PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPUU с QQQE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPUU с QQQE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE).

SPUU и QQQE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. QQQE - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Фонд был запущен 21 мар. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPUU и QQQE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPUU и QQQE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		-8.72%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%66.84%-14.59%44.33%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		-2.88%14.58%6.98%33.76%-24.47%17.93%37.85%36.43%-5.40%26.53%

Доходность по периодам

С начала года, SPUU показывает доходность -8.72%, что значительно ниже, чем у QQQE с доходностью -2.88%. За последние 10 лет акции SPUU превзошли акции QQQE по среднегодовой доходности: 21.84% против 13.30% соответственно.

SPUU

1 день
1.43%
1 месяц
-9.19%
С начала года
-8.72%
6 месяцев
-6.20%
1 год
28.11%
3 года*
29.46%
5 лет*
16.19%
10 лет*
21.84%

QQQE

1 день
0.68%
1 месяц
-4.20%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
-2.59%
1 год
13.91%
3 года*
11.84%
5 лет*
6.34%
10 лет*
13.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с QQQ
Часто сравнивают с QQQE:
QQQE с QQQQQQE с QQQMQQQE с QQEWQQQE с TQQQQQQE с SPYGQQQE с VOOQQQE с SPY

Сравнение комиссий SPUU и QQQE

SPUU берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.

SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Доходность на риск

SPUU vs. QQQE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 5353
Ранг коэф-та Мартина
QQQE
Ранг доходности на риск QQQE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUU c QQQE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPUUQQQEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.68

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.13

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.16

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.14

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.36

4.59

+0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPUU vs. QQQE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUU на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQE равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUU и QQQE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPUUQQQEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.68

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.31

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.64

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.69

-0.13

Корреляция

Корреляция между SPUU и QQQE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUU и QQQE

Дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности QQQE в 0.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		1.76%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		0.64%0.52%0.86%0.79%0.98%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.57%

Просадки

Сравнение просадок SPUU и QQQE

Максимальная просадка SPUU за все время составила -59.35%, что больше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUU и QQQE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPUUQQQEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.35%

-32.14%

-27.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.10%

-12.74%

-10.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.59%

-32.14%

-14.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.35%

-32.14%

-27.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.15%

-6.45%

-5.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.62%

-5.22%

-4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.41%

3.16%

+2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUU и QQQE

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) имеет более высокую волатильность в 10.73% по сравнению с Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что SPUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPUUQQQEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.73%

5.64%

+5.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.20%

11.05%

+8.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.23%

20.47%

+15.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.47%

20.32%

+13.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.72%

20.71%

+15.01%