PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPVM с QMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPVM с QMOM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SPVM (Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF) and QMOM (Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF) are both Momentum funds. SPVM is passively managed, while QMOM is actively managed. Over the past 10 years, SPVM returned 12.38%/yr vs 13.47%/yr for QMOM. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPVM charges 0.39%/yr vs 0.28%/yr for QMOM.

Доходность

Сравнение доходности SPVM и QMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPVM показывает доходность 10.28%, что значительно ниже, чем у QMOM с доходностью 18.66%. За последние 10 лет акции SPVM уступали акциям QMOM по среднегодовой доходности: 12.38% против 13.47% соответственно.

SPVM

1 день
0.31%
1 месяц
2.93%
С начала года
10.28%
6 месяцев
8.91%
1 год
28.46%
3 года*
19.37%
5 лет*
11.00%
10 лет*
12.38%

QMOM

1 день
-0.93%
1 месяц
-0.03%
С начала года
18.66%
6 месяцев
16.00%
1 год
22.36%
3 года*
21.04%
5 лет*
9.92%
10 лет*
13.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPVM и QMOM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		10.28%20.47%15.64%5.53%-2.10%28.86%-3.18%29.33%-9.17%14.70%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		18.66%2.36%30.43%9.50%-6.99%-4.06%61.94%28.39%-11.75%15.92%

Correlation

The correlation between SPVM and QMOM is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.55

The correlation between SPVM and QMOM shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPVM и QMOM

Секторы
SPVM
QMOM

Финансовые услуги

36.0%
1.9%

Коммунальные услуги

13.8%
2.0%

Энергетика

8.6%
16.0%

Потребительский защитный сектор

7.6%
2.0%

Потребительский циклический сектор

6.8%
6.0%

Коммуникационные услуги

6.6%
2.0%

Технологии

6.2%
24.6%

Здравоохранение

6.2%
8.0%

Промышленность

4.5%
25.6%

Сырьевые материалы

1.9%
15.9%

Недвижимость

1.9%

-

Финансовые услуги

SPVM
36.0%
QMOM
1.9%

Коммунальные услуги

SPVM
13.8%
QMOM
2.0%

Энергетика

SPVM
8.6%
QMOM
16.0%

Потребительский защитный сектор

SPVM
7.6%
QMOM
2.0%

Потребительский циклический сектор

SPVM
6.8%
QMOM
6.0%

Коммуникационные услуги

SPVM
6.6%
QMOM
2.0%

Технологии

SPVM
6.2%
QMOM
24.6%

Здравоохранение

SPVM
6.2%
QMOM
8.0%

Промышленность

SPVM
4.5%
QMOM
25.6%

Сырьевые материалы

SPVM
1.9%
QMOM
15.9%

Недвижимость

SPVM
1.9%
QMOM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF

Часто сравнивают с SPVM:
SPVM с SPMOSPVM с SPYSPVM с SCHDSPVM с VOOSPVM с MTUMSPVM с VTVSPVM с SPHQ
Часто сравнивают с QMOM:
QMOM с SPMOQMOM с MTUMQMOM с IWMO.LQMOM с VFMOQMOM с VOOQMOM с AVUVQMOM с XMMO

Доходность на риск

SPVM vs. QMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPVM
Ранг доходности на риск SPVM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPVM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPVM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPVM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPVM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPVM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
QMOM
Ранг доходности на риск QMOM: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMOM: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMOM: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMOM: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMOM: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMOM: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPVM c QMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPVMQMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
0.91

+1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
1.36

+2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.17

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.35

1.78

+2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.50

6.21

+10.29

SPVM vs. QMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPVM на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа QMOM равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPVM и QMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPVM и QMOM

Максимальная просадка SPVM за все время составила -45.35%, что больше максимальной просадки QMOM в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPVM и QMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPVMQMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.35%

-39.13%

-6.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-12.65%

+6.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.66%

-26.46%

+7.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.48%

-26.82%

+7.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.35%

-39.13%

-6.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-5.15%

+4.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-12.88%

+7.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

3.61%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности SPVM и QMOM

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) составляет 3.14%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) волатильность равна 9.60%. Это указывает на то, что SPVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPVMQMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

9.60%

-6.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

21.14%

-13.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.58%

24.69%

-13.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

24.42%

-7.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.55%

26.62%

-7.07%

Сравнение комиссий SPVM и QMOM

SPVM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии QMOM в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPVM и QMOM

Дивидендная доходность SPVM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности QMOM в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		0.46%0.54%1.40%0.87%1.59%0.12%0.08%0.01%0.05%0.13%0.34%0.00%
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		2.01%2.02%1.91%2.45%2.33%1.41%2.11%2.40%3.10%1.68%2.80%2.67%

Часто задаваемые вопросы

SPVM and QMOM have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QMOM has higher volatility (9.60%) compared to SPVM (3.14%). In terms of maximum drawdown, SPVM dropped -45.35% vs QMOM's -39.13%.

On 10-year performance, QMOM leads with 13.47% vs 12.38% for SPVM. On fees, QMOM is cheaper at 0.28% per year. On volatility, SPVM has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QMOM has performed better with a 13.47% return vs 12.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QMOM is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.39% for SPVM.

SPVM has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 0.46% for QMOM.

They also come from different issuers: Invesco and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.39% for SPVM and 0.28% for QMOM.

SPVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPVM и QMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор