PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPUT с EIPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPUT с EIPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPUT (Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF) and EIPI (FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, SPUT returned 18.82% vs 21.45% for EIPI. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. SPUT charges 0.79%/yr vs 1.11%/yr for EIPI.

Доходность

Сравнение доходности SPUT и EIPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) и FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPUT показывает доходность 7.26%, что значительно ниже, чем у EIPI с доходностью 14.55%.

SPUT

1 день
-0.34%
1 месяц
3.05%
С начала года
7.26%
6 месяцев
7.80%
1 год
18.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EIPI

1 день
0.05%
1 месяц
-2.14%
С начала года
14.55%
6 месяцев
13.67%
1 год
21.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPUT и EIPI

2026 (YTD)2025
SPUT
Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF		7.26%13.20%
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		14.55%6.07%

Correlation

The correlation between SPUT and EIPI is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2025 г.

0.22

The correlation between SPUT and EIPI shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPUT и EIPI

Секторы
SPUT
EIPI

Технологии

35.7%

-

Коммуникационные услуги

11.7%

-

Финансовые услуги

11.1%

-

Потребительский циклический сектор

10.2%

-

Здравоохранение

8.7%

-

Промышленность

8.4%
5.5%

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Энергетика

3.6%
62.8%

Коммунальные услуги

2.3%
31.0%

Сырьевые материалы

1.8%
0.7%

Недвижимость

1.8%

-

Технологии

SPUT
35.7%
EIPI

-

Коммуникационные услуги

SPUT
11.7%
EIPI

-

Финансовые услуги

SPUT
11.1%
EIPI

-

Потребительский циклический сектор

SPUT
10.2%
EIPI

-

Здравоохранение

SPUT
8.7%
EIPI

-

Промышленность

SPUT
8.4%
EIPI
5.5%

Потребительский защитный сектор

SPUT
4.8%
EIPI

-

Энергетика

SPUT
3.6%
EIPI
62.8%

Коммунальные услуги

SPUT
2.3%
EIPI
31.0%

Сырьевые материалы

SPUT
1.8%
EIPI
0.7%

Недвижимость

SPUT
1.8%
EIPI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF

FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF

Часто сравнивают с SPUT:
SPUT с JEPQSPUT с WTPISPUT с SBARSPUT с TPRYSPUT с POCTSPUT с FFTYSPUT с BALT
Часто сравнивают с EIPI:
EIPI с MLPXEIPI с MLPD.LEIPI с PEOEIPI с EEIIXEIPI с GPIQEIPI с MLPAEIPI с KYN

Доходность на риск

SPUT vs. EIPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPUT
Ранг доходности на риск SPUT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUT: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUT: 9292
Ранг коэф-та Мартина
EIPI
Ранг доходности на риск EIPI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPI: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPI: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUT c EIPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) и FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPUTEIPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
2.26

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.67
3.30

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.38

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.96

5.39

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.62

16.30

+6.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPUT vs. EIPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUT на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIPI равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUT и EIPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPUTEIPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

2.26

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

1.52

+0.02

Просадки

Сравнение просадок SPUT и EIPI

Максимальная просадка SPUT за все время составила -10.55%, что меньше максимальной просадки EIPI в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUT и EIPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPUTEIPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.55%

-12.33%

+1.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.81%

-4.00%

+0.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-2.62%

+2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-1.67%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

1.32%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUT и EIPI

Текущая волатильность для Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) составляет 1.50%, в то время как у FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что SPUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPUTEIPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

3.59%

-2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.46%

7.30%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.24%

9.55%

-2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.26%

13.08%

-1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.26%

13.08%

-1.82%

Сравнение комиссий SPUT и EIPI

SPUT берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии EIPI в 1.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUT и EIPI

Дивидендная доходность SPUT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности EIPI в 6.78%

ПозицияTTM20252024
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		6.78%9.71%6.31%
SPUT
Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF		5.03%4.66%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPUT and EIPI have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIPI has higher volatility (3.59%) compared to SPUT (1.50%). In terms of maximum drawdown, SPUT dropped -10.55% vs EIPI's -12.33%.

On 1-year performance, EIPI leads with 21.45% vs 18.82% for SPUT. On fees, SPUT is cheaper at 0.79% per year. On volatility, SPUT has been the lower-risk option at 1.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EIPI has performed better with a 21.45% return vs 18.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUT is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.11% for EIPI.

EIPI has the higher dividend yield at 6.78%, compared with 5.03% for SPUT.

They also come from different issuers: Innovator and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for SPUT and 1.11% for EIPI.

SPUT currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPUT и EIPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор