PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPUT с POCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPUT с POCT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT).

SPUT и POCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPUT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 13 мар. 2025 г.. POCT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect October Series Index. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности SPUT и POCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPUT и POCT

2026 (YTD)2025
SPUT
Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF		-1.53%13.20%
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October		-1.84%12.67%

Доходность по периодам

С начала года, SPUT показывает доходность -1.53%, что значительно выше, чем у POCT с доходностью -1.84%.

SPUT

1 день
1.33%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.53%
6 месяцев
0.99%
1 год
12.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

POCT

1 день
1.72%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-1.84%
6 месяцев
0.02%
1 год
10.97%
3 года*
10.87%
5 лет*
8.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October

Часто сравнивают с SPUT:
SPUT с WTPISPUT с JEPQSPUT с CCJSPUT с SCHDSPUT с BALTSPUT с EIPISPUT с BAPR
Часто сравнивают с POCT:
POCT с XXXXPOCT с BOCTPOCT с BMARPOCT с UOCTPOCT с PSFDPOCT с SIXHPOCT с VOO

Сравнение комиссий SPUT и POCT

И SPUT, и POCT имеют комиссию равную 0.79%.

SPUT
Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October

Доходность на риск

SPUT vs. POCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPUT
Ранг доходности на риск SPUT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUT: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUT: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUT: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
POCT
Ранг доходности на риск POCT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POCT: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POCT: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POCT: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POCT: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POCT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUT c POCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPUTPOCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.06

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.61

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.58

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.51

8.51

-1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPUT vs. POCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUT на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа POCT равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUT и POCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPUTPOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.06

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.79

+0.14

Корреляция

Корреляция между SPUT и POCT составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUT и POCT

Дивидендная доходность SPUT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, тогда как POCT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
SPUT
Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF		6.04%4.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.21%

Просадки

Сравнение просадок SPUT и POCT

Максимальная просадка SPUT за все время составила -10.55%, что меньше максимальной просадки POCT в -18.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUT и POCT.

Загрузка...

Показатели просадок

SPUTPOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.55%

-18.80%

+8.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.52%

-7.20%

-2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-2.75%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.98%

-1.53%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.33%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUT и POCT

Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что SPUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPUTPOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

3.28%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.12%

5.13%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

10.35%

+1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.92%

7.90%

+4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.92%

10.31%

+1.61%