Сравнение SPUS с LBAY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY).
SPUS и LBAY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPUS - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г.. LBAY - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 16 нояб. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности SPUS и LBAY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPUS и LBAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | -4.61% | 19.77% | 26.49% | 34.24% | -22.76% | 35.92% | 3.79% |
LBAY Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF | 15.70% | 4.08% | -3.49% | -8.54% | 22.41% | 22.27% | 4.58% |
Доходность по периодам
С начала года, SPUS показывает доходность -4.61%, что значительно ниже, чем у LBAY с доходностью 15.70%.
SPUS
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -4.58%
- С начала года
- -4.61%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 19.73%
- 5 лет*
- 13.95%
- 10 лет*
- —
LBAY
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- 15.70%
- 6 месяцев
- 13.71%
- 1 год
- 12.46%
- 3 года*
- 4.32%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPUS и LBAY
SPUS берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии LBAY в 1.09%.
Доходность на риск
SPUS vs. LBAY — Ранг доходности на риск
SPUS
LBAY
Сравнение SPUS c LBAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPUS | LBAY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.77 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.23 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.15 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.23 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | 2.98 | +5.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPUS | LBAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.77 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.55 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.73 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между SPUS и LBAY составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPUS и LBAY
Дивидендная доходность SPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности LBAY в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | 0.63% | 0.60% | 0.70% | 0.87% | 1.21% | 1.15% | 1.04% |
LBAY Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF | 3.41% | 3.80% | 3.77% | 3.47% | 2.74% | 2.96% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок SPUS и LBAY
Максимальная просадка SPUS за все время составила -30.80%, что больше максимальной просадки LBAY в -15.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUS и LBAY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPUS | LBAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.80% | -15.99% | -14.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -9.71% | -3.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.06% | -15.99% | -12.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -2.89% | -3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.35% | -6.77% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 4.01% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPUS и LBAY
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что SPUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LBAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPUS | LBAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 5.17% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.27% | 12.15% | -0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.91% | 16.17% | +4.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.19% | 13.48% | +5.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.43% | 13.66% | +7.77% |