Сравнение SPUT с USOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY).
SPUT и USOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPUT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 13 мар. 2025 г.. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SPUT и USOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPUT и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPUT Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF | -1.09% | 13.20% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 59.52% | -6.11% |
Доходность по периодам
С начала года, SPUT показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 59.52%.
SPUT
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 12.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 30.11%
- С начала года
- 59.52%
- 6 месяцев
- 55.51%
- 1 год
- 43.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPUT и USOY
SPUT берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Доходность на риск
SPUT vs. USOY — Ранг доходности на риск
SPUT
USOY
Сравнение SPUT c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPUT | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.71 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 2.16 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.31 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 2.78 | -1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.47 | 5.23 | +2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPUT | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.71 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 1.23 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между SPUT и USOY составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPUT и USOY
Дивидендная доходность SPUT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что меньше доходности USOY в 56.23%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPUT Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF | 6.01% | 4.66% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.23% | 104.32% | 48.60% |
Просадки
Сравнение просадок SPUT и USOY
Максимальная просадка SPUT за все время составила -10.55%, что меньше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUT и USOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPUT | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.55% | -17.46% | +6.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.52% | -15.70% | +6.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -0.97% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.99% | -6.55% | +5.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 8.34% | -6.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPUT и USOY
Текущая волатильность для Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) составляет 3.53%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 12.05%. Это указывает на то, что SPUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPUT | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 12.05% | -8.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.13% | 18.34% | -12.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.02% | 25.35% | -13.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.91% | 22.35% | -10.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.91% | 22.35% | -10.44% |