PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPVM с PXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPVM с PXI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPVM (Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF) and PXI (Invesco DWA Energy Momentum ETF) are both Momentum funds from Invesco - SPVM tracks the S&P 500 High Momentum Value Index while PXI tracks the Dorsey Wright Energy Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPVM returned 12.13%/yr vs 5.99%/yr for PXI. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPVM charges 0.39%/yr vs 0.60%/yr for PXI.

Доходность

Сравнение доходности SPVM и PXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPVM показывает доходность 14.27%, что значительно ниже, чем у PXI с доходностью 29.33%. За последние 10 лет акции SPVM превзошли акции PXI по среднегодовой доходности: 12.13% против 5.99% соответственно.

SPVM

1 день
1.26%
1 месяц
3.41%
6 месяцев
11.36%
С начала года
14.27%
1 год
30.31%
3 года*
18.95%
5 лет*
12.38%
10 лет*
12.13%

PXI

1 день
0.36%
1 месяц
4.93%
6 месяцев
21.82%
С начала года
29.33%
1 год
36.87%
3 года*
14.84%
5 лет*
20.30%
10 лет*
5.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPVM и PXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		14.27%20.47%15.64%5.53%-2.10%28.86%-3.18%29.33%-9.17%14.70%
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF		29.33%3.86%0.76%5.48%45.85%75.05%-35.91%1.67%-27.56%-8.42%

Correlation

The correlation between SPVM and PXI is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2011 г.

0.61

Over the past year, the correlation between SPVM and PXI has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SPVM и PXI

Секторы
SPVM
PXI

Финансовые услуги

36.0%
0.3%

Коммунальные услуги

13.8%

-

Энергетика

8.6%
95.1%

Потребительский защитный сектор

7.6%

-

Потребительский циклический сектор

6.8%

-

Коммуникационные услуги

6.6%

-

Технологии

6.2%

-

Здравоохранение

6.2%

-

Промышленность

4.5%
0.9%

Сырьевые материалы

1.9%
4.9%

Недвижимость

1.9%

-

Финансовые услуги

SPVM
36.0%
PXI
0.3%

Коммунальные услуги

SPVM
13.8%
PXI

-

Энергетика

SPVM
8.6%
PXI
95.1%

Потребительский защитный сектор

SPVM
7.6%
PXI

-

Потребительский циклический сектор

SPVM
6.8%
PXI

-

Коммуникационные услуги

SPVM
6.6%
PXI

-

Технологии

SPVM
6.2%
PXI

-

Здравоохранение

SPVM
6.2%
PXI

-

Промышленность

SPVM
4.5%
PXI
0.9%

Сырьевые материалы

SPVM
1.9%
PXI
4.9%

Недвижимость

SPVM
1.9%
PXI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF

Invesco DWA Energy Momentum ETF

Часто сравнивают с SPVM:
SPVM с SPMOSPVM с SPYSPVM с SCHDSPVM с VOOSPVM с MTUMSPVM с VTVSPVM с FMTM
Часто сравнивают с PXI:
PXI с SXCPXI с SPMOPXI с ENFRPXI с CLSEPXI с XOPPXI с XEG.TOPXI с FENY

Доходность на риск

SPVM vs. PXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPVM
Ранг доходности на риск SPVM: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPVM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPVM: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPVM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPVM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPVM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PXI
Ранг доходности на риск PXI: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXI: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXI: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPVM c PXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPVMPXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
1.66

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.87
2.20

+1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.27

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.63

2.99

+1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.68

8.17

+9.51

SPVM vs. PXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPVM на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа PXI равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPVM и PXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPVM и PXI

Максимальная просадка SPVM за все время составила -45.35%, что меньше максимальной просадки PXI в -85.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPVM и PXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPVMPXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.35%

-85.08%

+39.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-12.40%

+5.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.66%

-30.74%

+12.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.48%

-33.47%

+13.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.35%

-79.55%

+34.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.78%

+5.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-29.31%

+24.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

4.52%

-2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности SPVM и PXI

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) составляет 3.19%, в то время как у Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что SPVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPVMPXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

6.64%

-3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

17.57%

-9.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.36%

22.32%

-10.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

33.07%

-16.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

36.97%

-17.47%

Сравнение комиссий SPVM и PXI

SPVM берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PXI в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPVM и PXI

Дивидендная доходность SPVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности PXI в 1.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF		1.27%1.81%1.52%1.82%3.14%0.57%1.72%2.80%0.93%0.80%0.73%2.07%
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		1.94%2.02%1.91%2.45%2.33%1.41%2.11%2.40%3.10%1.68%2.80%2.67%

Часто задаваемые вопросы

SPVM and PXI have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXI has higher volatility (6.64%) compared to SPVM (3.19%). In terms of maximum drawdown, SPVM dropped -45.35% vs PXI's -85.08%.

On 10-year performance, SPVM leads with 12.13% vs 5.99% for PXI. On fees, SPVM is cheaper at 0.39% per year. On volatility, SPVM has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPVM has performed better with a 12.13% return vs 5.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPVM is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for PXI.

SPVM has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 1.27% for PXI.

SPVM tracks S&P 500 High Momentum Value Index, while PXI tracks Dorsey Wright Energy Technical Leaders Index. Their fees differ too: 0.39% for SPVM and 0.60% for PXI.

SPVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPVM и PXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор