PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPVM с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPVM с SPHQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SPVM (Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - SPVM is a Momentum fund tracking the S&P 500 High Momentum Value Index, while SPHQ is a Quality Factor fund tracking the S&P 500 Quality Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPVM returned 12.17%/yr vs 14.78%/yr for SPHQ. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SPVM charges 0.39%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.

Доходность

Сравнение доходности SPVM и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPVM показывает доходность 15.62%, а SPHQ немного выше – 16.16%. За последние 10 лет акции SPVM уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 12.17% против 14.78% соответственно.

SPVM

1 день
-0.37%
1 месяц
2.77%
6 месяцев
9.45%
С начала года
15.62%
1 год
29.00%
3 года*
18.78%
5 лет*
11.82%
10 лет*
12.17%
Всё время*
12.02%

SPHQ

1 день
-0.54%
1 месяц
-2.10%
6 месяцев
11.57%
С начала года
16.16%
1 год
23.50%
3 года*
20.62%
5 лет*
12.99%
10 лет*
14.78%
Всё время*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SPHQ

Invesco S&P 500 Quality ETF
$125.60M$133.55M$145.61M

SPVM

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF
$743.42K$1.11M$1.23M

Сравнение доходности по годам SPVM и SPHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		15.62%20.47%15.64%5.53%-2.10%28.86%-3.18%29.33%-9.17%14.70%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		16.16%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%

Correlation

The correlation between SPVM and SPHQ is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.53

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.63

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.73

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2011 г.

0.70

The correlation between SPVM and SPHQ shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPVM и SPHQ

Секторы
SPVM
SPHQ

Финансовые услуги

36.8%
15.2%

Коммунальные услуги

13.4%
4.5%

Энергетика

11.8%
1.0%

Промышленность

9.4%
17.7%

Здравоохранение

8.6%
3.2%

Технологии

6.2%
41.2%

Потребительский защитный сектор

4.7%
7.5%

Потребительский циклический сектор

3.7%
5.3%

Сырьевые материалы

3.5%
2.5%

Коммуникационные услуги

2.7%
6.4%

Недвижимость

2.1%

-

Финансовые услуги

SPVM
36.8%
SPHQ
15.2%

Коммунальные услуги

SPVM
13.4%
SPHQ
4.5%

Энергетика

SPVM
11.8%
SPHQ
1.0%

Промышленность

SPVM
9.4%
SPHQ
17.7%

Здравоохранение

SPVM
8.6%
SPHQ
3.2%

Технологии

SPVM
6.2%
SPHQ
41.2%

Потребительский защитный сектор

SPVM
4.7%
SPHQ
7.5%

Потребительский циклический сектор

SPVM
3.7%
SPHQ
5.3%

Сырьевые материалы

SPVM
3.5%
SPHQ
2.5%

Коммуникационные услуги

SPVM
2.7%
SPHQ
6.4%

Недвижимость

SPVM
2.1%
SPHQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с SPVM:
SPVM с SPMOSPVM с SPYSPVM с SCHDSPVM с VOOSPVM с MTUMSPVM с FMTMSPVM с VTV
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

SPVM vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SPVM
Ранг доходности на риск SPVM: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPVM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPVM: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPVM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPVM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPVM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SPVM c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPVMSPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
1.62

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.74
2.34

+1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.28

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.43

2.65

+1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.07

9.29

+7.78

SPVM vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPVM на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа SPHQ равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPVM и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPVM и SPHQ

Максимальная просадка SPVM за все время составила -45.35%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPVM и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPVMSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.35%

-57.83%

+12.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-8.90%

+2.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.66%

-16.57%

-2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.48%

-25.04%

+5.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.35%

-31.60%

-13.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-3.83%

+2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-10.64%

+5.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

2.54%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SPVM и SPHQ

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) составляет 3.05%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что SPVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPVMSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

4.91%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

12.48%

-4.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.28%

14.61%

-3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

16.77%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.51%

17.99%

+1.52%

Сравнение комиссий SPVM и SPHQ

SPVM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPVM и SPHQ

Дивидендная доходность SPVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности SPHQ в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.08%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		1.92%2.02%1.91%2.45%2.33%1.41%2.11%2.40%3.10%1.68%2.80%2.67%

Часто задаваемые вопросы

SPVM and SPHQ have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHQ has higher volatility (4.91%) compared to SPVM (3.05%). In terms of maximum drawdown, SPVM dropped -45.35% vs SPHQ's -57.83%.

On 10-year performance, SPHQ leads with 14.78% vs 12.17% for SPVM. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SPVM has been the lower-risk option at 3.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPHQ has performed better with a 14.78% return vs 12.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for SPVM.

SPVM has the higher dividend yield at 1.92%, compared with 1.08% for SPHQ.

SPVM is categorized as Momentum, while SPHQ is Quality Factor. SPVM tracks S&P 500 High Momentum Value Index, while SPHQ tracks S&P 500 Quality Index. Their fees differ too: 0.39% for SPVM and 0.15% for SPHQ.

SPVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPVM и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор