PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPUT с BALT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPUT с BALT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPUT (Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF) and BALT (Innovator Defined Wealth Shield ETF) are both exchange-traded funds - SPUT is a Derivative Income fund actively managed by Innovator, while BALT is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500. SPUT is actively managed, while BALT is passively managed. Over the past year, SPUT returned 18.82% vs 6.95% for BALT. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPUT charges 0.79%/yr vs 0.69%/yr for BALT.

Доходность

Сравнение доходности SPUT и BALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPUT показывает доходность 7.26%, что значительно выше, чем у BALT с доходностью 1.91%.

SPUT

1 день
-0.34%
1 месяц
3.05%
С начала года
7.26%
6 месяцев
7.80%
1 год
18.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BALT

1 день
-0.06%
1 месяц
0.53%
С начала года
1.91%
6 месяцев
2.81%
1 год
6.95%
3 года*
7.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPUT и BALT

2026 (YTD)2025
SPUT
Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF		7.26%13.20%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		1.91%6.92%

Correlation

The correlation between SPUT and BALT is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2025 г.

0.72

The correlation between SPUT and BALT has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPUT и BALT

Секторы
SPUT
BALT

Технологии

35.7%
36.2%

Коммуникационные услуги

11.7%
10.9%

Финансовые услуги

11.1%
11.9%

Потребительский циклический сектор

10.2%
10.1%

Здравоохранение

8.7%
8.4%

Промышленность

8.4%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.9%

Энергетика

3.6%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Недвижимость

1.8%
1.9%

Технологии

SPUT
35.7%
BALT
36.2%

Коммуникационные услуги

SPUT
11.7%
BALT
10.9%

Финансовые услуги

SPUT
11.1%
BALT
11.9%

Потребительский циклический сектор

SPUT
10.2%
BALT
10.1%

Здравоохранение

SPUT
8.7%
BALT
8.4%

Промышленность

SPUT
8.4%
BALT
8.1%

Потребительский защитный сектор

SPUT
4.8%
BALT
4.9%

Энергетика

SPUT
3.6%
BALT
3.5%

Коммунальные услуги

SPUT
2.3%
BALT
2.3%

Сырьевые материалы

SPUT
1.8%
BALT
1.8%

Недвижимость

SPUT
1.8%
BALT
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Часто сравнивают с SPUT:
SPUT с JEPQSPUT с WTPISPUT с SBARSPUT с TPRYSPUT с EIPISPUT с POCTSPUT с FFTY
Часто сравнивают с BALT:
BALT с SPYBALT с BSCTBALT с BUFDBALT с XST.TOBALT с BSCSBALT с RSPNBALT с HLIPX

Доходность на риск

SPUT vs. BALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPUT
Ранг доходности на риск SPUT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUT: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUT: 9292
Ранг коэф-та Мартина
BALT
Ранг доходности на риск BALT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUT c BALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPUTBALTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
3.19

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.67
4.88

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.67

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.96

6.05

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.62

22.58

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPUT vs. BALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUT на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BALT равному 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUT и BALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPUTBALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

3.19

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

1.80

-0.26

Просадки

Сравнение просадок SPUT и BALT

Максимальная просадка SPUT за все время составила -10.55%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUT и BALT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPUTBALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.55%

-4.89%

-5.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.81%

-1.15%

-2.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.06%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-0.34%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

0.31%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUT и BALT

Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что SPUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPUTBALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

0.37%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.46%

1.56%

+3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.24%

2.19%

+5.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.26%

3.32%

+7.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.26%

3.32%

+7.94%

Сравнение комиссий SPUT и BALT

SPUT берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUT и BALT

Дивидендная доходность SPUT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, тогда как BALT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		0.00%0.00%
SPUT
Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF		5.03%4.66%

Часто задаваемые вопросы

SPUT and BALT have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPUT has higher volatility (1.50%) compared to BALT (0.37%). In terms of maximum drawdown, SPUT dropped -10.55% vs BALT's -4.89%.

On 1-year performance, SPUT leads with 18.82% vs 6.95% for BALT. On fees, BALT is cheaper at 0.69% per year. On volatility, BALT has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPUT has performed better with a 18.82% return vs 6.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BALT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for SPUT.

SPUT has the higher dividend yield at 5.03%, compared with 0.00% for BALT.

SPUT is categorized as Derivative Income, while BALT is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.79% for SPUT and 0.69% for BALT.

BALT currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPUT и BALT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор