PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPUS с RPG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPUS с RPG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SPUS (SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF) and RPG (Invesco S&P 500 Pure Growth ETF) are both exchange-traded funds - SPUS is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index, while RPG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500/Citigroup Pure Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPUS returned 15.64%/yr vs 11.59%/yr for RPG. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SPUS charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for RPG.

Доходность

Сравнение доходности SPUS и RPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPUS показывает доходность 10.08%, что значительно ниже, чем у RPG с доходностью 30.31%.

SPUS

1 день
-2.44%
1 месяц
-1.97%
С начала года
10.08%
6 месяцев
9.02%
1 год
31.44%
3 года*
21.93%
5 лет*
15.64%
10 лет*
—

RPG

1 день
-4.60%
1 месяц
5.48%
С начала года
30.31%
6 месяцев
27.62%
1 год
38.51%
3 года*
27.72%
5 лет*
11.59%
10 лет*
15.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPUS и RPG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		10.08%19.77%26.49%34.24%-22.76%35.92%25.68%0.95%
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		30.31%13.41%28.23%8.04%-27.55%29.40%29.34%1.01%

Correlation

The correlation between SPUS and RPG is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2019 г.

0.86

The correlation between SPUS and RPG has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPUS и RPG

Секторы
SPUS
RPG

Технологии

61.1%
46.9%

Здравоохранение

10.5%
6.4%

Потребительский циклический сектор

6.9%
14.7%

Промышленность

6.2%
14.0%

Коммуникационные услуги

5.9%
5.4%

Сырьевые материалы

2.7%
1.2%

Энергетика

2.7%
1.6%

Потребительский защитный сектор

2.7%
1.1%

Недвижимость

1.1%
1.0%

Коммунальные услуги

0.2%
2.4%

Финансовые услуги

-

5.3%

Технологии

SPUS
61.1%
RPG
46.9%

Здравоохранение

SPUS
10.5%
RPG
6.4%

Потребительский циклический сектор

SPUS
6.9%
RPG
14.7%

Промышленность

SPUS
6.2%
RPG
14.0%

Коммуникационные услуги

SPUS
5.9%
RPG
5.4%

Сырьевые материалы

SPUS
2.7%
RPG
1.2%

Энергетика

SPUS
2.7%
RPG
1.6%

Потребительский защитный сектор

SPUS
2.7%
RPG
1.1%

Недвижимость

SPUS
1.1%
RPG
1.0%

Коммунальные услуги

SPUS
0.2%
RPG
2.4%

Финансовые услуги

SPUS

-

RPG
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

Invesco S&P 500 Pure Growth ETF

Часто сравнивают с SPUS:
SPUS с HLALSPUS с SPYSPUS с VOOSPUS с SPTESPUS с SPWOSPUS с UMMASPUS с SPRE
Часто сравнивают с RPG:
RPG с QQQRPG с SPGPRPG с SPYGRPG с VOORPG с VOOGRPG с SCHGRPG с RSP

Доходность на риск

SPUS vs. RPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPUS
Ранг доходности на риск SPUS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUS: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
RPG
Ранг доходности на риск RPG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUS c RPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPUSRPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
1.75

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
2.37

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.31

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

3.49

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.81

13.16

-1.36

SPUS vs. RPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUS на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RPG равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUS и RPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPUS и RPG

Максимальная просадка SPUS за все время составила -30.80%, что меньше максимальной просадки RPG в -53.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUS и RPG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPUSRPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.80%

-53.27%

+22.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-11.08%

+0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.82%

-24.75%

+1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.06%

-35.59%

+7.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.76%

-4.60%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-8.83%

+2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.93%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUS и RPG

Текущая волатильность для SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) составляет 6.81%, в то время как у Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) волатильность равна 11.10%. Это указывает на то, что SPUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPUSRPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

11.10%

-4.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

19.02%

-6.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.27%

22.09%

-6.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.41%

23.86%

-4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.33%

22.90%

-1.57%

Сравнение комиссий SPUS и RPG

SPUS берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии RPG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUS и RPG

Дивидендная доходность SPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что больше доходности RPG в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		0.15%0.24%0.25%1.44%0.74%0.00%0.46%0.83%0.47%0.56%0.43%0.73%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		0.55%0.60%0.70%0.87%1.21%1.15%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPUS and RPG have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RPG has higher volatility (11.10%) compared to SPUS (6.81%). In terms of maximum drawdown, SPUS dropped -30.80% vs RPG's -53.27%.

On 5-year performance, SPUS leads with 15.64% vs 11.59% for RPG. On fees, RPG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SPUS has been the lower-risk option at 6.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPUS has performed better with a 15.64% return vs 11.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RPG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for SPUS.

SPUS has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.15% for RPG.

SPUS is categorized as S&P 500, while RPG is Large Cap Growth Equities. SPUS tracks S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index, while RPG tracks S&P 500/Citigroup Pure Growth Index. They also come from different issuers: SP Funds and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for SPUS and 0.35% for RPG.

SPUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPUS и RPG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор