Сравнение SPVM с PHDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG).
SPVM и PHDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Momentum Value Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. PHDG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Dynamic VEQTOR Index. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPVM и PHDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPVM и PHDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPVM Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF | 2.48% | 20.47% | 15.64% | 5.53% | -2.10% | 28.86% | -3.18% | 29.33% | -9.17% | 14.70% |
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 1.69% | 2.72% | 10.95% | 8.18% | -14.09% | 15.67% | 18.97% | 8.57% | -2.44% | 15.89% |
Доходность по периодам
С начала года, SPVM показывает доходность 2.48%, что значительно выше, чем у PHDG с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции SPVM превзошли акции PHDG по среднегодовой доходности: 11.62% против 5.88% соответственно.
SPVM
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 2.48%
- 6 месяцев
- 6.70%
- 1 год
- 23.16%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- 10.59%
- 10 лет*
- 11.62%
PHDG
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 6.98%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 5.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPVM и PHDG
И SPVM, и PHDG имеют комиссию равную 0.39%.
Доходность на риск
SPVM vs. PHDG — Ранг доходности на риск
SPVM
PHDG
Сравнение SPVM c PHDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPVM | PHDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 0.60 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 0.83 | +1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.12 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 0.69 | +1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 1.93 | +6.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPVM | PHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 0.60 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.36 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.50 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.46 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между SPVM и PHDG составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPVM и PHDG
Дивидендная доходность SPVM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности PHDG в 2.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPVM Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF | 2.02% | 2.02% | 1.91% | 2.45% | 2.33% | 1.41% | 2.11% | 2.40% | 3.10% | 1.68% | 2.80% | 2.67% |
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 2.08% | 2.10% | 1.94% | 1.93% | 1.35% | 0.44% | 0.63% | 1.80% | 1.56% | 1.83% | 2.29% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок SPVM и PHDG
Максимальная просадка SPVM за все время составила -45.35%, что больше максимальной просадки PHDG в -17.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPVM и PHDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPVM | PHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.35% | -17.70% | -27.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.37% | -8.93% | -3.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.48% | -17.06% | -2.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.35% | -17.06% | -28.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.08% | -1.82% | -2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -6.32% | +1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 3.24% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPVM и PHDG
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что SPVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPVM | PHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 2.79% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 6.33% | +2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 10.58% | +6.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.85% | 10.90% | +5.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.58% | 11.89% | +7.69% |