PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPVM с QVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPVM с QVAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPVM (Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF) and QVAL (Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF) are both exchange-traded funds - SPVM is a Momentum fund tracking the S&P 500 High Momentum Value Index, while QVAL is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Alpha Architect. SPVM is passively managed, while QVAL is actively managed. Over the past 10 years, SPVM returned 11.89%/yr vs 11.64%/yr for QVAL. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SPVM charges 0.39%/yr vs 0.28%/yr for QVAL.

Доходность

Сравнение доходности SPVM и QVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPVM показывает доходность 8.29%, что значительно ниже, чем у QVAL с доходностью 14.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPVM имеют среднегодовую доходность 11.89%, а акции QVAL немного отстают с 11.64%.

SPVM

1 день
-0.70%
1 месяц
3.16%
С начала года
8.29%
6 месяцев
10.61%
1 год
28.06%
3 года*
19.14%
5 лет*
10.09%
10 лет*
11.89%

QVAL

1 день
-0.23%
1 месяц
4.34%
С начала года
14.68%
6 месяцев
15.27%
1 год
29.65%
3 года*
21.66%
5 лет*
12.15%
10 лет*
11.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPVM и QVAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		8.29%20.47%15.64%5.53%-2.10%28.86%-3.18%29.33%-9.17%14.70%
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		14.68%10.98%12.21%28.40%-11.80%34.40%-5.93%24.06%-17.28%25.59%

Correlation

The correlation between SPVM and QVAL is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.82

The correlation between SPVM and QVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPVM и QVAL

Секторы
SPVM
QVAL

Финансовые услуги

37.0%

-

Коммунальные услуги

14.2%

-

Энергетика

8.7%
5.5%

Коммуникационные услуги

6.6%
3.8%

Потребительский циклический сектор

6.3%
32.4%

Здравоохранение

6.3%
11.1%

Технологии

5.3%
16.7%

Потребительский защитный сектор

4.9%
7.9%

Промышленность

4.4%
15.0%

Недвижимость

1.9%
2.0%

Сырьевые материалы

1.8%
7.6%

Финансовые услуги

SPVM
37.0%
QVAL

-

Коммунальные услуги

SPVM
14.2%
QVAL

-

Энергетика

SPVM
8.7%
QVAL
5.5%

Коммуникационные услуги

SPVM
6.6%
QVAL
3.8%

Потребительский циклический сектор

SPVM
6.3%
QVAL
32.4%

Здравоохранение

SPVM
6.3%
QVAL
11.1%

Технологии

SPVM
5.3%
QVAL
16.7%

Потребительский защитный сектор

SPVM
4.9%
QVAL
7.9%

Промышленность

SPVM
4.4%
QVAL
15.0%

Недвижимость

SPVM
1.9%
QVAL
2.0%

Сырьевые материалы

SPVM
1.8%
QVAL
7.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF

Часто сравнивают с SPVM:
SPVM с SPMOSPVM с SPYSPVM с SCHDSPVM с VOOSPVM с MTUMSPVM с VTVSPVM с RPV
Часто сравнивают с QVAL:
QVAL с AVUVQVAL с VLUEQVAL с QQQQVAL с SNPEQVAL с VTVQVAL с VFLOQVAL с VBR

Доходность на риск

SPVM vs. QVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPVM
Ранг доходности на риск SPVM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPVM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPVM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPVM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPVM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPVM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
QVAL
Ранг доходности на риск QVAL: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVAL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVAL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVAL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVAL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVAL: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPVM c QVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPVMQVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.07

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
3.21

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.35

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.29

4.93

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.33

13.98

+2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPVM vs. QVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPVM на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QVAL равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPVM и QVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPVMQVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.07

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.56

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.51

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.49

+0.14

Просадки

Сравнение просадок SPVM и QVAL

Максимальная просадка SPVM за все время составила -45.35%, что меньше максимальной просадки QVAL в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPVM и QVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPVMQVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.35%

-51.49%

+6.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-6.04%

-0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.66%

-21.41%

+2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.48%

-27.17%

+7.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.35%

-51.49%

+6.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-0.78%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-7.80%

+2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

2.13%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SPVM и QVAL

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) составляет 2.79%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что SPVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPVMQVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

4.16%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.48%

10.06%

-2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.63%

14.44%

-2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

21.63%

-4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

22.79%

-3.22%

Сравнение комиссий SPVM и QVAL

SPVM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии QVAL в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPVM и QVAL

Дивидендная доходность SPVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности QVAL в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		1.46%1.44%1.72%1.76%2.00%1.23%1.86%1.99%1.64%1.08%1.30%0.00%
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		1.91%2.02%1.91%2.45%2.33%1.41%2.11%2.40%3.10%1.68%2.80%2.67%

Часто задаваемые вопросы

SPVM and QVAL have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QVAL has higher volatility (4.16%) compared to SPVM (2.79%). In terms of maximum drawdown, SPVM dropped -45.35% vs QVAL's -51.49%.

On 10-year performance, SPVM leads with 11.89% vs 11.64% for QVAL. On fees, QVAL is cheaper at 0.28% per year. On volatility, SPVM has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPVM has performed better with a 11.89% return vs 11.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVAL is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.39% for SPVM.

SPVM has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 1.46% for QVAL.

SPVM is categorized as Momentum, while QVAL is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: Invesco and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.39% for SPVM and 0.28% for QVAL.

SPVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPVM и QVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор