PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPUT с SBAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPUT с SBAR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPUT (Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF) and SBAR (Simplify Barrier Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, SPUT returned 18.82% vs 12.00% for SBAR. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPUT charges 0.79%/yr vs 0.75%/yr for SBAR.

Доходность

Сравнение доходности SPUT и SBAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) и Simplify Barrier Income ETF (SBAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPUT показывает доходность 7.26%, что значительно выше, чем у SBAR с доходностью 2.69%.

SPUT

1 день
-0.34%
1 месяц
3.05%
С начала года
7.26%
6 месяцев
7.80%
1 год
18.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SBAR

1 день
-0.31%
1 месяц
1.82%
С начала года
2.69%
6 месяцев
4.14%
1 год
12.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPUT и SBAR

2026 (YTD)2025
SPUT
Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF		7.26%18.43%
SBAR
Simplify Barrier Income ETF		2.69%13.80%

Correlation

The correlation between SPUT and SBAR is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2025 г.

0.63

The correlation between SPUT and SBAR has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPUT и SBAR

Секторы
SPUT
SBAR

Технологии

35.7%
33.1%

Коммуникационные услуги

11.7%
10.7%

Финансовые услуги

11.1%
82.0%

Потребительский циклический сектор

10.2%
10.1%

Здравоохранение

8.7%
9.8%

Промышленность

8.4%
8.7%

Потребительский защитный сектор

4.8%
5.4%

Энергетика

3.6%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.5%

Сырьевые материалы

1.8%
1.9%

Недвижимость

1.8%
2.0%

Технологии

SPUT
35.7%
SBAR
33.1%

Коммуникационные услуги

SPUT
11.7%
SBAR
10.7%

Финансовые услуги

SPUT
11.1%
SBAR
82.0%

Потребительский циклический сектор

SPUT
10.2%
SBAR
10.1%

Здравоохранение

SPUT
8.7%
SBAR
9.8%

Промышленность

SPUT
8.4%
SBAR
8.7%

Потребительский защитный сектор

SPUT
4.8%
SBAR
5.4%

Энергетика

SPUT
3.6%
SBAR
3.5%

Коммунальные услуги

SPUT
2.3%
SBAR
2.5%

Сырьевые материалы

SPUT
1.8%
SBAR
1.9%

Недвижимость

SPUT
1.8%
SBAR
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF

Simplify Barrier Income ETF

Часто сравнивают с SPUT:
SPUT с JEPQSPUT с WTPISPUT с TPRYSPUT с EIPISPUT с POCTSPUT с FFTYSPUT с BALT
Часто сравнивают с SBAR:
SBAR с CAIESBAR с XVSBAR с SPYSBAR с QQQISBAR с SPYISBAR с BUCKSBAR с IDVO

Доходность на риск

SPUT vs. SBAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPUT
Ранг доходности на риск SPUT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUT: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUT: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SBAR
Ранг доходности на риск SBAR: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBAR: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBAR: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBAR: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBAR: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBAR: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUT c SBAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) и Simplify Barrier Income ETF (SBAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPUTSBARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
1.35

+1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.67
1.98

+1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.24

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.96

2.26

+2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.62

8.43

+14.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPUT vs. SBAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUT на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа SBAR равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUT и SBAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPUTSBARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

1.35

+1.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

1.52

+0.03

Просадки

Сравнение просадок SPUT и SBAR

Максимальная просадка SPUT за все время составила -10.55%, что больше максимальной просадки SBAR в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUT и SBAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPUTSBARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.55%

-5.32%

-5.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.81%

-5.32%

+1.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.31%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-0.93%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

1.43%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUT и SBAR

Текущая волатильность для Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) составляет 1.50%, в то время как у Simplify Barrier Income ETF (SBAR) волатильность равна 2.29%. Это указывает на то, что SPUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPUTSBARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

2.29%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.46%

5.66%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.24%

8.97%

-1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.26%

9.80%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.26%

9.80%

+1.46%

Сравнение комиссий SPUT и SBAR

SPUT берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SBAR в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUT и SBAR

Дивидендная доходность SPUT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности SBAR в 12.68%

ПозицияTTM2025
SBAR
Simplify Barrier Income ETF		12.68%8.56%
SPUT
Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF		5.03%4.66%

Часто задаваемые вопросы

SPUT and SBAR have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBAR has higher volatility (2.29%) compared to SPUT (1.50%). In terms of maximum drawdown, SPUT dropped -10.55% vs SBAR's -5.32%.

On 1-year performance, SPUT leads with 18.82% vs 12.00% for SBAR. On fees, SBAR is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SPUT has been the lower-risk option at 1.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPUT has performed better with a 18.82% return vs 12.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SBAR is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for SPUT.

SBAR has the higher dividend yield at 12.68%, compared with 5.03% for SPUT.

They also come from different issuers: Innovator and Simplify. Their fees differ too: 0.79% for SPUT and 0.75% for SBAR.

SPUT currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPUT и SBAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор