PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPVM с PRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPVM с PRN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPVM (Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF) and PRN (Invesco DWA Industrials Momentum ETF) are both Momentum funds from Invesco - SPVM tracks the S&P 500 High Momentum Value Index while PRN tracks the DWA Industrials Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPVM returned 11.89%/yr vs 18.51%/yr for PRN. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPVM charges 0.39%/yr vs 0.60%/yr for PRN.

Доходность

Сравнение доходности SPVM и PRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPVM показывает доходность 8.29%, что значительно ниже, чем у PRN с доходностью 41.80%. За последние 10 лет акции SPVM уступали акциям PRN по среднегодовой доходности: 11.89% против 18.51% соответственно.

SPVM

1 день
-0.70%
1 месяц
3.16%
С начала года
8.29%
6 месяцев
10.61%
1 год
28.06%
3 года*
19.14%
5 лет*
10.09%
10 лет*
11.89%

PRN

1 день
0.59%
1 месяц
6.86%
С начала года
41.80%
6 месяцев
45.38%
1 год
65.12%
3 года*
36.96%
5 лет*
20.18%
10 лет*
18.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPVM и PRN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		8.29%20.47%15.64%5.53%-2.10%28.86%-3.18%29.33%-9.17%14.70%
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		41.80%13.74%30.35%37.96%-25.09%25.21%36.39%34.52%-16.19%22.82%

Correlation

The correlation between SPVM and PRN is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2011 г.

0.67

The correlation between SPVM and PRN shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPVM и PRN

Секторы
SPVM
PRN

Финансовые услуги

37.0%
0.1%

Коммунальные услуги

14.2%

-

Энергетика

8.7%
1.6%

Коммуникационные услуги

6.6%

-

Потребительский циклический сектор

6.3%
1.2%

Здравоохранение

6.3%

-

Технологии

5.3%
19.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Промышленность

4.4%
79.3%

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Финансовые услуги

SPVM
37.0%
PRN
0.1%

Коммунальные услуги

SPVM
14.2%
PRN

-

Энергетика

SPVM
8.7%
PRN
1.6%

Коммуникационные услуги

SPVM
6.6%
PRN

-

Потребительский циклический сектор

SPVM
6.3%
PRN
1.2%

Здравоохранение

SPVM
6.3%
PRN

-

Технологии

SPVM
5.3%
PRN
19.4%

Потребительский защитный сектор

SPVM
4.9%
PRN

-

Промышленность

SPVM
4.4%
PRN
79.3%

Недвижимость

SPVM
1.9%
PRN

-

Сырьевые материалы

SPVM
1.8%
PRN
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF

Invesco DWA Industrials Momentum ETF

Часто сравнивают с SPVM:
SPVM с SPMOSPVM с SPYSPVM с SCHDSPVM с VOOSPVM с MTUMSPVM с VTVSPVM с RPV
Часто сравнивают с PRN:
PRN с VISPRN с XLIPRN с RWKPRN с PPAPRN с TRFKPRN с FIDUPRN с IMCG

Доходность на риск

SPVM vs. PRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPVM
Ранг доходности на риск SPVM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPVM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPVM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPVM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPVM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPVM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PRN
Ранг доходности на риск PRN: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRN: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRN: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRN: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRN: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRN: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPVM c PRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPVMPRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.29

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
2.86

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.37

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.29

4.63

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.33

15.45

+0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPVM vs. PRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPVM на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRN равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPVM и PRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPVMPRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.29

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.81

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.77

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.52

+0.10

Просадки

Сравнение просадок SPVM и PRN

Максимальная просадка SPVM за все время составила -45.35%, что меньше максимальной просадки PRN в -59.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPVM и PRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPVMPRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.35%

-59.88%

+14.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-14.15%

+7.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.66%

-30.78%

+12.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.48%

-34.84%

+15.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.35%

-36.27%

-9.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-0.47%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-10.84%

+5.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

4.23%

-2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SPVM и PRN

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) составляет 2.79%, в то время как у Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) волатильность равна 10.95%. Это указывает на то, что SPVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPVMPRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

10.95%

-8.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.48%

23.22%

-15.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.63%

28.66%

-17.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

25.03%

-8.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

24.17%

-4.60%

Сравнение комиссий SPVM и PRN

SPVM берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PRN в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPVM и PRN

Дивидендная доходность SPVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности PRN в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		0.11%0.17%0.39%0.52%0.82%0.11%0.10%0.42%0.29%0.60%0.57%0.44%
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		1.91%2.02%1.91%2.45%2.33%1.41%2.11%2.40%3.10%1.68%2.80%2.67%

Часто задаваемые вопросы

SPVM and PRN have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRN has higher volatility (10.95%) compared to SPVM (2.79%). In terms of maximum drawdown, SPVM dropped -45.35% vs PRN's -59.88%.

On 10-year performance, PRN leads with 18.51% vs 11.89% for SPVM. On fees, SPVM is cheaper at 0.39% per year. On volatility, SPVM has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PRN has performed better with a 18.51% return vs 11.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPVM is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for PRN.

SPVM has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 0.11% for PRN.

SPVM tracks S&P 500 High Momentum Value Index, while PRN tracks DWA Industrials Technical Leaders Index. Their fees differ too: 0.39% for SPVM and 0.60% for PRN.

SPVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPVM и PRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор