Сравнение SPUU с DIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG).
SPUU и DIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPUU и DIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPUU и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | -8.72% | 26.55% | 44.25% | 47.28% | -38.72% | 61.27% | 21.85% | 66.84% | -14.59% | 44.33% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 71.38% | 2.73% | 0.93% | -13.04% | 125.34% | 115.63% | -70.36% | 12.51% | -40.11% | -7.39% |
Доходность по периодам
С начала года, SPUU показывает доходность -8.72%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 71.38%. За последние 10 лет акции SPUU превзошли акции DIG по среднегодовой доходности: 21.84% против 7.37% соответственно.
SPUU
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -9.19%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -6.20%
- 1 год
- 28.11%
- 3 года*
- 29.46%
- 5 лет*
- 16.19%
- 10 лет*
- 21.84%
DIG
- 1 день
- -7.64%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 71.38%
- 6 месяцев
- 70.78%
- 1 год
- 47.64%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 34.16%
- 10 лет*
- 7.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPUU и DIG
SPUU берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии DIG в 0.95%.
Доходность на риск
SPUU vs. DIG — Ранг доходности на риск
SPUU
DIG
Сравнение SPUU c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPUU | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.96 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.41 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.40 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 2.86 | +2.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPUU | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.96 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.66 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.13 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.00 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между SPUU и DIG составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPUU и DIG
Дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности DIG в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.76% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.45% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок SPUU и DIG
Максимальная просадка SPUU за все время составила -59.35%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUU и DIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPUU | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.35% | -97.04% | +37.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.10% | -35.40% | +12.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.59% | -46.02% | -0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.35% | -92.53% | +33.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.15% | -49.79% | +37.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.62% | -64.47% | +54.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 17.32% | -11.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPUU и DIG
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) составляет 10.73%, в то время как у ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что SPUU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPUU | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.73% | 12.95% | -2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.20% | 28.78% | -9.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.23% | 49.96% | -13.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.47% | 51.73% | -18.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.72% | 57.63% | -21.91% |