Сравнение SPUT с FFTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY).
SPUT и FFTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPUT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 13 мар. 2025 г.. FFTY - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность IBD 50 Index. Фонд был запущен 9 апр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности SPUT и FFTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPUT и FFTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPUT Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF | -1.53% | 13.20% |
FFTY Innovator IBD 50 ETF | -4.02% | 29.50% |
Доходность по периодам
С начала года, SPUT показывает доходность -1.53%, что значительно выше, чем у FFTY с доходностью -4.02%.
SPUT
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -1.53%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 12.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FFTY
- 1 день
- 5.00%
- 1 месяц
- -18.29%
- С начала года
- -4.02%
- 6 месяцев
- -9.38%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- 13.29%
- 5 лет*
- -4.52%
- 10 лет*
- 5.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPUT и FFTY
SPUT берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FFTY в 0.80%.
Доходность на риск
SPUT vs. FFTY — Ранг доходности на риск
SPUT
FFTY
Сравнение SPUT c FFTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPUT | FFTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.74 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.14 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.15 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.04 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.51 | 3.05 | +4.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPUT | FFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.74 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.12 | +0.80 |
Корреляция
Корреляция между SPUT и FFTY составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPUT и FFTY
Дивидендная доходность SPUT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что больше доходности FFTY в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPUT Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF | 6.04% | 4.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FFTY Innovator IBD 50 ETF | 1.40% | 1.35% | 0.91% | 0.65% | 2.75% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% |
Просадки
Сравнение просадок SPUT и FFTY
Максимальная просадка SPUT за все время составила -10.55%, что меньше максимальной просадки FFTY в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUT и FFTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPUT | FFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.55% | -59.46% | +48.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.52% | -23.29% | +13.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -59.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -32.35% | +30.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.98% | -22.38% | +21.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 7.97% | -6.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPUT и FFTY
Текущая волатильность для Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) составляет 3.53%, в то время как у Innovator IBD 50 ETF (FFTY) волатильность равна 14.46%. Это указывает на то, что SPUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPUT | FFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 14.46% | -10.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.12% | 28.72% | -22.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.02% | 34.49% | -22.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.92% | 29.00% | -17.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.92% | 27.17% | -15.25% |