AMAGX:

-0.10

Коэф-т Омега

AMDWX:

1.02

AMAGX:

0.99

Коэф-т Кальмара

AMDWX:

0.01

AMAGX:

-0.15

Коэф-т Мартина

AMDWX:

0.03

AMAGX:

-0.47

Индекс Язвы

AMDWX:

7.36%

AMAGX:

7.94%

Дневная вол-ть

AMDWX:

15.81%

AMAGX:

21.54%

Макс. просадка

AMDWX:

-28.88%

AMAGX:

-57.64%

Текущая просадка

AMDWX:

-10.67%

AMAGX:

-13.42%

Доходность по периодам

С начала года, AMDWX показывает доходность -2.11%, что значительно выше, чем у AMAGX с доходностью -6.39%. За последние 10 лет акции AMDWX уступали акциям AMAGX по среднегодовой доходности: 2.76% против 8.18% соответственно.

AMDWX

С начала года

-2.11%

1 месяц

5.17%

6 месяцев

-6.39%

1 год

0.12%

5 лет

7.41%

10 лет

2.76%

AMAGX

С начала года

-6.39%

1 месяц

4.70%

6 месяцев

-12.11%

1 год

-4.02%

5 лет

11.44%

10 лет

8.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AMDWX и AMAGX

AMDWX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии AMAGX в 0.91%.

AMDWX
Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund
AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMDWX и AMAGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMDWX
Ранг риск-скорректированной доходности AMDWX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMDWX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDWX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDWX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDWX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDWX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
AMAGX
Ранг риск-скорректированной доходности AMAGX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMAGX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAGX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAGX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAGX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAGX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMDWX c AMAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund (AMDWX) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMDWX на текущий момент составляет 0.01, что выше коэффициента Шарпа AMAGX равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMDWX и AMAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMDWX и AMAGX

Дивидендная доходность AMDWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности AMAGX в 4.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMDWX
Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund		0.59%0.58%0.88%0.75%1.16%0.00%0.37%0.50%0.18%0.28%0.58%0.20%
AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund		4.22%3.95%0.65%3.64%0.52%5.44%3.15%3.47%10.90%13.67%7.45%6.50%

Просадки

Сравнение просадок AMDWX и AMAGX

Максимальная просадка AMDWX за все время составила -28.88%, что меньше максимальной просадки AMAGX в -57.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDWX и AMAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AMDWX и AMAGX

Загрузка...