PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPUT с CCJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPUT с CCJ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) и Cameco Corporation (CCJ).

SPUT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 13 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности SPUT и CCJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) и Cameco Corporation (CCJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPUT и CCJ

2026 (YTD)2025
SPUT
Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF		-1.53%13.20%
CCJ
Cameco Corporation		18.71%115.84%

Доходность по периодам

С начала года, SPUT показывает доходность -1.53%, что значительно ниже, чем у CCJ с доходностью 18.71%.

SPUT

1 день
1.33%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.53%
6 месяцев
0.99%
1 год
12.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CCJ

1 день
5.61%
1 месяц
-8.27%
С начала года
18.71%
6 месяцев
29.77%
1 год
164.39%
3 года*
61.02%
5 лет*
44.84%
10 лет*
25.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF

Cameco Corporation

Часто сравнивают с SPUT:
SPUT с WTPISPUT с JEPQSPUT с SCHDSPUT с BALTSPUT с EIPISPUT с FFTYSPUT с POCT
Часто сравнивают с CCJ:
CCJ с UECCCJ с URACCJ с LEUCCJ с UUUUCCJ с DNNCCJ с NXECCJ с FCX

Доходность на риск

SPUT vs. CCJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPUT
Ранг доходности на риск SPUT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUT: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUT: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUT: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
CCJ
Ранг доходности на риск CCJ: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCJ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCJ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCJ: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCJ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCJ: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUT c CCJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) и Cameco Corporation (CCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPUTCCJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

3.03

-2.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

3.56

-2.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.44

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

6.23

-4.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.51

16.57

-9.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPUT vs. CCJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUT на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа CCJ равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUT и CCJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPUTCCJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

3.03

-2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.24

+0.69

Корреляция

Корреляция между SPUT и CCJ составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUT и CCJ

Дивидендная доходность SPUT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что больше доходности CCJ в 0.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPUT
Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF		6.04%4.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CCJ
Cameco Corporation		0.16%0.19%0.22%0.20%0.39%0.29%0.46%0.67%0.53%4.33%3.82%3.24%

Просадки

Сравнение просадок SPUT и CCJ

Максимальная просадка SPUT за все время составила -10.55%, что меньше максимальной просадки CCJ в -87.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUT и CCJ.

Загрузка...

Показатели просадок

SPUTCCJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.55%

-87.53%

+76.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.52%

-25.69%

+16.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.01%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-19.00%

+16.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.98%

-46.29%

+45.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

9.67%

-7.99%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUT и CCJ

Текущая волатильность для Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) составляет 3.53%, в то время как у Cameco Corporation (CCJ) волатильность равна 17.51%. Это указывает на то, что SPUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPUTCCJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

17.51%

-13.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.12%

41.70%

-35.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

54.64%

-42.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.92%

49.71%

-37.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.92%

46.28%

-34.36%