Сравнение SPVM с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
SPVM и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Momentum Value Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPVM и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPVM и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPVM Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF | 2.48% | 20.47% | 15.64% | 5.53% | -2.10% | 28.86% | -3.18% | 29.33% | -9.17% | 14.70% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.86% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
Доходность по периодам
С начала года, SPVM показывает доходность 2.48%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции SPVM уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 11.62% против 18.41% соответственно.
SPVM
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 2.48%
- 6 месяцев
- 6.70%
- 1 год
- 23.16%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- 10.59%
- 10 лет*
- 11.62%
XMMO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPVM и XMMO
SPVM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
SPVM vs. XMMO — Ранг доходности на риск
SPVM
XMMO
Сравнение SPVM c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPVM | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.34 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.91 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.27 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.41 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 11.42 | -2.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPVM | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.34 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.60 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.83 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.55 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между SPVM и XMMO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPVM и XMMO
Дивидендная доходность SPVM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности XMMO в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPVM Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF | 2.02% | 2.02% | 1.91% | 2.45% | 2.33% | 1.41% | 2.11% | 2.40% | 3.10% | 1.68% | 2.80% | 2.67% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок SPVM и XMMO
Максимальная просадка SPVM за все время составила -45.35%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPVM и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPVM | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.35% | -55.37% | +10.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.37% | -12.81% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.48% | -27.91% | +8.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.35% | -36.74% | -8.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.08% | -2.62% | -1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -9.52% | +4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 2.70% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPVM и XMMO
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) составляет 3.49%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что SPVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPVM | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 9.04% | -5.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 14.39% | -5.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 22.03% | -5.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.85% | 21.27% | -4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.58% | 22.11% | -2.53% |