PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPVM с USMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPVM с USMV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV).

SPVM и USMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Momentum Value Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPVM и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPVM и USMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		2.48%20.47%15.64%5.53%-2.10%28.86%-3.18%29.33%-9.17%14.70%
USMV
iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF		-1.18%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%27.69%1.33%18.91%

Доходность по периодам

С начала года, SPVM показывает доходность 2.48%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью -1.18%. За последние 10 лет акции SPVM превзошли акции USMV по среднегодовой доходности: 11.62% против 9.64% соответственно.

SPVM

1 день
0.28%
1 месяц
-3.84%
С начала года
2.48%
6 месяцев
6.70%
1 год
23.16%
3 года*
15.82%
5 лет*
10.59%
10 лет*
11.62%

USMV

1 день
-0.08%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
-1.61%
1 год
0.57%
3 года*
10.26%
5 лет*
7.59%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF

iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF

Часто сравнивают с SPVM:
SPVM с SPMOSPVM с SPYSPVM с SCHDSPVM с MTUMSPVM с VOOSPVM с VTVSPVM с RPV
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с QUALUSMV с SPMV

Сравнение комиссий SPVM и USMV

SPVM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.

SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF
USMV
iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF

Доходность на риск

SPVM vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPVM
Ранг доходности на риск SPVM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPVM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPVM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPVM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPVM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPVM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPVM c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPVMUSMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

0.05

+1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

0.15

+1.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.02

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

0.06

+1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.70

0.25

+8.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPVM vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPVM на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа USMV равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPVM и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPVMUSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.05

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.62

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.67

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.85

-0.24

Корреляция

Корреляция между SPVM и USMV составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPVM и USMV

Дивидендная доходность SPVM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности USMV в 1.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		2.02%2.02%1.91%2.45%2.33%1.41%2.11%2.40%3.10%1.68%2.80%2.67%
USMV
iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF		1.59%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Просадки

Сравнение просадок SPVM и USMV

Максимальная просадка SPVM за все время составила -45.35%, что больше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPVM и USMV.

Загрузка...

Показатели просадок

SPVMUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.35%

-33.10%

-12.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.37%

-8.91%

-3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.48%

-17.93%

-1.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.35%

-33.10%

-12.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-4.87%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-2.88%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.03%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности SPVM и USMV

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что SPVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPVMUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

3.02%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

6.07%

+2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

12.50%

+4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

12.38%

+4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.58%

14.51%

+5.07%