PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPUT с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPUT с JEPQ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SPUT (Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - SPUT is a Derivative Income fund actively managed by Innovator, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. SPUT is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past year, SPUT returned 14.58% vs 25.10% for JEPQ. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SPUT charges 0.79%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности SPUT и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPUT показывает доходность 4.74%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 7.85%.

SPUT

1 день
-0.70%
1 месяц
-1.61%
С начала года
4.74%
6 месяцев
4.48%
1 год
14.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
-2.48%
1 месяц
0.34%
С начала года
7.85%
6 месяцев
7.02%
1 год
25.10%
3 года*
19.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPUT и JEPQ

2026 (YTD)2025
SPUT
Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF		4.74%13.49%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		7.85%24.14%

Correlation

The correlation between SPUT and JEPQ is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2025 г.

0.88

The correlation between SPUT and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPUT и JEPQ

Секторы
SPUT
JEPQ

Технологии

39.0%
58.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
13.9%

Финансовые услуги

10.3%
0.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
11.8%

Здравоохранение

8.4%
3.9%

Промышленность

8.2%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.4%
6.0%

Энергетика

3.2%
0.3%

Коммунальные услуги

2.1%
1.1%

Сырьевые материалы

1.8%
0.9%

Недвижимость

1.7%
0.2%

Технологии

SPUT
39.0%
JEPQ
58.9%

Коммуникационные услуги

SPUT
10.9%
JEPQ
13.9%

Финансовые услуги

SPUT
10.3%
JEPQ
0.3%

Потребительский циклический сектор

SPUT
10.1%
JEPQ
11.8%

Здравоохранение

SPUT
8.4%
JEPQ
3.9%

Промышленность

SPUT
8.2%
JEPQ
2.8%

Потребительский защитный сектор

SPUT
4.4%
JEPQ
6.0%

Энергетика

SPUT
3.2%
JEPQ
0.3%

Коммунальные услуги

SPUT
2.1%
JEPQ
1.1%

Сырьевые материалы

SPUT
1.8%
JEPQ
0.9%

Недвижимость

SPUT
1.7%
JEPQ
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с SPUT:
SPUT с WTPISPUT с SBARSPUT с TPRYSPUT с EIPISPUT с POCTSPUT с FFTYSPUT с SCHD
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

SPUT vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPUT
Ранг доходности на риск SPUT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUT: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUT: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUT c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPUTJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.93

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.57

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.38

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.84

2.86

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.69

13.55

+1.14

SPUT vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUT на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUT и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPUT и JEPQ

Максимальная просадка SPUT за все время составила -10.55%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUT и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPUTJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.55%

-20.07%

+9.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.81%

-8.82%

+5.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-2.48%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-3.40%

+2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

1.86%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUT и JEPQ

Текущая волатильность для Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) составляет 3.19%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что SPUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPUTJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

6.27%

-3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.18%

10.58%

-4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.76%

13.08%

-5.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.35%

16.79%

-5.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.35%

16.79%

-5.44%

Сравнение комиссий SPUT и JEPQ

SPUT берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUT и JEPQ

Дивидендная доходность SPUT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что меньше доходности JEPQ в 10.22%

ПозицияTTM2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.22%10.53%9.65%10.03%9.44%
SPUT
Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF		5.15%4.66%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPUT and JEPQ have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPQ has higher volatility (6.27%) compared to SPUT (3.19%). In terms of maximum drawdown, SPUT dropped -10.55% vs JEPQ's -20.07%.

On 1-year performance, JEPQ leads with 25.10% vs 14.58% for SPUT. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SPUT has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JEPQ has performed better with a 25.10% return vs 14.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.79% for SPUT.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.22%, compared with 5.15% for SPUT.

SPUT is categorized as Derivative Income, while JEPQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Innovator and JPMorgan. Their fees differ too: 0.79% for SPUT and 0.35% for JEPQ.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPUT и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор