Сравнение SPVM с QVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL).
SPVM и QVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Momentum Value Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. QVAL - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности SPVM и QVAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPVM и QVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPVM Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF | 2.19% | 20.47% | 15.64% | 5.53% | -2.10% | 28.86% | -3.18% | 29.33% | -9.17% | 14.70% |
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 7.30% | 10.98% | 12.21% | 28.40% | -11.80% | 34.40% | -5.93% | 24.06% | -17.28% | 25.59% |
Доходность по периодам
С начала года, SPVM показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у QVAL с доходностью 7.30%. За последние 10 лет акции SPVM превзошли акции QVAL по среднегодовой доходности: 11.59% против 10.16% соответственно.
SPVM
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 22.71%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 10.53%
- 10 лет*
- 11.59%
QVAL
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 7.30%
- 6 месяцев
- 12.78%
- 1 год
- 24.34%
- 3 года*
- 17.50%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- 10.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPVM и QVAL
SPVM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии QVAL в 0.28%.
Доходность на риск
SPVM vs. QVAL — Ранг доходности на риск
SPVM
QVAL
Сравнение SPVM c QVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPVM | QVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.21 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.85 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.26 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.70 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.14 | 7.34 | +1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPVM | QVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.21 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.54 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.45 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.46 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между SPVM и QVAL составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPVM и QVAL
Дивидендная доходность SPVM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности QVAL в 1.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPVM Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF | 2.03% | 2.02% | 1.91% | 2.45% | 2.33% | 1.41% | 2.11% | 2.40% | 3.10% | 1.68% | 2.80% | 2.67% |
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 1.56% | 1.44% | 1.72% | 1.76% | 2.00% | 1.23% | 1.86% | 1.99% | 1.64% | 1.08% | 1.30% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPVM и QVAL
Максимальная просадка SPVM за все время составила -45.35%, что меньше максимальной просадки QVAL в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPVM и QVAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPVM | QVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.35% | -51.49% | +6.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.37% | -14.61% | +2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.48% | -27.17% | +7.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.35% | -51.49% | +6.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.34% | -2.87% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -7.91% | +2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 3.39% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPVM и QVAL
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) составляет 3.55%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что SPVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPVM | QVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 4.37% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.53% | 10.21% | -1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.68% | 20.19% | -3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.85% | 21.64% | -4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.59% | 22.80% | -3.21% |