Сравнение SPUT с BALT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT).
SPUT и BALT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPUT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 13 мар. 2025 г.. BALT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SPUT и BALT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPUT и BALT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPUT Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF | -1.53% | 13.20% |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | -0.00% | 6.92% |
Доходность по периодам
SPUT
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -1.53%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 12.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BALT
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPUT и BALT
SPUT берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.
Доходность на риск
SPUT vs. BALT — Ранг доходности на риск
SPUT
BALT
Сравнение SPUT c BALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPUT | BALT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.51 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 2.32 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.43 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.95 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.51 | 12.95 | -5.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPUT | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.51 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 1.71 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между SPUT и BALT составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPUT и BALT
Дивидендная доходность SPUT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, тогда как BALT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
SPUT Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF | 6.04% | 4.66% |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPUT и BALT
Максимальная просадка SPUT за все время составила -10.55%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUT и BALT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPUT | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.55% | -4.89% | -5.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.52% | -3.48% | -6.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -0.92% | -1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.98% | -0.35% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 0.52% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPUT и BALT
Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что SPUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPUT | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 0.62% | +2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.12% | 1.84% | +4.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.02% | 4.48% | +7.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.92% | 3.36% | +8.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.92% | 3.36% | +8.56% |