PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPUT с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPUT с JEPQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

SPUT и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPUT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 13 мар. 2025 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности SPUT и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPUT и JEPQ

2026 (YTD)2025
SPUT
Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF		-1.09%13.20%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		-1.88%21.41%

Доходность по периодам

С начала года, SPUT показывает доходность -1.09%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.

SPUT

1 день
0.44%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
1.18%
1 год
12.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
1.02%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
2.46%
1 год
20.16%
3 года*
19.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с SPUT:
SPUT с WTPISPUT с CCJSPUT с SCHDSPUT с BALTSPUT с FFTYSPUT с POCTSPUT с EIPI
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Сравнение комиссий SPUT и JEPQ

SPUT берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

SPUT
Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

SPUT vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPUT
Ранг доходности на риск SPUT: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUT: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUT: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUT c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPUTJEPQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.09

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.66

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.27

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

1.82

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.47

8.93

-1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPUT vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUT на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUT и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPUTJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.09

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.84

+0.12

Корреляция

Корреляция между SPUT и JEPQ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUT и JEPQ

Дивидендная доходность SPUT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что меньше доходности JEPQ в 11.14%

TTM2025202420232022
SPUT
Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF		6.01%4.66%0.00%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.14%10.53%9.65%10.03%9.44%

Просадки

Сравнение просадок SPUT и JEPQ

Максимальная просадка SPUT за все время составила -10.55%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUT и JEPQ.

Загрузка...

Показатели просадок

SPUTJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.55%

-20.07%

+9.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.52%

-11.58%

+2.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-4.89%

+2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.99%

-3.55%

+2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

2.36%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUT и JEPQ

Текущая волатильность для Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) составляет 3.53%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что SPUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPUTJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

6.08%

-2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.13%

10.52%

-4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

18.54%

-6.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.91%

16.91%

-5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.91%

16.91%

-5.00%