PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPUU с TECL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPUU с TECL

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL).

SPUU и TECL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. TECL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPUU и TECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPUU и TECL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		-8.57%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%66.84%-14.59%44.33%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		-21.28%38.60%36.15%203.14%-74.32%112.80%69.46%185.58%-24.03%124.82%

Доходность по периодам

С начала года, SPUU показывает доходность -8.57%, что значительно выше, чем у TECL с доходностью -21.28%. За последние 10 лет акции SPUU уступали акциям TECL по среднегодовой доходности: 21.88% против 38.26% соответственно.

SPUU

1 день
0.17%
1 месяц
-7.10%
С начала года
-8.57%
6 месяцев
-6.21%
1 год
26.73%
3 года*
29.20%
5 лет*
16.24%
10 лет*
21.88%

TECL

1 день
2.27%
1 месяц
-5.76%
С начала года
-21.28%
6 месяцев
-24.42%
1 год
61.49%
3 года*
38.97%
5 лет*
17.97%
10 лет*
38.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с QQQ
Часто сравнивают с TECL:
TECL с TQQQTECL с SOXLTECL с TECSTECL с FNGUTECL с QQQTECL с BULZTECL с VGT

Сравнение комиссий SPUU и TECL

SPUU берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии TECL в 1.08%.

TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Доходность на риск

SPUU vs. TECL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 4646
Ранг коэф-та Мартина
TECL
Ранг доходности на риск TECL: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUU c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPUUTECLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.77

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.50

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.39

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.19

3.84

+1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPUU vs. TECL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUU на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TECL равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUU и TECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPUUTECLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.77

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.25

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.53

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.64

-0.08

Корреляция

Корреляция между SPUU и TECL составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUU и TECL

Дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности TECL в 9.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		1.75%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		9.02%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPUU и TECL

Максимальная просадка SPUU за все время составила -59.35%, что меньше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUU и TECL.

Загрузка...

Показатели просадок

SPUUTECLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.35%

-77.96%

+18.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.19%

-46.58%

+28.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.59%

-77.96%

+31.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.35%

-77.96%

+18.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.00%

-35.65%

+23.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.62%

-18.49%

+8.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.46%

16.90%

-11.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUU и TECL

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) составляет 10.53%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 23.88%. Это указывает на то, что SPUU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPUUTECLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.53%

23.88%

-13.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.19%

49.44%

-30.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.23%

79.86%

-43.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.45%

73.50%

-40.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.72%

71.83%

-36.11%