Сравнение SPUT с WTPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI).
SPUT и WTPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPUT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 13 мар. 2025 г.. WTPI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности SPUT и WTPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPUT и WTPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPUT Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF | -1.53% | 13.20% |
WTPI WisdomTree Equity Premium Income Fund | -1.66% | 17.74% |
Доходность по периодам
С начала года, SPUT показывает доходность -1.53%, что значительно выше, чем у WTPI с доходностью -1.66%.
SPUT
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -1.53%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 12.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTPI
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 15.64%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 7.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPUT и WTPI
SPUT берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии WTPI в 0.44%.
Доходность на риск
SPUT vs. WTPI — Ранг доходности на риск
SPUT
WTPI
Сравнение SPUT c WTPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPUT | WTPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.10 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.65 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.27 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.62 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.51 | 8.70 | -1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPUT | WTPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.10 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.61 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между SPUT и WTPI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPUT и WTPI
Дивидендная доходность SPUT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что меньше доходности WTPI в 12.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPUT Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF | 6.04% | 4.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTPI WisdomTree Equity Premium Income Fund | 12.37% | 13.18% | 11.99% | 8.94% | 3.27% | 0.00% | 1.43% | 1.47% | 6.46% | 3.52% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок SPUT и WTPI
Максимальная просадка SPUT за все время составила -10.55%, что меньше максимальной просадки WTPI в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUT и WTPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPUT | WTPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.55% | -28.40% | +17.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.52% | -9.90% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -4.73% | +2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.98% | -3.48% | +2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 1.85% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPUT и WTPI
Текущая волатильность для Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) составляет 3.53%, в то время как у WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что SPUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPUT | WTPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 4.77% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.12% | 7.82% | -1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.02% | 14.33% | -2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.92% | 12.21% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.92% | 13.23% | -1.31% |